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マケスピVer10.1が頻繁に落ちる

MarketSpeedは当方の環境ではVer10.0まではかなり安定していたのですが、Ver10.1になってから頻繁に落ちるようになりました。今朝は起動時に落ちましたが、今日の夕方6時にも突然アプリケーションエラーが発生して落ちていたようです。
これまではティッカー付きで起動するようにしていたのですが、今回のバージョンからはティッカー付きで起動すると、最初に出るお知らせ画面の左部メニューが描画されなかったりするので、(これは落ちる原因とはあまり関係なさそうだけど念のため)ティッカーは表示させないことにして、その代わりツールバーを表示することにしました。
通信がないと勝手に切断されて困るので、指数の表示順を変えて日経225ミニを一番目に表示させるようにしてみました。ツールバー内の為替は18時に更新がストップしますが(ティッカーと同じように為替の市場も選べればいいのに……)、ミニ先物は23時30分まで動くので通信の閑散による切断は無いだろうと思います。キャッシュも一旦削除して様子を見ることにします。
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Market Speed Ver10.1が公開されました

Market Speed Ver10.1が公開されました。RSS関連の変更は、先物/オプションの「日中」に関する項目と、時刻が秒単位になったことによるものくらいでした。
ちなみに、日経225ミニの期先を参照しようとすると、現時点では6月限が選ばれます。たぶん来週になったら期先は4月限になるだろうと思います。
クリック証券のPC用サイトも微妙にリニューアルしていましたが、そこそこ柔軟にパーサを作っておいたので、あまり変更せずに済みました。それ以外のことについてはJ-GATEが実際に始まらないとわかりません。

J-GATEはややこしい

私は個別株で自動売買をやっているのであまり関係ないのですが、J-GATE導入で色々見直さなければならないところがあって面倒です。
例えば、東証の昼休み中に日経平均先物は立会時間のままなので、その間の先物の値動きの扱いをどうするかを考える必要があります。現時点では、東証の取引時間中の先物の値動きのみを計算に入れるという方向で考えています。
立会時間といえば、過去にライブドア騒動の影響で、東証では後場の立会開始時間を30分遅らせる処置をとっていました(ITmediaニュース:東証、19日から立会時間を30分短縮)。その間によく先物に仕掛け的な動きがあり「魔の30分」「闇鍋」などと呼ばれていました(【経済】JPモルガン、過怠金2500万円 作為的な相場で東証)。
今年5月9日からは東証でも午前11時~11時30分も取引するようになるそうですが、所詮は昼休みが30分短くなるだけなので、これから相当長い期間、闇鍋タイムが続くことになります(東証 5月9日から延長の方針 NHKニュース)。
J-GATEの方は、かなり大がかりな変更なのに説明が不十分な気がします(【225先物】寄り引けシストレ終焉【24時間取引化】……この辺を見ると混乱ぶりがわかる)。何故か限月の追加がミニのみだったり、制限値幅の算出方法が微妙に曖昧だったりで([PDF]株価指数先物・オプション取引に係る制限値幅の算出・設定フロー)、余計に複雑になっているように見えます。
先物寄り引けの人は、プレクロージングの時間帯に引けに相当する発注をしなければならないので大変そうです。

稼げる見込みがあまり無いけどとりあえず色々変えてみる

2009年~2010年中ごろのデータを使って、取引日数を少し増やすようにフィルタ条件を甘くしたストラテジーを開発してみました。その結果、バックテストに供していない2008年以前のデータではそれなりに勝てているのですが、2010年中ごろ以降のフォワードテストでは平行線という感じのものが出来てしまいました。
フィルタを適用する前の元となるシグナルを出す部分(順張り)が2010年以降に通用しなくなっている可能性があります(もともとあまり安定しないシステムだけに、単にスランプが長期間続いているだけかもしれませんが)。
とりあえず、勝ち負けを除いて考えれば(これが一番重要なのですが……)、今まで使っていた古いストラテジーよりは良いものが出来たので、明日からこの新しいバージョンを導入しようと思います。シグナル数が増えるので、2010年中ごろのように右肩下がりになりそうな気もしますが、これまでも自己満で色々変えてみたりしていたので、今後も色々やってみますorz。

システムをちょっと修正

某社のQUICK情報を使って銘柄異動の「ファイナンス」と「安定操作」の銘柄番号と日付を取得していたのですが、今年になってからそのQUICK情報にアクセスできなくなりました。幸い、クリック証券の取引注意銘柄情報の中にもその情報が載っていたので、ここから新たに取得することにしました。
売買システムの方は少しだけ見直して、明らかに無駄だったり、極端に条件を絞りすぎている部分を除きました。取引数は増えるけど成績はあまり変わらないだろうと思います。成績を向上させる手掛かりが無いので、今年も厳しいことになりそうです。

ヘラクレスとJASDAQの統合

ヘラクレスとJASDAQの市場が統合されるので、一応それに対応しておこうと思いました。
Market Speedでログインしてみると、ログインの度に「データが取得できませんでした。」と表示されたのですが、ザラバ情報の条件設定でティッカー表示からヘラクレスの価格情報を除いたら、ポップアップは表示されなくなりました。特に何らかのアップデートがあったわけでもなく、従来のヘラクレス銘柄をRSSで取得するときは.OJを.Qにするだけでよさそうです。
クリック証券のモバイルサイトも殆ど変更が無かったようで、発注や余力の取得に関しては従来の実装のままで出来るようです。約定履歴に関しては実際に約定させてみないとわからないところもあるのですが、PC用サイトのFORMに関しては特に変更は無さそうです。

自動売買のストラテジーをまた変更

自動売買のストラテジーをまた変更しました。現在3種類のストラテジーを動かしているので、新しいものも3種類動かしたいのですが、そのうちの2種類しかまだ出来ていないので、残り1種類が出来るまでは仕掛けの回数を減らします。このせいで、地合いによっては数日間全く仕掛けないこともあるようなシステムになっています。今回色々な検証をして、実戦投入で成績が伸びない駄目なタイプの法則のようなものが判りかけてきたのですが、それに該当しないストラテジーが必ずしも上手く行くわけでもなさそうなのが何ともトホホなところです。

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