これまでは以下のような手順で新しい売買アルゴリズムを開発していたのですが、適当な思いつきが基になっているせいか、最近ではうまく行かず、壁にぶち当たっていますorz。
- 1. 基本となる単純なストラテジーを思いつきで作成
- 2. そのストラテジーに基づいて、シグナルが発生したときの株価などをcsv形式でファイル出力
- 3. Excelで詳細を加工(乖離率などを出す)してcsv形式で出力し直し
- 4. Wekaで分析し条件を決定
- 5. 自動売買プログラムに組み込み
連休中に色々やってみたのですが、今のところ良いものは出来ていません。思いつきで作成というのが悪いのだと思います。もう一年以上自動売買をやってきて、それまでにいくつもの売買アルゴリズムを作成しましたが(殆どはゴミです)、もう新しく思いつくようなものも無く、ストラテジーのネタが切れてしまいました。
Wekaのようなものを使っているのであれば、そもそもこんな単純な思いつきで作成をするような方法はやめにして、機械的に無数の条件を作ってその中から良さそうなものを抽出するようにしたほうがいいかもしれません。基本となるようなストラテジーの検索もWekaに任せるような感じです。
そうやって無数の条件で出力されるデータ量を考えるとExcelで計算するのはもう無理に近い状況です。Excel 2007以降では65536行以上のデータも編集できるそうですが、それをまともに計算させようとするとかなり時間がかかって不便そうです。Wekaの方もcsv形式では6万行くらいしか読めないらしいので(「
はじめてのweka勉強会 -修正版- - sleeping note」より)、Arff形式で出力する必要がありそうです(csvに毛の生えた程度の形式なので難しくは無い)。ただ正直あまりやる気が出ないなあ……orz(連休中に色々やったのに全く成果が出ていないので徒労感に満ち溢れている)。
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