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対照実験

6ヶ月ほど自動売買を続けてきて、それなりにデータが蓄積されてきました。それ以前にもデータを記録していましたが、既に実際に手をつけている銘柄のデータが蓄積されているということが大きいです。これくらいデータが蓄積されたら、今よりも個別銘柄に特化した売買アルゴリズムを作ることができそうです。
そのための足がかりとして、売買アルゴリズムの対照実験をしてみました。対照としては、30分イニシャルレンジブレイクアウトと、60分イニシャルレンジブレイクアウトを選びました(決済アルゴリズムは現在採用されている売買アルゴリズムと同じものを採用)。最低限この程度のアルゴリズムよりは良い成績を出したいという目論みです。
すると、現在採用しているアルゴリズムよりも30分イニシャルレンジブレイクアウトのほうが良い成績を示しました_| ̄|○。
ただ、このままでは採用し難いです。一番の問題は、発注時刻が集中しすぎるために、一日の相場の変化に弱いということです。特に、中国市場の影響が大きかったと思われる3月中旬のドローダウンが酷いです。利益が昨年1月末までに集中していて、時期によって偏りが大きいというのもちょっと気がかりです。今後どれだけ中国市場が影響を与えるかがわからないので、もう少し様子を見たほうがいいかもしれないと思っています。
一方、60分イニシャルレンジブレイクアウトはあまりいい成績ではありません。30分イニシャルレンジブレイクアウトよりもさらに伸びたところで仕掛けるアルゴリズムなので、仕方が無いと思います。
色々な知見が得られたので、9時30分よりも前に仕掛けるアルゴリズムを適当に考えてみました。結果は30分イニシャルレンジブレイクアウトよりも劣り、あまり早めに仕掛ける意義は今のところ無さそうなのですが、もう少し色々検証する余地がありそうです。
とりあえず、現在採用しているアルゴリズムを幾つか変更してみたのですが、今後もあまり成績は変わらないと思います(全然プロフィットファクターが上がらんorz)。画期的なアルゴリズムを見つけるのはかなり難しい……。

フオオォォォオオォォーーー!!!
  ∧,,∧
 (;`・ω・)  GWに色んなことするよ!!
 /  o o
 しー-J





  <⌒/ヽ-、___ 色んな夢を見るよ……
/<_/____/
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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-0.32% /^o^\(^o^)/

今日は前場だけでもかなりの値動きがある展開となりました。私の自動売買アルゴリズムが最も苦手としている展開です。特に日中のボラティリティが大きいので、仕掛けに失敗すると動きを把握出来ないまま含み損が増えてしまいます。
今日も相変わらず殆どの銘柄を高値で買って底で売るという形になりましたが、9時30分までの日経平均先物の上昇に乗らなかった銘柄が幾つかあり、10時ごろから幾つかの銘柄を売ることができました。これらの銘柄が伸びてくれて、日中のボラティリティや個別の取引の勝率のわりにはそれほど酷い負けにはなりませんでした。
また、以前のアルゴリズムでは、売った銘柄をそのまま放置していて後場にリバウンドで担がれて大敗したりしていたのですが、今使っているアルゴリズムではある程度のところで利益確定の決済をするので、その分の損失も多少は抑えることができたようです。
しかし結局今週は負け越しです。一ヶ月の損益を見ても個人的には満足のいかないものです。もうちょっと何とかしないと……。

                <\  _..  ----  ..
                [二..斗彡_ ニニ._‐ミーミ/>
       _       ┌_ニ ァ':/ィ7.ィ: イ:| |:.ト:.「`ハ: :.ヽ二ユ_
      {  ⌒}  />‐//:/=冬フ'´{バトl_七、ト!: :..:ト、ー-二7
     (`   `i /イィ/:/:..イrっ==`   ≪´ ̄ |: :.:N_:..`ヾ┘
      {__,、_ァ- ′/ {`>|':Y´  /> -- ‐- 、`ヾつ!:. :ト }:..:..:..ヽ    私が買ったら騰がりなさいよ!
        /´X //く/ 八   {       }   jレヘ⌒}小:..:|     私が売ったら下がりなさいよ!
        {://:\'ィ、_Y__> ミ - .. __ノ _.. イ トヽ:.Vハl!:.ト:|
          /V: : : :ト|:ヽ>、_ノ {:|: :フ_=ァ 7//_  ヽ>イ:小lリ r‐v‐ 、
        { ハ:..:ノ l: :.ト.ハ` r、!lV∠ --:彡'′ ニ <イ/ |ハ r'    }
  r'⌒ヽ-、|! /:ヽ  ヽ=-:\=キトユ ̄  ‐ ´   //'7-、|| ヽ_ィ  フ
  r'    j  | ヽ-:.\  ト、:ー: :`ヽ、 ヽ、 ァァー----Ll_/ー'    ー'
  7   i′  l! \_:..\|__>=ニ: : {、  /
   ー^ー ′  _l!.斗‐.<    | :. :.リ/
         ハ、: : : : :..}   _ j:. :/´
         ヽ:_ヽ__:.⊥<_ノ‐ ′
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本日5勝14敗
週末資産=1,211,925

前日比=-3,834 (-0.32 %)
前週末比=-4,471 (-0.37 %)

主な取引
6804 ホシデン 売り 100株@1651→1606 (`・ω・´) シャキーン
6407 シーケーディ 買い 200株@1148→1140 =■●_
4723 グッドウィル・グループ 買い 3株@76700→76200 =■●_
その他色々。

-0.71% 今週の利益吹っ飛んだorz

今日の前場は揉み合いで、底で売って高値で買うというダメなトレードの典型みたいな展開になりました。また、商いが閑散としていたせいか、幾つかの銘柄で急に値が飛んでしまって損切りという結果になりました。酷く無駄な損切りが続き、前場引けの段階で既に確定損失が6000円を超えていました。
後場に日経平均先物が寄り付いて、さらに売り玉が高く寄り付いて損切りという形になりました。この時点で1万円近い損失になりました。その後、日経平均先物がさらに上昇したのですが、残った買い玉が上昇してくれたので、少し損失を取り戻すことができました。
後場の13時以降はずっと揉み合いになっていましたが、このおかげで残った買い玉に無駄な損切り決済が発生しなかったこともあって、最悪の結果からは逃れることができました。もし13時以降に日経平均先物が下落していたら、結構厳しい結果になっていただろうと思います。
それでも、今週の利益が吹っ飛んでしまいました。かなり残念。

本日7勝13敗
資産=1,215,759

前日比=-8,705 (-0.71 %)
前週末比=-637 (-0.05 %)

主な取引
9113 乾汽船 買い 200株@875→888 (`・ω・´) シャキーン
8698 マネックス・ビーンズ・ホールディングス 売り 2株@97800→99400 =■●_
9449 GMOインターネット 売り 200株@844→854 =■●_
その他色々。

+0.38% ニイウスコーの売りで勝てた

今日は日経平均先物の下げに引っ張られる形でやや売りに偏ったポジションとなりました。買い玉も幾つかあったのですが、殆どの銘柄は後場の揉み合いの中で損切りという形になりました。売り玉も底で売る形となり、損切りが続く厳しい展開となりました。幸い、ニイウスコーの売り玉がかなりの利益になってくれたので、今日は何とか勝つことができました。
それにしても、このごろ東証ザラ場前のSGX日経225先物の動きが激しすぎです。このせいでザラ場中のボラが低くなっているのだとすると、ちょっと作戦を変えなければならないかもしれません。

本日7勝11敗
資産=1,224,464

前日比=+4,613 (+0.38 %)
前週末比=+8,068 (+0.66 %)

主な取引
2731 ニイウス コー 売り 6株@35700→34450 (`・ω・´) シャキーン
7873 アーク 売り 100株@1404→1377 (`・ω・´) シャキーン
2730 エディオン 売り 100株@1603→1619 =■●_
その他色々。

-0.80% DCMJapanホールディングスのスリッページ酷いよ_| ̄|○il|||li

今日の自動売買は、新興市場の急騰には乗ることができず、殆ど東証1部銘柄で構成された売り買い均等のポジションとなりました。前場はこのポジションの割には珍しく、それほど負けませんでした。後場寄り付きで買い玉が高く、売り玉が低く寄り付き、一時は5000円程度の含み益にまでなりました。
しかしそこからが問題で、後場に急騰した日経平均先物の影響か、下がっていた売り玉が上昇し、その一方で買い玉が動かない展開となりました。この挟み撃ちのせいで、結局すぐに損失となってしまいました。
さらに、利益確定シグナルが出た3050 DCMJAPANHLDGSで200株成り行き売り決済をしたところ、200株のうち100株が1130円、残りが1122円!!で約定してしまいましたガ━━(゚Д゚;)━━━ン!!!!!。歩み値を見ると14時11分に1122円で100株というのがあると思います。1130円の方はマケスピではその直前に600株になっていますが、そのうちの100株が私の分です。後場最安値で約定してる_| ̄|○il|||li。
結局その後も独歩高、独歩安になってくれるような銘柄に恵まれることもなく、拙い利益確定や損切りを解消できないまま、損失が膨らんでしまいました。
それにしても今日の取引は本当に酷いな……。本来はニュートラルに近いポジションのはずなのに……。

本日8勝13敗
資産=1,219,851

前日比=-9,892 (-0.80 %)
前週末比=+3,455 (+0.28 %)

主な取引
3050 DCM Japan ホールディングス 買い 200株@1125→100株@1130,100株@1122 ガ━━(゚Д゚;)━━━ン!!!!!
2730 エディオン 買い 100株@1599→1623 (`・ω・´) シャキーン
8338 関東つくば銀行 売り 200株@902→915 =■●_
その他色々。

+1.10% マザーズ指数900割れ

米国株式市場の上昇を受けて日経平均先物が高く寄り付き、さらに上昇する展開に('A`)ウザーと思っていたのですが、そのかわりに新興がガンガン売られる展開になりました。私の監視銘柄の中には東証1部銘柄でも弱めのものがあり、売り建て偏重のポジションとなりました。その後、後場に日経平均先物が急落してくれたおかげで利益を得ることができました。
ただ、日経平均先物や新興市場の動きからすると、それほどの利益にもなっていないように見えます。監視銘柄にリバウンド狙いの買いが所々頻発するのが原因だと思います。マザーズ指数が節目の900を前後したあたりで底堅くなって、利益確定を余儀なくされる銘柄が幾つかありました。先週までの、リバウンド対策が不十分なアルゴリズムのままだったら、利益も少なめになっていたと思います。幸い、今日は土日に新しく適用した利益確定アルゴリズムがうまく働いてくれて、一応それなりに改善の効果が見られました。
それにしてもようやく資産が直近高値の半値戻しとなりました。予想よりもかなり鈍いペースなのですが、頑張って欲しいところです。

本日11勝9敗
資産=1,229,743

前日比=+13,347 (+1.10 %)
前週末比=+13,347 (+1.10 %)

主な取引
8925 アルデプロ 売り 5株@39100→38000 (`・ω・´) シャキーン
3606 レナウン 売り 100株@1059→1020 (`・ω・´) シャキーン
4723 グッドウィル・グループ 買い 3株@74300→73400 =■●_
その他色々。

アルゴリズム変更その他色々。

先週は利益確定がうまくいかなくてあまり良い結果を出せなかったので、少しアルゴリズムを変更してみました。先週まで採用していたアルゴリズムよりもシミュレーションではやや劣るのですが、3月末まで採用していたアルゴリズムに比べればよい結果が残せているようなので、これで当分様子を見ようと思います。
それから、マケスピが今度バージョンアップするわけですが、それに伴ってRSSで日経225mini先物のデータも取れるようになったみたいなので、このデータも明日から記録してみます。
あと、時間がなかなか取れなくて長らく触れていなかったGMOインターネット証券のWEB-APIサービスを使ってみました。とりあえず約定履歴の取得処理をAPI用に改造し、寝坊してもいいようにWEBサービス設定の変更を自動化をしました。これがうまくいったら、発注系もAPIを介してやるようにする予定です。
それにしてもこのAPI、もうちょっと何とかならなかったのかなあと思います。仕様書をよく読んでみると、約定番号が取得できなかったり、保有資産時価評価額合計が取得できなかったりで、割と重要そうな情報がところどころ欠損しています。保有資産時価評価額合計などは、モバイル用の余力確認ページでは余力表示と一緒に取得できるのですから、この情報をそのままXML化してくれればよかったのにと思います。
私は既にモバイルサイトを通して発注とか余力の取得をやっているのであまり影響は無いのですが、これからGMOインターネット証券用のツールを作ろうという人にとっては面倒だと思います。はっちゅう君がアクセスできる情報に、APIを使っても同様にアクセスできなければ意味が無いです。

ミニ日経平均先物のマケスピRSSコード?

だいぶ前に2chの【楽天】 RSS Realtime Spread Sheet part9 【MS】スレ(DAT落ち)で、以下のような記述がありました。
 107 名前: 山師さん mail:[sage] 日付:2007/01/12(金) 22:13:41.18 ID:kf7r75DL

N225MINI.FUT01.OS
データはラージじゃんorz

今回楽天証券が新たにミニ日経平均先物を扱うようになりました。そこで試しにやってみたところ、「=RSS|N225MINI.FUT01.OS!現在値」で、ミニ日経平均先物の4月20日の終値らしきものが取得できます。
ちなみに、私のマケスピのバージョンは6.0で、まだミニ日経平均先物には対応していません。恐らく、MarketSpeed側ではバージョンを問わない仕様になっているのだと思います。
このことに関して、楽天証券側からの公式な発表は多分まだ無いと思います。

追記(2007/04/30):正式には「N225M.FUT01.OS」みたいです(リアルタイムスプレッドシートより)。

+0.09% 売ってばかりだったけどあまり儲からなかった

今朝自動売買がいきなり9956バローを9時41分に1401円で売って1411円で決済という滅茶苦茶な取引をやらかしました。純粋に損切りラインに触れたから決済という間抜けさです。アルゴリズムがそういう風にできているから仕方が無いのですが、どうも今日は全体的に出来高が薄かったようで、その影響のようです。こういうことは珍しいのですが、仕掛けたら数分間はロスカットのチェックを省くような工夫をしたほうがいいのかもしれません。
今日は新興市場がかなり軟調でしたが、自動売買ではあまりの下げによるリバウンドを警戒して、下げの主体となっている銘柄には仕掛けませんでした。その影響からか、東証1部銘柄や、アルデプロなどのあまり下がっていない銘柄を売ることになりました。
前場は売り建て銘柄があまり下がってくれず、一時期は6000円程度の含み損になりました。前場引け前にようやく売り玉が下がってきて、トントンの結果になりました。
後場は日経平均先物が高めに寄り付いたので、今日もまた負けるのかと思ったのですが、売り建て銘柄が日経平均にあまり連動せずに下げてくれたので、むしろ含み益になりました。今度は6000円程度の含み益になったのですが、結局今日も利益確定がうまくいかず、引けにはいまいちの結果となりました。新興以外は終始揉み合いだったので、これも仕方がない結果なのかもしれません。
今週は利益確定の仕方の問題で損益が伸び悩む結果となったので、週末に利益確定がうまくいくようなアルゴリズムをもう少し模索してみます。

本日8勝11敗
週末資産=1,216,396

前日比=+1,044 (+0.09 %)
前週末比=+7,949 (+0.66 %)
主な取引
4723 グッドウィル・グループ 売り 2株@76000→74700 (`・ω・´) シャキーン
8338 関東つくば銀行 売り 200株@947→934 (`・ω・´) シャキーン
9412 スカパーJSAT 売り 3株@59400→59900 =■●_
その他色々。

+0.65% インデックスのおかげで何とか勝てた

今日の自動売買は、買い建ては不動産関連銘柄と新興のごく一部だけで、殆どは東証一部銘柄の売りに偏ったポジションとなりました。はじめのうちは買い建ての不動産関連銘柄が好調だったのですが、後場の日経平均先物のギャップダウンにつられて損切りとなりました。買い玉のうち唯一、インデックス・ホールディングスだけが損切りラインに触れずに堅調に推移しました。これが後場14時過ぎに急上昇してくれたおかげで、かなりの利益になりました。
一方、売り玉の方は、後場に日経平均先物がギャップダウンしたにも関わらず、あまり芳しくない結果に終わりました。
日経平均先物は前場引け値と後場始値の間に80円の差がありましたが、昼に先物がギャップダウンしても、日経平均に採用されていない個別銘柄は普通に前場終値近傍の株価で寄り付いたりします。その後先物が急落という形になれば個別銘柄も急落するのですが、先物が揉み合いになると、個別銘柄は前場終値付近の株価で先物の下げを織り込んでしまい、現状を維持してしまう展開になることが多いように思います。こういう展開になると、前場持ち越した売り玉があまり利益に繋がりません。もしこれがザラ場中の下げだったら、もっと売りで稼げていただろうと思います。
結局、今日は殆どインデックスの利益だけで勝てたような結果となりました。もしこれが後場に損切りラインに触れていたら、今日は負けていただろうと思います。欲豚的発想ですが、値幅のわりには稼げていません。今週ずっとこの傾向が続いているので、何とかしなければなりません。

本日10勝9敗
資産=1,215,352

前日比=+7,902 (+0.65 %)
前週末比=+6,905 (+0.57 %)
主な取引
4835 インデックス・ホールディングス 買い 5株@45000→47550 (`・ω・´) シャキーン
5423 東京製鐵 売り 100株@1777→1750 (`・ω・´) シャキーン
8870 住友不動産販売 買い 20株@9530→9390 =■●_
その他色々。

+0.09% 今日も1万円の含み益がどっかに消えた( ゚д゚ )

今日もまた4月16日と同じように、1万円を超える含み益がいつの間にかどこかに消えてしまうという酷い展開でした。主に東証1部買い、新興売りというポジションだったのですが、新興は少しずつ下がったところを売り増しするという方法だったので、リバウンドが来てしまうとあっというまに利益が消えてしまいます_| ̄|○il|||li。
こういうリバウンドは今年の2月ごろまではあまりなかったのですが、3月ごろから頻繁に見られます。一時的な利益を目的とした短期間のリバウンドだったら損切りしなくても切り抜けられるのですが、持ち越し後のギャップアップを前提としたリバウンドだとそうはいきません。最近はそういうリバウンドが多いような気がします。
16日にこの問題を解決するために色々シミュレーションをしてみたのですが、いまいち解決策が見つからず(リバウンドが無いときには利益が低下しやすくなる)、今日に至ってまた同じ理由で酷い目にあったという感じです(本当は昨日の夜も色々テストしてみたかったのですが、昨日のアークの指値の問題やそれに纏わる不具合を解消するためにプログラムを一部変更していて、そこまで手が回らなかった)。
何とかしなければなりません。

             _,,..,,,,_        ビダァァァン!!
           / ;' 3 ヽヾヽ       ビダァァァン!!!
     〃     i     ,l           ビダァァァン!!!
 ‘  ,_,,..((,,_  〃ゝ U  j! _ )))_ ∴ ,“    ビダァァァン!!!
 ,J∵/ ;' 3  `ヽーっ )  ソノ'"   ヽ从/; ’
 ) : l   ⊃ ⌒_つ,..ェ‐'´  ⊂  j! ゞ・,‥¨
 .¨ ・`'ー---‐'''''"    ̄゛'''''‐---ー '¨・:‘ .

本日7勝11敗
資産=1,207,450

前日比=+1,029 (+0.09 %)
前週末比=-997 (-0.08 %)

主な取引
4755 楽天 売り 4株@47800→47000 (`・ω・´) シャキーン
7873 アーク 売り 100株@1451→1420 (`・ω・´) シャキーン
3606 レナウン 買い 200株@1148→1136 =■●_
その他色々。

-0.03% 値幅がとれそうな日なのに微損

自動売買では板に直接ぶつけて仕掛けるのですが、成り行き買いの場合はストップ高の指値に相当する余力を必要としてしまい、勿体無いです。そこで、買い注文の場合は、成り行き買いの代わりに、売り気配値よりもやや高いところに指値注文を出すようにしています。今日はこの仕組みが仇となりました。後場寄り付きで7873アークに買いシグナルが点灯したのですが、指値注文よりも高く寄り付いてしまったために買うことができませんでした。結局、アークの買い注文はGMOインターネット証券上に残ったままだったのですが、これは手動で取り消しました。
また、後場寄り付きに、カルチュア・コンビニエンス・クラブに売りシグナルが点灯したのですが、こちらは高く寄り付いてしまったため、仕掛けの約定を待たずに決済シグナルが点灯してしまいました。こういう場合は滅多に無いのですが(過去1度あったくらい?)、仕掛け発注用のスレッドで約定を待機してから決済注文を発注するという形になります。運良く同値決済できましたが、出来るだけこういうことが起こらないように、もう少しプログラムを改造する必要がありそうです。
肝心の相場についてですが、前場は方向感が無かったせいか、10時までは2銘柄しかシグナルが出ませんでした。その後ポツポツと売りシグナルが点灯したのですが、10時30分ごろの新興の上げで新興銘柄に幾つか買いシグナルが出ました。それらを買ったら後場急落となりました。売り建て銘柄も多かったのですが、新興の分の損失を殆ど埋めることができませんでした。これだけ値幅がとれそうな日もあまりないだけに、自動売買で是非とも稼ぎたかったところですが、残念な結果に終わりました。
今日稼げなかったら一体いつ稼げるんだろう……_| ̄|○。

本日9勝11敗
資産=1,206,421

前日比=-316 (-0.03 %)
前週末比=-2,026 (-0.17 %)
主な取引
8868 アーバンコーポレイション 売り 100株@1596→1563 (`・ω・´) シャキーン
3050 DCM Japanホールディングス 売り 100株@1133→1104 (`・ω・´) シャキーン
4788 サイバー・コミュニケーションズ 買い 2株@79800→78000 =■●_
その他色々。

-0.14% 前場含み益1万円。何故か負け=■●_。

昼休み中に「前場のわりには高めの含み益になっていますが、基本的に東証1部買い、新興売りというポジションなので、後場に新興がリバウンドして鞘寄席してしまうかもしれません」と書きました。

   \,---------、/  ヽ
   / :ヽ( [三] )/ .\.  つ
  . |::.   _. _  >::_ _ .|  わ
  .|:   '.(o)  : (o) ` | ぁぁ
.   |:::. `-‐‐   ‐‐-'' .| あぁ
   \::::::::::::::::    / ああ
    \/ ̄ ̄ヽ/  ぁあ

……含み益1万円の状態から5000円くらいにまで下がる可能性は想定していましたが、まさか負けるとは=■●_。
利益確定のシグナルが殆ど出なかったのが原因で、利食いのやり方にまだまだ隙がありそうです。実はこういう脆さはアルゴリズムを適用した段階で既に分かっていたことなのですが、脆い部分はいずれ突かれるということを十分に想定できていませんでした。
ただ、今日のような動きにあわせて利食い条件を甘くすると、他の日のパフォーマンスが低下してしまう傾向にあります。どんな日にもパフォーマンスを落とさずに利益を確定することができるような利益確定方法を探していますが、なかなか見つかりません。
それにしても、新興は蚊帳の外で、全面高ではなかったことだけが幸いですが、ここ1ヶ月の日経平均と資産の乖離がかなり気になります=■●_。そもそも、デイトレで信用取引やっているんだったら、今日みたいな日は新興の売りで勝てなければおかしいですね=■●_。このままでは長期的に見てもいずれ日経平均に先を越されてしまいます。もう少し色々検討してみなければ……。

本日8勝10敗
資産=1,206,737

前日比=-1,710 (-0.14 %)
前週末比=-1,710 (-0.14 %)

主な取引
8925 アルデプロ 売り 5株@41250→40450 (`・ω・´) シャキーン
2759 テレウェイヴ 売り 5株@38950→39550 =■●_
6958 日本シイエムケイ 買い 100株@1420→1406 =■●_
その他色々。

呼び値に応じて資産の分配比率を変えるようにしてみた

これまでは資産を建て玉ごとに一定になるように分散していたのですが、最近、楽天などで過剰なポジションを取ってしまって負けるケースが増えてきました。これは株価に対する呼び値の大小が関係しているようです。
例えば楽天は今48550円ですが、これを4株売買すると、呼び値ごとに200円の上下で済みます。しかし50000円を超えると、呼び値が100円単位になるので、4株売買すると呼び値ごとに400円の上下となってしまい、東証1部銘柄と一緒に仕掛ける場合にバランスを欠きます。また、自動売買では成り行き売買をやっているので、往復するだけで400円損することになってしまいます。
そこで、昨日の夜に、株価に対して呼び値の比率が大きいときには資産の分配比率を減らすように改造しました。
今日はテレウェイヴを38950円で5株売っていますが、この銘柄ではこの改造はあまり効果がなさそうな気がします(5~6万円台の銘柄を売買すればはっきりと効果が見られるはずなのですが、今日は残念ながらそういう銘柄は売買していません)。
今のところ、テレウェイヴでは負けていますが、他の銘柄もあわせたトータルでは1万円程度の含み益となっています。最近では前場のわりには高めの含み益になっていますが、基本的に東証1部買い、新興売りというポジションなので、後場に新興がリバウンドして鞘寄席してしまうかもしれません。これからはちょっとわからないです。

sasaki #znV3k9no様へ。

http://kakikukekou.blog83.fc2.com/blog-entry-163.html
のコメント欄より。

>RSSを使っての自動売買だったら、RSSにトラブルがおこったときには売買できないわけですよねー。
>
>4月9日にトラブルが発生したのに、そのRSSを使ってちゃんと自動売買ができちゃってる人がいますねー。
>http://home.cilas.net/chieru/
>ロイターや東証から直接株価情報を貰ってるんだったらわかるんですがねえ。
>この人はRSSを使っているはずなんですけどねー。実に不思議ですねえ。


ちょっと長文になります。この件については私も色々思うところがあります。
私は既にその徳山秀樹氏のサイトを拝見しています。自動売買をやっている以上、外せない巡回先の一つです。
RSSの障害の件についてですが、私は障害があった当日は、2ch株式板の「RSS 10」スレにいました。RSSやマケスピに障害が発生したときに、リアルタイムにその状況を知ることができる場所が他に無いので(障害については過去色々前例がありますし)。楽天証券公式のアナウンスも無かったですし。
その当時の2chスレの様子
前場終了直後にデータが正常化したのは、楽天側で手を加えて復旧したからだと思います。スレの状況も察すると、RSSを使っている全顧客に同様の障害が発生したのではないかと思います。例えば、プロバイダーがらみのごく一部の顧客の障害だとしたら、あまりに復旧のタイミングが良過ぎますし、なんといっても2chのスレで「俺のところは障害なんか発生してねえぞ どんだけ回線細いんだよw」みたいな書き込みが一つもありませんから。
さて、
http://d.hatena.ne.jp/Chieru/20070409
によりますと、徳山氏はRSSの障害についてはご存知のようです。しかし、sasaki #znV3k9no様が示した方のページによりますと、確かに当日は自動で仕掛けることができているようですね。
私が
今日のRSSの障害対策
で書いたとおり、当日のこの挙動は、あたかも寄り付き前と似ています(出来高もなく、本来寄り付くはずの株価で始値も現在値も取得されず、気配値だけが動いているわけですから)。このような状況で、徳山氏が何故自動で仕掛けることが出来たのか、徳山氏側に立って考えられる理由を勝手に考察してみますと、
・自動仕掛けは、常に一定の時刻で仕掛けるから、寄り付いたかどうかは判断していない。出来高も見ず、株価は気配値を見て決定している。
・たまたま徳山氏の監視銘柄の殆どに障害が発生していなかった。
ということが考えられると思います。
出来高を見ず、気配値で株価を評価するということ自体はあまり問題ではないと思います。実は私自身、現在のシステムは出来高をチェックしていません。現在値は見ますが、気配値で評価したほうがよい場合には気配値を使いますし(例えば、現在値が飛んで、板と重なる位置に現在値があるときなどは、気配値を見たほうが直前の状況が分かりやすいというのはありますし、あるいは保有資産を見るとき、買い玉だったら最良買気配値を評価額として計算したほうが、決済したときの利益がわかりやすくなります)。しかし、それ以前に、寄り付いたかどうかを判断するのはとても重要なので、結局現在値は必要になります。
当日の挙動は特別気配と同じような挙動なのですから、決算発表後やNYダウ高騰などによる大幅GU時などのことを考えると、やはり寄り付いているかどうかを判断しないというのは、ちょっとおかしいかもしれません。しかし、徳山氏が現在やっている売買の方法では別段おかしいことでもないのかもしれません(寄り付いていない銘柄に売買注文を出して、寄り付き価格で約定させるシステムなのかもしれない)。
一方で、徳山式において、監視銘柄の銘柄番号が極端に偏るというのはおかしいとは思いますが、これも、前述のように寄り付いていない銘柄に注文を出すような手法が中心ならば、まあありえないことでもないかもしれません。ただ、そうなると、取引の主軸をなすものが発表のものとかなり違うということになってしまいますが、徳山氏は最近スイングも始められているようなので、その点についてもよくわかりません。
私のサイトをご覧になればわかると思いますが、徳山氏よりも遥かに利益率の乏しい状態で、下から上を見るようなものです。そのような状態ですから、客観的に見て、批判的ともとられかねない事柄を書くというのは、私の心底でどこか妬みのような感情が働いているのではないかと思ってしまい(あるいはそういう風に見られてしまう可能性もあり)、気が引けます。
私は徳山氏ではありませんので、徳山氏が実際に売買したとおっしゃるからには、何らかの方法で売買をしたのかも……ただ、あくまで私個人の話ですが、私でしたらあの状況でRSSを使った自動売買はできませんし、実際やりませんでした。私個人としては、今後再び同じ状況が起こったときも、売買することはないでしょう。

損切りの方法を色々調節してみた

最近の揉み合い相場に弱いのは損切り方法のせいなのではないかと考えて、損切りラインを色々調節してみました。すると、揉み合い相場では損切りを早くしたほうがいいということがわかりました。
例えば、損切りを早くすると、3月上旬の成績はやや落ちますが、3月下旬の成績は上がります。損切りを甘くすると、その逆の結果になりました。
これまでは、損切りを甘くすれば揉み合い相場に強くなるのではないかと思っていました。なぜならば、揉み合い相場の中で個別銘柄が突然急落しても、大抵の場合は大口の気まぐれか裁定売買によるもので、すぐに戻すだろうと考えていたからです。
しかし、仕掛けた段階で揉み合いに遭遇するのは、そもそも売買シグナルがきちんと機能していないからであると考えることもできます。売買シグナルが上手く働いていないということは、その時点で既に曲げており、損切りを早めたほうがいいということなのかもしれません。勿論、揉み合ってから仕掛けた方向に動いてくれる場合もありますが、それは4月13日と同じで、あくまでも結果オーライです。
揉み合いか否かで損切りラインを変えたほうがよいので、単純に損切りラインを変更するだけではオールマイティーに良い結果を得るのは難しいと判断しました。そこで、揉み合いか否かを判断するような個別の指標を作り、揉み合いの時に損切りを早く、そうでないときには損切りを甘くするようにしてみました。すると、3月全般において、利益が僅かに上昇しました。
全体でみると、1ヶ月あたり0.25%というかなりショボい上昇に過ぎません_| ̄|○。しかし、実は先日の利益確定アルゴリズムの追加によって、それまでの成績よりも僅かに利益が減少しているので、それを相殺する形になりそうです。
あと、損切りと利益確定については、これ以上追求してもしょうがないのではないかと思えてきました。これ以上の成績の向上には、やはり新規のアルゴリズムが必要なのではないかと考えています。

            _|_
          /_\
           ̄|U ̄  
   ∧_∧    /ミヽ、 
   ( ・ω・)  ノミシ三 `~゚
   (っ ≡つ=つ゚  ゚ 
   ./   ) ババババ
   ( / ̄∪
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      ∧_∧  /ミヽ、
  ;;;;;、(・ω(:;( ノ ヽ  `~゚ ))
     (っΣ゚≡   ゚ 
     /   ) ババババ
     ( / ̄∪

+2.14% 久しぶりに2%以上勝てた

今日の自動売買は、前場の日経平均の下げにつられて早めに売り建てするような形となりました。このごろ、こういう場合は後場にV字回復してしまうことが多く、戦々恐々としていました。10時30分ごろから新興が急に上昇したので、今日もオワタ\(^o^)/かと思いました。日経平均先物の前場は前日の終値よりも高値を推移していたので、ここでリバウンドされると後場に高値で寄り付いてさらに上昇する可能性があると考えていました。
ところが、後場の日経平均先物はむしろ低めに寄り付きました。その後急落してくれたおかげで、後場に持ち越した売り玉がそれなりの利益になってくれました。前場でTOPIXがかなり弱かったことや、オプションSQ等と関係があるのかもしれませんが、ちょっと意外な結果です。
何となく棚ボタ的な利益のようにも感じますが、これまでの利益の中にも棚ボタによるものはいくつもあり、その蓄積のおかげで何とかなっている感があります。ここ数日1万円以上儲かるケースが少なかったので、ここは素直に利益を享受しておこうと思います。
それにしても、もし今日負けていたら4月の損益がマイナス転換する可能性もあったので、少し助かりました。

           /  ̄ ̄ '´ ̄ ̄ヽ、
            ノ/. /二二二ヽヽ  \
        <V/, '/ 人 |  ヽハ夊 、 |
         〃 {_{`ヽ  Vヽノリ| l >" i|
         ハ小l⌒    ⌒ レ|、 | |   ばんじゃーい♪
         |│ l⊃ rー- ⊂⊃|ノ |│
        /⌒ヽ.| .ヘ  ヽ ノ   jレ/⌒i !
      \ /:::レ l>,、 __, イァ/   /ノ
.        /:::::/ / ヘ:::|三/::{ヘ、__∧
.        `ヽ<     ヾ:∨:::/ヾ:::彡'


本日14勝5敗
週末資産=1,208,447

前日比=+25,283 (+2.14 %)
前週末比=+18,778 (+1.58 %)

主な取引
8613 丸三証券 売り 100株@1497→1453 (`・ω・´) シャキーン
8868 アーバンコーポレイション 売り 100株@1644→1608 (`・ω・´) シャキーン
4788 サイバー・コミュニケーションズ 売り 2株@83300→84200 =■●_
その他色々。

-0.59% グッドウィル・グループで儲けそこなった

日経平均先物が前場に下げた影響で、今日も底売りを繰り返す結果になりました。買い玉もある程度は仕掛けることができたのですが、どれも結局芳しくありませんでした。
買い玉のグッドウィル・グループのおかげで、後場寄り付きで一時的に含み益が得られたのですが、その後下落してしまい、完全に儲けそこないました。後場14時10分ごろに少し先物が下がってきたので、残った売り玉に期待したのですが、結局先物は底を割ることなく推移してしまい、ダメな結果に終わりました。
売り玉の楽天は利益確定後さらに下げています。こちらもうまく利益確定できていればもうすこし損失を減らすことができたのですが。
それにしても今日も難しい……4月の成績もかなりやばい。全然うまく行かない……。今週も勝ち越しは難しそう。困ったな。

本日4勝14敗
資産=1,183,164

前日比=-7,026 (-0.59 %)
前週末比=-6,505 (-0.55 %)
主な取引
4755 楽天 売り 4株@49100→48650 (`・ω・´) シャキーン
8628 松井証券 売り 299株@972→964 (`・ω・´) シャキーン
4723 グッドウィル・グループ 買い 3株@77400→76700 =■●_
その他色々。

+0.65% レナウンの買いとCCIの売りで勝てた

今日は日経平均先物が狭いレンジの揉み合いになりました。幸い、CCIの売り建てと、レナウンの買い建てがうまくいって、揉み合いのわりには勝つことが出来ました。揉み合いになったことで損切り決済のロスが少ない中で、相場とはあまり関係なく上下してくれる銘柄があったおかげです。こういう勝ち方は久しぶりです。

本日8勝9敗
資産=1,190,190

前日比=+7,653 (+0.65 %)
前週末比=+521 (+0.04 %)

主な取引
4788 サイバー・コミュニケーションズ 売り 2株@84900→82400 (`・ω・´) シャキーン
3606 レナウン 買い 200株@1145→1177 (`・ω・´) シャキーン
2759 テレウェイヴ 買い 5株@42400→41800 =■●_
その他色々。

-0.57% インデックス売りの利益確定がうまくできなかった

今日は昨日とは違って難しそうな相場になりました。自動売買は仕掛けの方向が曲がってしまうことが多く、勝率は低くなりました。前場に売り建てしたインデックスが後場に下がって、一時的に資産が上昇したのですが、肝心の利益確定がうまくいきませんでした(一応インデックスの取引だけを見ると勝ててはいるのですが、もう少し早く決済をしたかったです)。結局、勝率が芳しくなかったことから、それなりに負ける結果となってしまいました。
4月9日の楽天証券MarketSpeedのRSS(リアルタイムスプレッドシート)の障害が悔やまれます。あんなトラブルがあったら自動売買で仕掛けるのは不可能なので、しょうがないのですが。

本日4勝15敗
資産=1,182,537

前日比=-6,779 (-0.57 %)
前週末比=-7,132 (-0.60 %)

主な取引
4835 インデックス・ホールディングス 売り 3株@53700→53100
9449 GMOインターネット 売り 200株@936→942
9113 乾汽船 買い 200株@801→812
その他色々。

TextFieldParserクラス

.NETでCSVファイルを読み込むのにTextFieldParserという便利なクラスがあると聞いて使ってみたのですが、自分で実装したのにくらべて読み込み速度が1/3くらいに低下してしまいました。
まあ私が実装したものはかなり適当なものなので、本格的な実装の方が遅いのはよく分かります。ただ、自作で自宅のみで使うようなアプリケーションの場合、データの方をアプリケーションの仕様にあわせて作ってしまうことが多いので(←そして後になって仕様を忘れちゃって嵌ったりする)、大げさなものはあまり必要ないような気がします。
自動売買プログラムで最初に個別の銘柄に関するデータが入ったCSVファイルを読み込む処理があるのですが、それが若干遅くて悩んでいるところだったりします(自動売買よりもむしろバックテストをするときに遅さが気になる。バックテストの結構な時間をファイル入出力にとられている)。

CSVファイルを読み込むには?[2_0のみ、C#、VB] - @IT

今日のRSSの障害対策

自動売買で楽天証券のMarketSpeed RSSに障害が発生した場合には、メールでその旨を私保有の携帯に自動で送信するようにしています。しかし、今日の障害の場合、始値や現在値だけが取得できず、気配値だけが動くという状態になっていました。特別気配の状態に似ており、異常かどうかの判別が難しい障害でした。
気配値の高低を見て、普通に寄り付くはずの気配値で寄り付かなければ異常という風に判断できますが、ちょっと面倒な処理になりそうです。
そこで、9時20分頃になっても寄り付いた銘柄が監視銘柄の半数にも満たないときには障害と判断するようにしてみました。凄まじい世界同時株安のときには反応してしまうかもしれません。かなり手抜き。

-0.03% 結局何もせず。

RSSの障害のせいで何も出来なかったので、お昼過ぎから出かけていて、今帰宅しました。何も売買していないのですが、先週金曜日に勝った分の譲渡益税徴収金353円が引かれています。
東証1部は上げて新興は下げという感じだったようですね。しかもリバウンドなども無く、捻った動きをしていません。こういう日は自動売買にかなり向いているのですが=■●_。
資産が日経平均株価の上昇についていけない……。
まあ、全市場全面高になるよりはマシか……。新興ホルダーは乙。

∧_∧
( ´・ω・) 茶でも飲むか・・・・。
( つ旦O
と_)_)


資産=1,189,316

前日比=-353 (-0.03 %)
前週末比=-353 (-0.03 %)

RSSの遅延が酷いらしい

RSS回復したのかと思ったらそうでも無いみたい。
例えば10時45分現在、8601.T 大和証券の更新時刻を見たら、10時21分とかになってる。4755.Q楽天とかは更新時刻が10時44分とかになっているので、障害が起こっていた銘柄で遅延が起こっているようです(ただこれは、ひょっとするとこちら側のDDEクライアントのアクティベーションに問題があるのかも。RSSは確か、一度こちら側からデータの取得を要求しないと、最新の値が取得できなかったはずなので)。
10時30分ごろから動きはじめるアルゴリズムがあって、それだけは動かしてみようかと思っていたのですが、結局動かさなくてよかった……。
それにしても楽天のお知らせページには未だ何の告知も無し。

11時2分
どの銘柄かははっきりしませんが、全銘柄の現在値の平均値が未だに動いています。やはり遅延は続いている模様。

11時5分
監視全銘柄の現在値の平均値の動きが止まりました。4分程度遅延がある模様です。そして相変わらず告知は無し。

11時13分
とりあえず時刻関連の情報は修正されているようです。
まあ基本的に楽天証券で売買してない&モスインスティテュートで更新している身であれこれ言うのもおこがましいですし、正確なデータを送信することを確約するサービスではないわけですが、何らかの告知ぐらいはあってもいいんじゃないかと思うのですが。

RSSほぼ回復?でももう遅いorz

これまでに楽天のお知らせページには何の告知も無し。
今見てみたら、273銘柄中271銘柄が取得できてるようです。多分残りは寄り付いていない銘柄だと思います。
一番大事な朝の値動きが取得できていないので、結局取引はできません。

楽天証券MarketSpeedのRSSがおかしい

楽天証券MarketSpeedのRSS(リアルタイムスプレッドシート)に障害が発生しているらしく、売買ができません_| ̄|○。かなりの銘柄の始値、高値、安値、出来高などの値が取得できないようです(何故か気配値は取得できます。まるで寄り付き前のような感じになっています)。
8時30分ごろに起動して、9時24分ごろまで放置していたら、273銘柄中69銘柄しか取得できていないようでした。MarketSpeedとRSSを起動しなおして取得を始めたら133銘柄になりましたが、それでも全然足りません。銀行、証券、不動産、生保関連銘柄が全て取得できていません。
で、日経平均先物は結局上がっちゃうわけか_| ̄|○il|||li。

         , -‐ ‐‐-、
        /   ,   ヽ_     ,
        ミ^!ミ| |リレlルリルハ ~ 0 -
       "(ム(| | -‐ ‐-| |´___   `
      | |. lハl.リ ''' ヮ''ノリ  | |  これじゃあ何もできないねぇ……orz
      | |  {|.つ[_]とl}     | |
     (.二二ん/⌒l⌒l二二二.)
  / ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ {__|) ̄ ̄ ヽ、
  lニニニニニニニニニニニニニニニl

約定履歴を全部公開するのや~めた。

色々考えたのですが、今後は日々の記録に全ての約定履歴を記述するのはやめて、取引のうちのごく一部を記述するに止めようと思います。理由は最近のドローダウンに日和っているから_| ̄|○。
トレードアイランドに参加する以前は6hotサイトでしたが、今はそれよりも多少は見に来てくれる人が増えています。トレードアイランドのサイトはhttpsなのでリファラが残りませんが、トレードアイランドに参加した途端にアクセスが増えているので、その影響だと思います(一過性の現象だと思いますが)。トレードアイランドの参加者はGMOインターネット証券を使っているわけで、多分APIを使って色々やってみようと思っている人も多いと思います。それに伴って、「もし自分の売買アルゴリズムと反対のトレードをされたらどうしよう……」などと不安になってきました(まあ、いっそのこと反対に売買してくれたほうがいいかも。最近は負けているからね……)。
もともと約定履歴を記録したのは、これをブログに書いておけば後でどんな取引をしていたかをGoogleで調べることが出来て便利かなあと思ったというのもあります。しかし実際にはそんなに便利ではありませんでした(新規ポジと返済を一つのページに書いているので、Googleの見出しを見ても勝ったかどうかすらわからない。それにExcelとかに売買記録をつけているから、そっちを見たほうが早い)。
疑われるような成績ではありませんが、売買の信憑性についてもトレードアイランドのおかげで解決しましたし、結局のところ、私にとって約定履歴をここで公開する意味はかなり薄くなっています。
ただ、バックテストで成績が悪いときがどんなときであるかを調べることができるように、日々どんな相場だったかを記録するのは今後も続けようと思います。

     _,,,    
    _/::o・ァ
  ∈ミ;;∧,ノ∧    ,,,,,   ,,,,, 
    ( ´・ω・) ,,,,(o・e・),(。・e・),,
     /ヽ○==(。・e・)(。・e・)(o・e・)
    /  ||_彡,,, ノ彡,,, ノ彡,,, ノ
    し' ̄(_)) ̄ ̄ ̄(_)) ̄(_))  ガラガラ

+0.32% 勝率はまあまあだったけど利益がいまいち

今日は前場の動きにあわせて売りに偏ったポジションとなりました。新興が下がっていましたが、後場に日経平均先物が高めに寄り付いて揉み合いになりました。仕掛けた方向は正しく、勝率は普段よりも高くなったのですが、揉み合いのおかげで利益は十分に得ることができませんでした。マザーズ銘柄に乗ることができなかったのが痛かったです。

本日10勝9敗
週末資産=1,189,669

前日比=+3,843 (+0.32 %)
前週末比=+10,341 (+0.88 %)

約定 銘柄名 取引区分 口 信用 約定数量(株) 約定単価(円) 約定日時 受渡代金
番号 銘柄コード 市場 座 区分 受渡日
8195460 日本シイエムケイ 信用新規 - 買 特定 制度 100 1,468 2007/4/6 9:32 --
6958 東証 2007/4/11
8195865 エディオン 信用新規 - 売 特定 制度 100 1,592 2007/4/6 9:34 --
2730 東証 2007/4/11
8198068 DCM Japanホールディングス 信用新規 - 買 特定 制度 200 1,076 2007/4/6 9:43 --
3050 東証 2007/4/11
8198758 バロー 信用新規 - 売 特定 制度 100 1,369 2007/4/6 9:46 --
9956 東証 2007/4/11
8198763 黒田電気 信用新規 - 売 特定 制度 100 1,579 2007/4/6 9:46 --
7517 東証 2007/4/11
8198852 東京製鐵 信用新規 - 売 特定 制度 100 1,778 2007/4/6 9:46 --
5423 東証 2007/4/11
8198914 乾汽船 信用新規 - 売 特定 制度 200 767 2007/4/6 9:46 --
9113 東証 2007/4/11
8199024 ゼンショー 信用新規 - 売 特定 制度 100 1,290 2007/4/6 9:47 --
7550 東証 2007/4/11
8199287 住友不動産販売 信用新規 - 売 特定 制度 20 8,590 2007/4/6 9:48 --
8870 東証 2007/4/11
8203650 SBIホールディングス 信用新規 - 売 特定 制度 4 42,400 2007/4/6 10:07 --
8473 東証 2007/4/11
8204879 松井証券 信用新規 - 売 特定 制度 100 995 2007/4/6 10:12 --
8628 東証 2007/4/11
8204942 信越ポリマー 信用新規 - 売 特定 制度 100 1,430 2007/4/6 10:13 --
7970 東証 2007/4/11
8205302 楽天 信用新規 - 売 特定 制度 3 54,600 2007/4/6 10:15 --
4755 JASDAQ 2007/4/11
8206102 アルデプロ 信用新規 - 買 特定 制度 5 43,250 2007/4/6 10:20 --
8925 東証 2007/4/11
8207299 アーバンコーポレイション 信用新規 - 売 特定 制度 100 1,648 2007/4/6 10:26 --
8868 東証 2007/4/11
8207632 関東つくば銀行 信用新規 - 売 特定 制度 100 1,063 2007/4/6 10:28 --
8338 東証 2007/4/11
8208079 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 信用新規 - 売 特定 制度 200 729 2007/4/6 10:30 --
4756 東証 2007/4/11
8208190 サンリオ 信用新規 - 売 特定 制度 100 1,681 2007/4/6 10:31 --
8136 東証 2007/4/11
8208361 パイオニア 信用新規 - 売 特定 制度 100 1,562 2007/4/6 10:31 --
6773 東証 2007/4/11
8209809 日本シイエムケイ 信用返済 - 売 特定 制度 100 1,458 2007/4/6 10:40 -1,054
6958 東証 2007/4/11
8216814 関東つくば銀行 信用返済 - 買 特定 制度 100 1,069 2007/4/6 12:42 -633
8338 東証 2007/4/11
8217119 パイオニア 信用返済 - 買 特定 制度 100 1,568 2007/4/6 12:43 -651
6773 東証 2007/4/11
8219695 松井証券 信用返済 - 買 特定 制度 100 1,003 2007/4/6 13:01 -831
8628 東証 2007/4/11
8222179 DCM Japanホールディングス 信用返済 - 売 特定 制度 200 1,068 2007/4/6 13:18 -1,680
3050 東証 2007/4/11
8227054 楽天 信用返済 - 買 特定 制度 3 55,000 2007/4/6 13:59 -1,254
4755 JASDAQ 2007/4/11
8227130 黒田電気 信用返済 - 買 特定 制度 100 1,577 2007/4/6 13:59 149
7517 東証 2007/4/11
8227805 信越ポリマー 信用返済 - 買 特定 制度 100 1,433 2007/4/6 14:05 -347
7970 東証 2007/4/11
8227965 アルデプロ 信用返済 - 売 特定 制度 5 43,200 2007/4/6 14:07 -331
8925 東証 2007/4/11
8229095 乾汽船 信用返済 - 買 特定 制度 200 764 2007/4/6 14:17 550
9113 東証 2007/4/11
8230276 ゼンショー 信用返済 - 買 特定 制度 100 1,284 2007/4/6 14:25 558
7550 東証 2007/4/11
8230750 エディオン 信用返済 - 買 特定 制度 100 1,572 2007/4/6 14:28 1,948
2730 東証 2007/4/11
8234122 東京製鐵 信用返済 - 買 特定 制度 100 1,765 2007/4/6 14:52 1,241
5423 東証 2007/4/11
8234139 アーバンコーポレイション 信用返済 - 買 特定 制度 100 1,640 2007/4/6 14:52 744
8868 東証 2007/4/11
8234140 SBIホールディングス 信用返済 - 買 特定 制度 4 42,250 2007/4/6 14:52 543
8473 東証 2007/4/11
8234141 サンリオ 信用返済 - 買 特定 制度 100 1,685 2007/4/6 14:52 -457
8136 東証 2007/4/11
8234143 住友不動産販売 信用返済 - 買 特定 制度 20 8,530 2007/4/6 14:52 1,143
8870 東証 2007/4/11
8234150 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 信用返済 - 買 特定 制度 200 715 2007/4/6 14:52 2,750
4756 東証 2007/4/11
8234159 バロー 信用返済 - 買 特定 制度 100 1,357 2007/4/6 14:52 1,153
9956 東証 2007/4/11

-0.17% CKDとGMOインターネットのおかげでそれほど負けなかった

今日は売り買いほぼ均等のポジションとなりました。前場途中までは調子が良かったのですが、10時30分ごろから資産が減っていきました。さらに後場寄り付きで買い玉(特にホシデン)が低く寄り付いたため、買い玉を幾つかロスカットする破目に陥りました。一時期は損失が7000円くらいになっていて、今日もダメかと思っていたのですが、その後GMOインターネットとCKDが上昇してくれたおかげで、何とか損失を減らすことができました。売り玉の反発が弱かったことも幸いしました。それでも負けですが……_| ̄|○。
日経平均先物の動きを見ていると、今日の負けは仕方が無いような気がします。一方、マザーズ指数を見ると、寄り付きで買うか、高値で利益確定をしていないと、なかなか難しかったのではないかと思います。特に10時ごろにマザーズ銘柄を買っていたらかなり悲惨なことになっていたのではないかと思います(手動だったらそんなところで手を出したりしませんが、私の自動売買のアルゴリズムはアホなので)。
そのマザーズ銘柄ですが、CAもCCIもバリューコマースも10万円を超えてしまったので、仕掛けられなくなってしまいました。これでは売買対象の銘柄が枯渇してしまうので、何とかしなければなりません。
それにしても、直近1ヶ月の資産グラフを改めて見ると酷いなあ_| ̄|○。鞘取りのチャートみたいになってる_| ̄|○。ていうかそもそも自動売買なんだから右肩上がりにならなきゃだめだろ……。

本日8勝10敗
資産=1,185,826

前日比=-2,039 (-0.17 %)
前週末比=+6,498 (+0.55 %)

約定 銘柄名 取引区分 口 信用 約定数量(株) 約定単価(円) 約定日時 受渡代金
番号 銘柄コード 市場 座 区分 受渡日
8139010 サンリオ 信用新規 - 売 特定 制度 100 1,688 2007/4/5 9:44 --
8136 東証 2007/4/10
8139124 アーバンコーポレイション 信用新規 - 売 特定 制度 100 1,674 2007/4/5 9:44 --
8868 東証 2007/4/10
8139921 関東つくば銀行 信用新規 - 売 特定 制度 100 1,063 2007/4/5 9:48 --
8338 東証 2007/4/10
8140077 ホシデン 信用新規 - 買 特定 制度 100 1,687 2007/4/5 9:49 --
6804 大証 2007/4/10
8142282 シーケーディ 信用新規 - 買 特定 制度 200 1,115 2007/4/5 9:59 --
6407 東証 2007/4/10
8142452 信越ポリマー 信用新規 - 買 特定 制度 100 1,433 2007/4/5 10:00 --
7970 東証 2007/4/10
8143795 東京製鐵 信用新規 - 買 特定 制度 100 1,787 2007/4/5 10:08 --
5423 東証 2007/4/10
8144026 SBIホールディングス 信用新規 - 買 特定 制度 5 43,350 2007/4/5 10:09 --
8473 東証 2007/4/10
8144976 関東つくば銀行 信用返済 - 買 特定 制度 100 1,075 2007/4/5 10:13 -1,233
8338 東証 2007/4/10
8145401 松井証券 信用新規 - 買 特定 制度 200 1,017 2007/4/5 10:16 --
8628 東証 2007/4/10
8146213 GMOインターネット 信用新規 - 買 特定 制度 200 961 2007/4/5 10:20 --
9449 東証 2007/4/10
8146724 紀文フードケミファ 信用新規 - 買 特定 制度 100 1,602 2007/4/5 10:23 --
4065 東証 2007/4/10
8147031 アーバンコーポレイション 信用返済 - 買 特定 制度 100 1,689 2007/4/5 10:25 -1,554
8868 東証 2007/4/10
8147080 フージャースコーポレーション 信用新規 - 買 特定 制度 2 88,200 2007/4/5 10:25 --
8907 東証 2007/4/10
8147929 パイオニア 信用新規 - 売 特定 制度 100 1,565 2007/4/5 10:30 --
6773 東証 2007/4/10
8147974 アルデプロ 信用新規 - 売 特定 制度 4 43,250 2007/4/5 10:30 --
8925 東証 2007/4/10
8148222 乾汽船 信用新規 - 売 特定 制度 200 788 2007/4/5 10:31 --
9113 東証 2007/4/10
8148301 DCM Japanホールディングス 信用新規 - 売 特定 制度 100 1,059 2007/4/5 10:31 --
3050 東証 2007/4/10
8152120 エディオン 信用新規 - 売 特定 制度 100 1,602 2007/4/5 10:51 --
2730 東証 2007/4/10
8152223 フージャースコーポレーション 信用返済 - 売 特定 制度 2 86,800 2007/4/5 10:51 -2,864
8907 東証 2007/4/10
8152509 東京製鐵 信用返済 - 売 特定 制度 100 1,774 2007/4/5 10:53 -1,364
5423 東証 2007/4/10
8152775 バロー 信用新規 - 売 特定 制度 100 1,373 2007/4/5 10:55 --
9956 東証 2007/4/10
8155076 ホシデン 信用返済 - 売 特定 制度 100 1,680 2007/4/5 12:30 -762
6804 大証 2007/4/10
8155403 SBIホールディングス 信用返済 - 売 特定 制度 5 43,400 2007/4/5 12:30 170
8473 東証 2007/4/10
8155630 紀文フードケミファ 信用返済 - 売 特定 制度 100 1,589 2007/4/5 12:31 -1,359
4065 東証 2007/4/10
8155999 松井証券 信用返済 - 売 特定 制度 200 1,008 2007/4/5 12:33 -1,875
8628 東証 2007/4/10
8160915 パイオニア 信用返済 - 買 特定 制度 100 1,567 2007/4/5 13:01 -251
6773 東証 2007/4/10
8165770 DCM Japanホールディングス 信用返済 - 買 特定 制度 100 1,065 2007/4/5 13:34 -634
3050 東証 2007/4/10
8173980 サンリオ 信用返済 - 買 特定 制度 100 1,691 2007/4/5 14:35 -355
8136 東証 2007/4/10
8174561 エディオン 信用返済 - 買 特定 制度 100 1,601 2007/4/5 14:39 47
2730 東証 2007/4/10
8176581 アルデプロ 信用返済 - 買 特定 制度 4 42,850 2007/4/5 14:52 1,542
8925 東証 2007/4/10
8176585 信越ポリマー 信用返済 - 売 特定 制度 100 1,434 2007/4/5 14:52 47
7970 東証 2007/4/10
8176587 GMOインターネット 信用返済 - 売 特定 制度 200 974 2007/4/5 14:52 2,528
9449 東証 2007/4/10
8176612 バロー 信用返済 - 買 特定 制度 100 1,368 2007/4/5 14:52 454
9956 東証 2007/4/10
8176614 シーケーディ 信用返済 - 売 特定 制度 200 1,130 2007/4/5 14:52 2,915
6407 東証 2007/4/10
8176615 乾汽船 信用返済 - 買 特定 制度 200 780 2007/4/5 14:52 1,546
9113 東証 2007/4/10

-0.75% テレウェイヴで危うく天井を掴むところだった

今日は日経平均先物の寄り付きが高く、その後僅かに下落したのですが、その下落に反応して売り建てが多くなってしまいました。今日も底で売ってしまうのかと思ったら、案の定その通りになりましたorz。
一方で、幾つかの銘柄を買い建てたのですが、こちらは上がってくれる銘柄があまり無く、完全に蚊帳の外でした。
前場10時21分ごろ、テレウェイヴに買いシグナルが点灯して成り行き買いをしてみたら、特別売り気配になっていて驚きました。幸い、成り行き買い注文で遅延が発生したらしく、売り気配に対して買いでぶつける格好になりました(もう少し早かったら、多分天井を掴んでいたと思います)。何とか命拾い(でも負けましたが)しましたが、このごろのテレウェイヴはちょっとやりにくいです。多分あそこで売り気配にならなければ、そのまま上がっていたのではないかと思うのですが。
結局損ばっかりさせられている感じです。馬鹿な自動売買アルゴリズムにはちょっと難しい相場です。先月の負け方と同じ負け方なので、何とか対策を練っておきたいところです。
それにしてもこのスランプから抜け出せるのはいつになるのだろう……これが本当の実力で、昨年11月や1月・2月が偶然だった可能性もあるから油断できないorz。

本日4勝15敗
資産=1,187,865

前日比=-9,009 (-0.75 %)
前週末比=+8,537 (+0.72 %)

約定 銘柄名 取引区分 口 信用 約定数量(株) 約定単価(円) 約定日時 受渡代金
番号 銘柄コード 市場 座 区分 受渡日
8076013 シーケーディ 信用新規 - 売 特定 制度 100 1,085 2007/4/4 9:36 --
6407 東証 2007/4/9
8078339 黒田電気 信用新規 - 売 特定 制度 100 1,540 2007/4/4 9:46 --
7517 東証 2007/4/9
8078783 ホシデン 信用新規 - 売 特定 制度 100 1,679 2007/4/4 9:48 --
6804 大証 2007/4/9
8078866 関東つくば銀行 信用新規 - 買 特定 制度 200 1,074 2007/4/4 9:48 --
8338 東証 2007/4/9
8080484 パイオニア 信用新規 - 買 特定 制度 100 1,536 2007/4/4 9:56 --
6773 東証 2007/4/9
8081137 日本シイエムケイ 信用新規 - 売 特定 制度 100 1,447 2007/4/4 10:00 --
6958 東証 2007/4/9
8081507 アルデプロ 信用新規 - 売 特定 制度 4 43,450 2007/4/4 10:02 --
8925 東証 2007/4/9
8081515 東京製鐵 信用新規 - 売 特定 制度 100 1,753 2007/4/4 10:02 --
5423 東証 2007/4/9
8082932 GMOインターネット 信用新規 - 買 特定 制度 200 940 2007/4/4 10:09 --
9449 東証 2007/4/9
8083098 信越ポリマー 信用新規 - 買 特定 制度 100 1,409 2007/4/4 10:09 --
7970 東証 2007/4/9
8084755 SBIホールディングス 信用新規 - 買 特定 制度 5 43,750 2007/4/4 10:17 --
8473 東証 2007/4/9
8085291 DCM Japanホールディングス 信用新規 - 買 特定 制度 100 1,062 2007/4/4 10:20 --
3050 東証 2007/4/9
8085293 DCM Japanホールディングス 信用新規 - 買 特定 制度 100 1,062 2007/4/4 10:20 --
3050 東証 2007/4/9
8085838 ルネサンス 信用新規 - 買 特定 制度 100 1,275 2007/4/4 10:22 --
2378 東証 2007/4/9
8085839 サンリオ 信用新規 - 買 特定 制度 100 1,709 2007/4/4 10:22 --
8136 東証 2007/4/9
8086990 テレウェイヴ 信用新規 - 買 特定 制度 6 37,800 2007/4/4 10:28 --
2759 JASDAQ 2007/4/9
8087244 レナウン 信用新規 - 買 特定 制度 200 1,085 2007/4/4 10:30 --
3606 東証 2007/4/9
8087309 アーク 信用新規 - 売 特定 制度 100 1,399 2007/4/4 10:30 --
7873 JASDAQ 2007/4/9
8087582 インデックス・ホールディングス 信用新規 - 売 特定 制度 2 57,400 2007/4/4 10:32 --
4835 JASDAQ 2007/4/9
8087600 インデックス・ホールディングス 信用新規 - 売 特定 制度 1 57,300 2007/4/4 10:32 --
4835 JASDAQ 2007/4/9
8088963 シーケーディ 信用返済 - 買 特定 制度 100 1,097 2007/4/4 10:39 -1,232
6407 東証 2007/4/9
8095238 アルデプロ 信用返済 - 買 特定 制度 4 43,850 2007/4/4 12:34 -1,655
8925 東証 2007/4/9
8095811 信越ポリマー 信用返済 - 売 特定 制度 100 1,401 2007/4/4 12:36 -850
7970 東証 2007/4/9
8095859 関東つくば銀行 信用返済 - 売 特定 制度 100 1,066 2007/4/4 12:36 -836
8338 東証 2007/4/9
8095880 関東つくば銀行 信用返済 - 売 特定 制度 100 1,065 2007/4/4 12:36 -939
8338 東証 2007/4/9
8098272 インデックス・ホールディングス 信用返済 - 買 特定 制度 3 57,900 2007/4/4 12:50 -1,653
4835 JASDAQ 2007/4/9
8099662 アーク 信用返済 - 買 特定 制度 100 1,404 2007/4/4 12:57 -544
7873 JASDAQ 2007/4/9
8099973 テレウェイヴ 信用返済 - 売 特定 制度 6 37,000 2007/4/4 12:59 -4,881
2759 JASDAQ 2007/4/9
8100992 サンリオ 信用返済 - 売 特定 制度 100 1,703 2007/4/4 13:06 -661
8136 東証 2007/4/9
8101323 ホシデン 信用返済 - 買 特定 制度 100 1,686 2007/4/4 13:08 -753
6804 大証 2007/4/9
8101404 黒田電気 信用返済 - 買 特定 制度 100 1,551 2007/4/4 13:09 -1,149
7517 東証 2007/4/9
8103422 日本シイエムケイ 信用返済 - 買 特定 制度 100 1,452 2007/4/4 13:25 -546
6958 東証 2007/4/9
8104974 パイオニア 信用返済 - 売 特定 制度 100 1,559 2007/4/4 13:37 2,245
6773 東証 2007/4/9
8105106 東京製鐵 信用返済 - 買 特定 制度 100 1,760 2007/4/4 13:38 -757
5423 東証 2007/4/9
8108366 GMOインターネット 信用返済 - 売 特定 制度 200 952 2007/4/4 14:01 2,331
9449 東証 2007/4/9
8114312 ルネサンス 信用返済 - 売 特定 制度 100 1,272 2007/4/4 14:40 -345
2378 東証 2007/4/9
8116465 SBIホールディングス 信用返済 - 売 特定 制度 5 44,000 2007/4/4 14:52 1,170
8473 東証 2007/4/9
8116469 DCM Japanホールディングス 信用返済 - 売 特定 制度 200 1,070 2007/4/4 14:52 1,524
3050 東証 2007/4/9
8116499 レナウン 信用返済 - 売 特定 制度 200 1,085 2007/4/4 14:52 -82
3606 東証 2007/4/9

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