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6月を振り返ってシミュレーションしてみた

現在5つの売買アルゴリズムを動かしていますが、今月の成績が悪かった原因を調べるために、それぞれのアルゴリズムを独立して動かした場合の成績を見てみました。すると、5つのアルゴリズムのうち4つが大幅なマイナスになっていました。バックテスト上では過去に例が無いレベルの負けでした。
特に、9時30分以前に早めに仕掛けるタイプのアルゴリズムの成績が悪く、勝率は手数料抜きで28%程度でした。30分イニシャルレンジブレイクアウトに基づいたアルゴリズムもダメで、日中のティックを見る順張り系は悉くダメでした。押し目狙いに限定したアルゴリズムさえ勝てていない状態で、唯一勝てていたアルゴリズムは、過去の日足から方向をあらかじめ決めておいて、分足を見つつその方向に仕掛けるというタイプのアルゴリズムでした(しかしそれも、勝てているとはいってもトータルではごく僅か)。
日経平均先物が膠着して動かなくなるケースが多かったのが致命的だったようです。今後もこういう相場が続くと嫌なので、何とかしなければならないのですが……容易に新しく使えるアルゴリズムが出来るわけではないので、なかなか難しいです。唯一勝てていたアルゴリズムは仕掛け数がかなり少ないので、条件を多少甘くして少しでも仕掛け数を増やすか(その場合、成績を維持するのは難しい。売買対象銘柄を増やせばいいんだけど)、他のアルゴリズムの仕掛け数を減らすようにするか(この場合だと、これまではこれらのアルゴリズムで勝てていた背景があるので、バックテストの成績がかえって落ちてしまう可能性が高いですし、個々のアルゴリズムの性能はあまり向上できないので、結局あまり意味ないかも)、ちょっと悩んでいます。
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+1.77% 東1が全体的に騰がってくれたおかげで勝てた

今日は米国株市場が前日比ほぼ変わらなかったのに、日経平均先物がギャップアップしました。前場暫くの間は揉み合いが続いたのですが、自動売買プログラムでの発注は何故か買いに偏ってしまいました。動きがあまり派手ではない東証1部銘柄中心のポジションでしたが、9時30分ごろの段階で含み損が4000円を超えていて、今日もダメかと思いました(先物18000円を割ってウップスになったらどうしよう……と不安だった)。
しかし、それから5分とたたないうちに資産が回復してきました。その後日経平均先物が上昇してくれたおかげで、利益を得ることができました。地味なポジションだったので、日経平均の上げに比べるとやや物足りない感もあるのですが、久しぶりに高めの勝率となりました。
スイングのほうは新規の仕掛けはせず、三菱商事と不動テトラを保有したままです。結局、スイング用の余力のうち40万円程度が余ったままなのですが、仕込まなければならないタイミングでフルにポジションを持つのはなかなか難しいです。
今月はスイング込みでもマイナスという結果で、今まで月ベースではプラスを維持していただけに残念です(尤も、月末で算出するのは都合のいい解釈でしかなくて、どんな日でも1ヶ月前の資産を下回るようでは自動売買の成果として問題があるのですが……)。最近、新興銘柄での勝率が著しく悪いので、そのあたりをもう少し改善できるように工夫するなり何なりしなきゃいけないなあと思っています。

週末資産=1,212,702

前日比=+21,033 (+1.77 %)
前週末比=+16,436 (+1.37 %)

主な自動売買デイトレ
5110 住友ゴム工業 買い 100株@1436→1473 (`・ω・´) シャキーン
7606 ユナイテッドアローズ 買い 100株@1948→1984 (`・ω・´) シャキーン
9119 飯野海運 買い 100株@1432→1460 (`・ω・´) シャキーン
その他色々。

手動スイング
2007/6/27 買い 1813.T 不動テトラ 200株@216(保有中)
2007/6/28 買い 8058.T 三菱商事 100株@3150(保有中)

不適切な例外が発生したら全決済するようにしてみた

「デバッグなしで開始」メニューを探しまくりの記事で触れた、適切に処理されなかった例外をキャッチする処理を自動売買プログラムに組み込んでみました。tryで囲んでない箇所で例外が発生すると、デイトレで建てた全銘柄を自動的に決済し、その旨をメールで携帯に伝えるようにしました。
これで後はPCが勝手に逝っちゃった場合と、ネットワーク絡みの問題が発生しない限りは大丈夫だと思います。ネットワーク絡みの問題は比較的発生しやすいと考えられ、その場合はメールも送れないので大変なのですが……何かいい方法は無いかなあ。
話は変わりますが、28日は前日比高めの銘柄が多かったので、乖離率逆張りのシグナルが発生した銘柄が少ないです。27日の日経平均の下げの影響が28日の上げで殆ど相殺されてしまったようです。
シグナルが発生しているのは殆ど悪材料絡みの銘柄か、不動産関連(NTT都市開発がまたシグナル点灯しているのですが、一度負けているので何かちょっと怖いw)とか、何の材料も無く騰がった後で調整に入った銘柄ばかりで、ちょっと不安です。29日はスイングを仕掛けず、これまでの建て玉を保有したままになると思います。ちょっと乗り遅れ気味かも。

+1.09% 今日も値動きの乏しい展開

今日は鉱工業生産指数が寄り付き前に発表され、予想よりも低い結果でした。しかし米国株が上がったためか、それでも高めに寄り付きました。
日経平均先物は始値が安値となる寄り底だったものの、高低差がたったの70円で、一日を通して方向感の無い展開でした。自動売買も売り買い均衡のポジションだったのですが、結局は寄り底だったことやマザーズ指数の上昇が影響したのか、買い銘柄での利益が多かったです(乾汽船の売りでもそこそこ稼げましたが)。監視銘柄は陽線引けの銘柄が多かったものの、始値との差の平均を見ると全体的にはわずかにマイナスになっており、ごく一部の銘柄が大きく下げる展開だったのかもしれません。
スイングの方は、持ち越していたNTT都市開発が少し高めに寄り付いたのを寄り付きで損切りし、代わりに三菱商事を買いました。9時30分ごろまでは持ち替えたことを後悔していたのですが、その後持ち直してくれました。

資産=1,191,669

前日比=+12,888 (+1.09 %)
前週末比=-4,597 (-0.38 %)

主な自動売買デイトレ
7606 ユナイテッドアローズ 買い 100株@1878→1927 (`・ω・´) シャキーン
9113 乾汽船 売り 100株@1556→1509 (`・ω・´) シャキーン
4788 サイバー・コミュニケーションズ 買い 2株@90100→89200 =■●_
その他色々。

手動スイング
2007/6/26 買い 8933.T エヌ・ティ・ティ都市開発 1株@242000→235000(決済) =■●_
2007/6/27 買い 7842.Q セガトイズ 200株@558→535(決済) =■●_
2007/6/27 買い 2341.Q アルバイトタイムス 200株@216→201(決済) =■●_
2007/6/27 買い 1813.T 不動テトラ 200株@216(保有中)
2007/6/28 買い 8058.T 三菱商事 100株@3150(保有中)

-2.21% スイング駄目すぎ

今日は日経平均先物がギャップダウンしてからさらに軟調になりました。しかし、前場はあまり方向感が無かったため、ポジションが売り買い均衡となりました。その結果、デイトレは微損に終わりました(もっと利益を得られていてもよかった相場だと思うのですが、買い玉がかなり足を引っ張った)。
スイングの方はもう完全に駄目。デイトレで常に毎日手数料を取られているので、スイングの方の基準を甘くして強気で仕掛けようとした結果、基準が甘くなりすぎて失敗しているようですorz。今日の日経平均の下げで、もう少しマトモな銘柄が下がってくれている可能性もあるので、もう少しきちんと吟味して銘柄を選ぼうと思いますorz。
それにしてもスイングを始めた直後からいきなり曲げてしまうとはorz。直近3ヶ月の資産を下回ってしまったorz。

資産=1,178,781

前日比=-26,625 (-2.21 %)
前週末比=-17,485 (-1.46 %)

主な自動売買デイトレ
8473 SBIホールディングス 売り 5株@39150→38450 (`・ω・´) シャキーン
7517 黒田電気 買い 100株@1850→1815 =■●_
6816 アルパイン 売り 100株@1822→1839 =■●_
その他色々。

手動スイング
2007/6/26 買い 4340.T シンプレクス・テクノロジー 2株@46500→45800(決済)=■●_
2007/6/26 買い 4305.OJ アイ・エム・ジェイ 1株@73600→70700(決済)=■●_
2007/6/26 買い 8933.T エヌ・ティ・ティ都市開発 1株@242000(保有中)
2007/6/27 買い 7842.Q セガトイズ 200株@558(保有中)
2007/6/27 買い 1813.T 不動テトラ 200株@216(保有中)
2007/6/27 買い 2341.Q アルバイトタイムス 200株@216(保有中)

「デバッグなしで開始」メニューを探しまくり

自動売買プログラムが落ちたときの対処をもう少し作り込もうと考え、試しにVB.NETで@IT:_NET TIPS 適切に処理されなかった例外をキャッチするには? - C# VB_NET Windowsフォームのサンプルを実行してみました。
まずはデバッグモードで実行したのですが、この場合はThreadExceptionイベントは発生せずに、例外が発生したところでデバッグモードになりました(当たり前)。
次にデバッグなしで実行してみようと思ったのですが、捕捉されなかった例外がスローされたことを知る _NET Tips C#, VB_NET, Visual Studioのページにはメニューの「デバッグ」-「デバッグなしで開始」で実行しますなんて書いてあります。ところが、私の環境ではメニュー「デバッグ」にそんな項目は見当たりません。
ハテ?と思ってツールメニューのユーザー設定のコマンドのところを見たら、ちゃんとありました。
どうやらまだ全然私が触れた事の無いコマンドが色々ある模様orz。もうちょっとIDEについて色々調べた方がよさそうだorz。

    o-o、
    ('A`)  メガネメガネ
    ノ ノ)_

+0.94% 今日から手動スイングも開始してみた。

今日から自動売買によるデイトレだけでなく、手動によるスイングを開始しました。しかし、先週の日経平均株価の上昇の影響がまだ残っているらしく、逆張りで仕掛けられそうな東1銘柄がなかなか見つかりませんでした。仕方なく新興にも手を出しました。
8933 NTT都市開発を1株、4340 シンプレクス・テクノロジーを2株、4305 IMJを1株、前場寄り付きで買ったのですが、新興銘柄の方で曲げてしまいましたorz。明日早速損切りするかもしれませんorz。
自動売買のデイトレの方は、日経平均先物の値幅が100円だったわりにはそこそこ好調でした。売りに偏ったポジションで、新興が軟調だったおかげで利益を得ることができました(まあメインの儲けはどちらかというと東1銘柄の売り玉でしたが)。
あと、今日は昼休みにマケスピの接続が切断されて、一度自動売買プログラムを再起動しました。また、何故か後場引け前に使っているPCが無線LANに接続しようとしてRSSの接続が切れてしまいました。どうもノートンがUpdateしていたみたいなのですが、何故かノートンのログには残っていませんでした。今までこんなことなかったのになあorz。

資産=1,205,406

前日比=+11,269 (+0.94 %)
前週末比=+9,140 (+0.76 %)

主な自動売買デイトレ
7517 黒田電気 売り 100株@1882→1819 (`・ω・´) シャキーン
9759 日本システムディベロップメント 100株@1819→1794 (`・ω・´) シャキーン
9119 飯野海運 売り 100株@1392→1419 =■●_
その他色々。

手動スイング
2007/6/26 買い 8933.T エヌ・ティ・ティ都市開発 1株@242000(保有中)
2007/6/26 買い 4340.T シンプレクス・テクノロジー 2株@46500(保有中)
2007/6/26 買い 4305.OJ アイ・エム・ジェイ 1株@73600(保有中)

-0.18% TOPIXが弱い

週末に米国株が下がりましたが、今日は日経平均先物は大して下げずに寄り付いて、その後上昇しました。その後に方向感の無い展開になったので、日経平均先物18170円辺りのラインで個別銘柄を買い・売り均等に建てるようなポジションとなりました。こうなると仕掛けの際の買い気配・売り気配間のスプレッド分だけで負けてしまう展開になるので厄介です。それほど動きがなかったのですが、一時的に6000円くらいの損失になりました。後場に入ってから13時30分ごろまでに日経平均先物が上昇したので、すこしずつ売り玉を損切りしましたが、買い玉があまり伸びてくれませんでした。TOPIXが弱かったようです。結局、満足な利益を得られないまま損切りが先行する形となり、引け間際には寂しいポジションとなりましたが、売り玉の住友不動産販売が下がってくれたおかげで、少しは損失を取り返すことができました。勝率がちょっと悪いですが、まあこの動きではしょうがないかなあと思っています。
土日に信用余力に関する計算部分を色々変更したのですが、その影響はあまり無かったようなので、明日にはスイングの仕掛けもできるようになるかなあと思っています。今日のデイトレだけでも信用余力が93万円程度余っている状態なので、明日は試しにそのうちの40万円程度をスイングに割り当てて様子を見ようと思います。

本日5勝14敗
資産=1,194,137

前日比=-2,129 (-0.18 %)
前週末比=-2,129 (-0.18 %)

主な取引
8870 住友不動産販売 売り 20株@9830→9630 (`・ω・´) シャキーン
4835 インデックス・ホールディングス 売り 3株@51800→52600 =■●_
9113 乾汽船 買い 100株@1637→1620 =■●_
その他色々。

スイングをする前にデイトレシステムを見直す必要性が出てきたかも

一年ほど前まで、EXCELでスイングトレードのシステムを稼動させていたのですが(売買シグナルだけ出して銘柄選びは手動でやる方式)、全上場銘柄の結果を纏めるのに2時間程度かかったりするなど、とても実用的では無い状態でした(当時はそれでも構わなかったのですが、今はちょっと忙しいので、PCを1日2時間利用できなくなるのは厳しい)。そういうわけで、先週からスイングトレード用のシステムを作っていました。とりあえず、日足データベースを読み込んでシグナルを発生させるところまでは出来ました。
これで持ち越しもサポートできるようになるのですが、実戦で稼動させるには従来のデイトレシステムをもう少し見直す必要性があることがわかりました。
現在、デイトレシステムは五つのアルゴリズムを使って稼動させています。一つのアルゴリズムで全ての余力を寡占しないように、システム起動時に予め信用余力を取得して、余力の減り具合を見ながら仕掛けるアルゴリズムを適宜変えてゆくという方法をとっています(厳密に全てを分配させようとすると、値動きに対して仕掛けが緩慢になってしまうので、早くシグナルが出るアルゴリズムをできるだけ優先させるように作っています)。一方、スイングの決済は手動になるので、忙しい朝に発注するのは避けたいと考えています。しかし、夜のうちに成り行きで発注すると、翌日ザラ場開始までの間は発注ごとにストップ高相当分の余力が拘束されてしまいます。その結果、システム起動時の信用余力がかなり減ってしまい、デイトレシステムでの個別アルゴリズムの分配方法に強い影響を与えてしまうことになります。
保有資産時価評価額合計から必要な余力を計算するということも考えてみましたが、スイング仕掛けがなかった場合は過剰にデイトレ仕掛けをしてしまう可能性があったりして、ちょっと厄介です。一番簡単なのは、別口座で運用するということですが、折角毎日GMOインターネット証券に手数料を落としているので、余った余力を有効に使いたいところです(もしデイトレシステムが手数料込みでトントンだった場合、スイングをやれば手数料分だけ得をするという目論み)。

-0.60% 前場の負けで今日の損失が確定

今日は前場で新興を売ったら担がれて損切り。その後も損切りが続いたものの、それほど大きく負けることもなく、しかし勝つこともできないグダグダした展開になりました。天井で買って底で売るという感じの取引が多かったのですが、仕掛けていた銘柄にあまり動きがなかったせいか、それほど大きな負けにはなりませんでした。前場の新興売りの担がれ分がそのまま損失分になったような感じです。
今週もザラ場中の値動きが乏しい展開が多く、自動売買もかなり難しいです。新興もトレンドを作る銘柄が少ないので、仕掛ける度に曲げてしまいます。

     ,、‐ " ̄~ `丶、
     /   /ハヽ   ヽ
   /   // ヽ\    ヽ              -  ー ‐ -、
    |  / \   `/ `、i |            / ,  、    \
   |   |  ●`   ● i  |           //, '/   ヽハ 、   ヽ
   | i ,|:::::      :::i | ・・・        .〃 {_{   / リ| l │  |
   ノ .| |\   ・  ,ノ| .|           レ!小   ● |  .|ヽ |
   | ヽ|/ヾ ̄下~/ |ノ   /  ̄=/  ̄二 ヽ|l 、_,_, ⊂⊃| |ノ .| ぼこぼこにしてやるにょろ!
   ノル/`ー||_,ィ,,ヽ   /  ̄二 ヽ__二  __|ヘ ヽ_)  | | |  |
    /   ノ   ☆|   ヽ__─/  ̄二 /  ̄|::|::| ̄ ̄| .||    |
    >、 /_    ☆|_       ヽ__二  ヽ__|::|::|.   |│|   | |
   (___)    |__)
                  ニョロニョロニョロニョロ




     ,、‐ " ̄~ `丶、  ___    ┃┃┃  ━┓┃┃
    /   /ハヽ   ヽ〈〈〈〈 ヽ   ┣━     ┃
   /   // ヽ\   〈⊃  }ヽ ┃     ━┛  ┃┃-‐ '´ ̄ ̄`ヽ、
   |  / \   `/ `、i |   |               ━┛ /" `ヽ ヽ \
   |   |  ●`   ● i  |  |   ヽ  v         //, '/     ヽハ  、ヽ 
   | i ,|:::::      :::i |  !    ∨  ! 1 ≦ 三  〃 {_{ ノ    `ヽリ| l │
   ノ .| |\   ・  ,ノ| .|  /  _'ヾ       ≦ 三.レ!小l ○    ○ 从 ||   :
   | ヽ|/ヾ ̄下~/ |ノ/ / 。≧         三 ==-l⊂⊃  、_,、_, ⊂ |ノ:・∴・
  ノル/`ー||_,ィ,,`\/ //  -ァ,          ≧=-_|ヘ     )ノ・://⌒i ・
   /   ノ    ☆ |  /  -ァ,          ≧=-::::| l>,、 __, イァ/  /
   >、 /_    ☆|      ≦`        ヾ  :// | ヾ:::|三/::{ヘ、__∧
   (___)    |       //   | i ` ヽ\`ヽ

本日7勝11敗
週末資産=1,196,266

前日比=-7,182 (-0.60 %)
前週末比=+8,625 (+0.73 %)

主な取引
7873 アーク 買い 200株@1080→1096 (`・ω・´) シャキーン
2759 テレウェイヴ 売り 5株@42100→42750 =■●_
4835 インデックス・ホールディングス 売り 3株@51400→52200 =■●_
その他色々。

+1.20% テレウェイヴ売ったけど張る額が少なくてやや不満

今日は米株安で日経平均先物がギャップダウンして寄り付きましたが、寄り付き後すぐに前日安値を上回り、OOPSとなりました。
自動売買では、寄り付き後に迷走した個別銘柄が多かったのか、シグナルの発生がいつもよりも遅れました。主に東証1部買い、新興売りというポジションになったのですが、日経平均先物が18200円あたりになった頃に買った銘柄が多かったため、その後暫く伸び悩み、幾つかの銘柄を損切りする形になりました。その後日経平均先物は上昇しましたが、今日も個別銘柄があまりついてきませんでした。
一方、新興の売りの方は成功し、売っていたテレウェイヴがストップ安になりました。ただ残念なことに、このごろ資産が減っているせいで、新興に張る額自体も減っています。買い玉も振るわない結果に終わったので、思ったほどには利益を出せていません(まあ最近にしては儲かったほうですが。贅沢?)。

本日7勝11敗
資産=1,203,448

前日比=+14,279 (+1.20 %)
前週末比=+15,807 (+1.33 %)

主な取引
2759 テレウェイヴ 売り 4株@44500→41700(ストップ安で買い戻し) (`・ω・´) シャキーン
8870 住友不動産販売 買い 10株@10030,10株@10040→20株@10290 (`・ω・´) シャキーン
9759 日本システムディベロップメント 買い 100株@1878→1865 =■●_
その他色々。

-0.69% 日経平均が騰がっても買い玉がついてこないorz

今日はまずテレウェイヴで負け。その他の銘柄も幾つか前場に大きな損失を出して負けました。やや買い偏重のポジションだったのですが、私の保有銘柄は前場10時から後場13時ごろまでの日経平均先物の上昇にはあまり反応せず、それどころか含み損を増やす展開となってしまいました。後場13時ごろで11000円程度の損失になりました。
その後日経平均先物が少しずつ下がってきて、買い玉を幾つか決済しました。残った売り玉がその後に下がってくれたのですが、結局はポジションが減っていたので、負けを十分に賄うことはできませんでした。
日経平均の上昇に対して、私の全監視銘柄の上昇はごく僅かなものであり、陰線をつけた銘柄のほうが多かったようです。このような動きでは、仕掛けても伸び悩む銘柄が多くなってしまうので、大きな損失を一つでも出してしまうと、その損失を賄いきれません。難しいです。
テレウェイヴについては、自動売買に適した価格帯にまでは下りてきてくれているので、今後は売買の対象にしようと思います。

本日6勝12敗
資産=1,189,169

前日比=-8,255 (-0.69 %)
前週末比=+1,528 (+0.13 %)

主な取引
4755 楽天 売り 4株@44400→43550 (`・ω・´) シャキーン
2759 テレウェイヴ 買い 4株@49000→48350 =■●_
7873 アーク 売り 100株@1075→1104 =■●_
その他色々。

テレウェイヴを自動売買の対象から外すの忘れてたorz

何かテレウェイヴを自動売買の対象から外していたつもりが、そうなってなかったorz。
で、今日は買って負けてるorz。何やってんの俺orz。

+0.14% 7873アークであぶく銭

もう何日もずっと日中膠着する相場が続いていますが、今日も揉み合い相場でした。今日はサイバー兄弟を2つとも高値掴み。このごろサイバー兄弟での自動売買が全く上手くいきませんorz。
その後7873アークを買い、前場はかなり高騰してくれました。このおかげで、前場引けには含み益が1万円を超えていました。これで今日は安泰だと思ったのですが、後場になったら下がってしまいました。こういう下落の場合、一旦リバウンドを待つようにしているのですが、今日は全くリバウンドがありませんでした。結局想定された利益よりもかなり低いところで決済という形になりました。これで損益が0になってしまったのですが(前場で結構大きめの損失を出していた)、売っていた東1銘柄がその後に少し下がってくれたおかげで、僅かに利益となりました。
それにしても、このごろ日中の勝率が良くても利益が全く伸びないことが多いです(ペイオフレシオが低い)。毎日勝率が高ければそれでも構わないのですが、負けるときは勝率も悪いので、話になりません(日中11勝7敗くらいだったら、以前は1万円以上勝てて当たり前だったのですが……)。
もう少し動きのある銘柄をもっと沢山組み入れたほうがいいのかもしれません。乾汽船の規制が久しぶりに解除されたようなので、明日からはまた自動売買に組み入れようかと考えています。ちょっと動きが投機的ですが、飯野海運も売買しているので、まあ大丈夫かなあと思っています(その飯野海運で今日は負けてるけどorz)。
あと、テレウェイヴが久しぶりに寄り付きましたが、こちらはもう少し様子を見たほうがいいかなあと思っています。

本日11勝7敗
資産=1,197,424

前日比=+1,649 (+0.14 %)
前週末比=+9,783 (+0.82 %)

主な取引
7873 アーク 買い 200株@1128→1143 (`・ω・´) シャキーン
4788 サイバー・コミュニケーションズ 買い 2株@95000→92900 =■●_
9119 飯野海運 買い 100株@1500→1469 =■●_
その他色々。

+0.68% 決済の仕方が拙い

今日も方向感の乏しい値動きが続きました。そういうわけで前場寄り付き直後の仕掛けも乱雑になってしまったのですが、今日は運良く利益をあげられそうな方向に向かいました。しかし、概して含み益を生かせない勿体無いトレードになってしまいました。
特に利益確定の仕方が悪く、楽天は暴騰前に利益確定、CCIは93000円あたりで決済シグナルが出たのに大幅なスリッページが発生して92000円で約定してしまい、決済するだけ損という感じになりました。他にも勿体無い決済の仕方をしている銘柄がありました。後場は一時期含み益が18000円くらいになっていたのに、残念です。
こうもギャップアップが続いて日中値動きが無い展開が続くとアホらしく思えてきます。直近3ヶ月で日経平均に10%も差をつけられていますorz。
あと、昨日インプリメントした新しい売買アルゴリズムは、今日は残念ながら発動しませんでした(さっきデータを見直していたら一件だけ新しいアルゴリズムで売買してました。信越ポリマー買い100株@1586→1610)。

本日11勝7敗
資産=1,195,775

前日比=+8,134 (+0.68 %)
前週末比=+8,134 (+0.68 %)

主な取引
7873 アーク 買い 200株@1061→1084 (`・ω・´) シャキーン
9119 飯野海運 買い 100株@1470→1510 (`・ω・´) シャキーン
4751 サイバーエージェント 売り 2株@82400→84000 =■●_
その他色々。

スリッページについて色々調べた&売買アルゴリズム追加

2006年11月から2007年5月までのスリッページを加味したデータが得られたので、これについて色々調べてみました。
その結果、予想通り、仕掛けの時刻が早いほどスリッページが発生しやすいことがわかりました。寄り付き直後に仕掛けるアルゴリズムでは全約定代金の0.07%程度がスリッページに取られるのに対して、10時30分以降に仕掛けるアルゴリズムだと0.04%程度にまで低くなりました。
アルゴリズムの性質にも多少左右されるようで、直近30分の値動きをブレイクしたときに仕掛けるようなアルゴリズムは、そうでないアルゴリズムに比べてスリッページが大きめのようです。
また、実際に売買してみてひしひしと感じていることですが、やはり2007年3月以降はスリッページが大きめになっています。特に2007年5月は酷かったみたいです。ただ、2006年11月もスリッページはやや大きかったようで、ここ最近がダメというわけでもないのかもしれません。結局は取り組みが良いか悪いかの違いですが、これを判別するのはなかなか難しそうです。東証1部のトータル出来高を見て判断しようかとも思ったのですが、売買対象の銘柄以外のデータを見て仕掛けを変える方法は以前失敗しているので(仕掛けが失敗した場合に、その原因がどこにあるのかを調べるのが大変になる)、あまりやりたくありません。
月曜日からの売買は、新しいアルゴリズムを一つ追加します。バックテストの成績はまあまあですが、仕掛け数がかなり少ないアルゴリズムなので、残念ながらあまり寄与してくれないだろうと思っています。何とかメインのアルゴリズムが上手く働くような相場になってほしいです。

シミュレーション売買に遅延処理を追加したら結構ひどくなった

自動売買の手法を開発する際に、シミュレーション用の約定は発注直後に瞬時に起こると仮定して処理していたのですが、それだと現実のトレードとかなり食い違う結果になります。このままだと、現在の自動売買が芳しくない理由を探るのに邪魔です。そこで、シミュレーションでは発注後20秒間で最も約定代金が割高になる価格を想定して約定価格を決定するようにしてみました。
その結果、トータル約定代金の0.07%程度をスリッページで取られてしまうことがわかりました。約定を瞬時に起こると仮定した場合に月13万円程度稼げる手法が、この約定価格決定方法だと4万円程度にまで減少してしまいます。想定していた価格よりもかなり大きいのですが、現実のトレードと照らし合わせるとそこそこ現実味のある値になっています。月でプラスになるのも結構ハードルが高い感じです。
ところで、以前の2006年11月や2007年1月、2月では実売買でかなり利益を出すことができていますが、シミュレーションではそれほど目だって良い感じではありません。5月以降、寄り付き直後に仕掛けるアルゴリズムを採用したことで、スリッページが以前より酷くなってしまったのかもしれません。あるいは、新興の出来高が以前よりも減っていることも原因かもしれません。このあたりをもう少し詳しく検証する必要がありそうです。
それにしてもCME日経225高すぎ。ノーポジっていうだけで負けたようなものですわ。

   俺              現実
 ∧_∧             ∧_∧
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 (っ ≡つ=つ     ⊂=⊂≡ ι)
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  ∧_∧
  ((.;.;)ω・)
  (っ ≡つ
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 ( / ̄∪

-0.40% 記録的膠着相場の中で順調に負けているorz

日銀の金融政策決定会合の結果発表を控えていたせいか、日経平均先物は前場に17960円~17980円を行ったり来たりの記録的な膠着相場となりました。前場の値幅30円というのは手元の過去データでは一度もありませんでした。
こんな相場なので前場はランダムエントリーみたいになってしまったのですが、買い玉が伸びてくれて、前場引けにはプラス転換しました。
これで勝てるかと思ったら、後場寄り付きで9759日本システムディベロップメントが急落。他にも買い玉が幾つか低く寄り付いて損切りを余儀なくされてしまいました。利益が出ている銘柄も結構あったのですが、結局トータルで負けてしまいました。こんな展開、予想できませんorz。
全体的に騰がっているし、5月末からの成績があまりにも芳しくないので、今日は勝ちたかったのですが……orz。
やはりこのごろ、前場寄り付き直後に仕掛けるアルゴリズムが曲げてしまうことが多いようです。最低限の値幅を取ろうと無理をして自爆している感じです。日足チャートを見るとあまり売り仕掛けをすべきではないところで売っていたりすることがあるようなので、週末はこの辺の調整を実施する予定です。何とかしなきゃ。

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      | |ヽ|   _        {:::::;;;;;:::::}|      |   |     |   
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本日7勝12敗
週末資産=1,187,641

前日比=-4,746 (-0.40 %)
前週末比=-2,341 (-0.20 %)

主な取引
7606 ユナイテッドアローズ 買い 100株@1923→1959 (`・ω・´) シャキーン
4788 サイバー・コミュニケーションズ 売り 2株@88400→90700 =■●_
9759 日本システムディベロップメント 買い 100株@1904→1877 =■●_
その他色々。

-0.16% 先物超ヨコヨコ新興↑↑全く乗れず。

今日も日経平均先物はヨコヨコ。高値と安値の差がたったの60円。方向感が無く自動売買には向かない展開でした。新興はかなり上昇していましたが、ポジションが東証1部中心で、本格的な上昇前には既に余力を完全に使い切っていたので、全く乗ることができませんでした。せめてポジションを持った銘柄でこの新興の上昇に釣られる銘柄があればよかったのですが、そういう銘柄もなく、結局損切りばかりが先行して負け。
グッドウィルはどうもこの価格帯だとポジションを多く持ちすぎてリスクが高いという理由で、今も売買を見合わせています。呼び値幅50円の領域(理想としては45000円くらい)まで下がって、折口氏がザラ場中にテレビに出なくなってくれれば何とかなりそうですが。一方、テレウェイヴの方は寄り付き価格によっては売買を見合わせなければならず、またしても新興銘柄が枯渇する状況になりそうです。
今日も持ち越しはありませんが、多分新興は明日軒並みギャップアップすると思います。これは本格的にスイングを考えなきゃだめかなあと思っています。スイングも完全に自動で売買できればいいのですが、持ち越しでの株価の変動には様々な要因が絡むので、銘柄はきちんと選ばなければならないなあと思います(例えば決算発表日はbloombergのカレンダーを見ればいいですが、決算予想修正となると、企業のIRページを見ておかないと出てくるタイミングがわからない)。自動売買プログラムを作る過程でスイングの銘柄選定に割く時間が十分に取れないのが残念というか……気合入れなきゃダメだ自分。

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本日5勝14敗
資産=1,192,387

前日比=-1,897 (-0.16 %)
前週末比=+2,405 (+0.20 %)

主な取引
7517 黒田電気 買い 100株@1974→1998 (`・ω・´) シャキーン
8473 SBIホールディングス 買い 6株@39350→38950 =■●_
8870 住友不動産販売 買い 20株@9680→9610 =■●_
その他色々。

-0.74% ('∀`)('∀`)('∀`)('∀`)('∀`)('∀`)

今日も前場は方向感が無く、損切りばかりが先行しました('∀`)。9時30分ごろまでは6000円程度の含み益があったのですが、それもすぐになくなってしまいました('∀`)。寄り付き直後に買った銘柄を10時ごろから損切りし('∀`)、新規売りを10時以降に仕掛けたために底で売る格好となってしまい('∀`)、往復でかなりやられてしまいました('∀`)。
後場に急激に円安になって日経平均株価が上昇しました。この動きにあわせて売り玉が少なくなった(これも損切り('∀`))のですが、既に買い玉も殆ど損切りしていたため('∀`)、日経平均の上昇に乗ることが全くできませんでした('∀`)(円安による上昇だったので、TOPIXの戻しが日経平均よりも弱かったのも痛かった)。
以前は後場の直前に幾つか仕込むアルゴリズムを全体の取引の約半数に割り当てていたのですが、5月はこのアルゴリズムがあまり芳しくなかったので、その仕掛けの比率を下げていました。しかし、今週はこの売買アルゴリズムを適用したほうが良さそうな展開が多いので、もう少し仕掛けの比率を変えたほうがいいのかもしれません。
それにしても勝率が悪いです('∀`)。かなり不調('∀`)。折角の日経平均に追いつく機会を台無しにしています('∀`)。

本日4勝16敗
資産=1,194,284

前日比=-8,884 (-0.74 %)
前週末比=+4,302 (+0.36 %)

主な取引
8056 日本ユニシス 買い 100株@1589→1622 (`・ω・´) シャキーン
4755 楽天 買い 6株@38750→38250 =■●_
8628 松井証券 買い 200株@974→965 =■●_
その他色々。

+0.98% 前場の含み益を後場に減らす展開

今日は売りに偏ったポジションとなり、前場引けの段階で含み益が2万円を超えていました。しかし、日経平均先物の値幅は小さめであり、新興のボラの大きさだけでなんとかこの含み益を維持していたという感じでした。
その分の無理がたたったのか、12時45分ごろからのマザーズ市場や鉄鋼株の上昇で含み益を1万円程度にまで減らしてしまいました。その後は揉み合いだったので、引けまでに資産の上下はあまり無く、ぱっとしない展開となりました。
このごろ負けてばかりいるので、今日は2万円くらい勝ちたかったのですが、勝率の割には利益が伸びず、ちょっと残念です。少しだけ勝ってコツコツと負ける展開が続いています。

本日16勝4敗
資産=1,203,168

前日比=+11,623 (+0.98 %)
前週末比=+13,186 (+1.11 %)

主な取引
8258 オーエムシーカード 売り 200株@885→871 (`・ω・´) シャキーン
7550 ゼンショー 売り 100株@1100→1079 (`・ω・´) シャキーン
1722 ミサワホームホールディングス 買い 100株@1426→1406 =■●_
その他色々。

+0.13% 楽天証券マケスピRSSに障害発生?個人差あり。

今日も楽天証券のMarketSpeed RSSが停止しました。
障害に個人差があるようです。私のところでは、日経225先物などの先物のデータが変になって停止しました。ザラ場終了後に確認してみたところ、14時24分25秒に日経ミニ先物の板が停止し、14時24分40秒には何故かミニ先物の現在値も出来高も取得できませんでした。14時24分50秒にラージの方の日経225先物の板が停止し、しかも出来高が63042だったのが56908へと下がりました。
RSS 10スレによりますと、先物は大丈夫で東証銘柄が止まっていたという報告もありましたが、私のところでは東証銘柄は止まっていませんでした。13時45分に東証の銘柄がストップしていたという報告もあり、人によって全然違います(8411みずほフィナンシャルGの株価が止まっていたという報告がありましたが、私のところでは大丈夫でした。私はマイサーバーではなく普通のサーバーを利用しています)。ちょっと今までに無いタイプの障害です。
結局、一旦マケスピとRSSの両方を終了させてから再起動したら何とかなりました。多分4月9日のRSSの障害の時と同じように、何のアナウンスも無いだろうと思います。金融庁の業務改善命令が来た直後にこれです。
自動売買の方は、前場にサイバーエージェントに担がれてかなり負けたものの、後場に売り玉のインデックスが下がってくれたおかげで何とかプラス転換しました。でも日経平均先物の動きなどをみていると、総じてあまり良くない感じです。損切りがかなり多いのが問題です。

本日9勝11敗
資産=1,191,545

前日比=+1,563 (+0.13 %)
前週末比=+1,563 (+0.13 %)

主な取引
4835 インデックス・ホールディングス 売り 2株@52700→50300 (`・ω・´) シャキーン
4751 サイバーエージェント 売り 2株@78100→80300 =■●_
1722 ミサワホームホールディングス 買い 100株@1454→1430 =■●_
その他色々。

今週もシステムの改善に失敗

日足データも使ってデイトレのアルゴリズムを改善しようと努力してみたのですが、今週も結局いい方法が見つかりませんでした。
日足を使う一般的な手法を検証してみようと思って、OOPSやスマッシュデイ・リバーサルを調べてみたのですが、どちらともあまりいい結果は得られませんでした。OOPSは日経平均先物ではある程度有効なのですが、個別銘柄で仕掛けると、あまり強くない地合いでシグナルが発生してしまい、結果的に高値掴みになってしまうことが多いようです(これは、私の売買対象としている銘柄でのみ、ごく短期間で検証したことなので、間違っているかも知れません)。
他にも色々手法を探しているうちに、約1年間で資産を手数料税抜きで1.6倍にしたような自動売買結果を公表しているサイトを見つけました。手法もある程度は公開していて、それをヒントに検証してみたところ、確かに良い感じでした。
ところが、そのサイトで公表している検証結果を、手数料税込みに換算して、資産の現状や資金の分配方法を私の環境に合わせてみると、1年間で100万円が120万円になる程度でした。手数料抜きだとそこそこ右肩上がりの資産の増え方をしているのですが、手数料と税金を加えると、私の現在の資産チャートと似たような感じで、横ばいの期間がかなり増えてしまいます。自動売買のデイトレでどれくらい儲けることができるのか、的確な資産状況を公開しているサイトがあまりないので、どれくらいの資産増加を目標にすればいいのかが分からなくなってしまいましたorz。
資産が今後も横ばいに(あるいはマイナスに)なる可能性を考えると、スイングもやったほうが良いかもしれません。あるいはランダムウォークの可能性も考えてETFでも買うかw(ランダムだったら1銘柄あたり1ティックのスリッページが発生するとして、手数料税金を加味して1日平均2500円くらい負けているはず。だから私の手法はランダムよりは勝てているはず……と信じたいけどorz。自信喪失中)。

-1.42% 持ち越しゼロなのに日経平均より負けてるorz

今日はメジャーSQ+機械受注+米株大幅安という日でした。昨日も懸念していたのですが、どうも私のシステムはSQに弱いらしく、今日もかなり負けてしまいました。持ち越しの全く無いシステムなのに、日経平均株価の下落率よりも負けているので、全然リスク回避になっていません。こういうときに自動的に稼いでくれることが本来の目論見なのに……orz。
今日はスキャルピング以外の順張りではかなり難しい日だったのではないかと思います。個別の日中足を見ても、どれもトレンドがなく、順張りで買うと高値掴み、売ると底売りという形になっています。
例えば10時ごろにサイバーコミュニケーションズとサイバーエージェントを買ったのですが、トレンドを維持すれば押し目買いになっていたところだったのに、後場に急落して損切りを余儀なくされました。東証1部銘柄は売り建てに偏ってしまったのですが、こちらは底で売るような形となってしまいました。こういう地合いでは、多くの銘柄が底堅く推移しても、幾つかの銘柄が下げに耐え切れずに崩れて利益になってくれることが多いのですが、今日はそういうわけにはいかなかったようです。
売買対象となっている銘柄を調べると、唯一オーエムシーカードだけが順張り(売り)で通用する動きになっていますが、これは別の要因でシグナルが発生せず、結局売買できていません。
このごろ、中国株市場が開く前に揉み合い、中国株市場の昼休みにも揉み合いという形になるので、個別銘柄がトレンドを形成してくれません。これも敗因だと思います。何とかしなければ……やばいという状態を通り越しているorz。

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本日4勝17敗
週末資産=1,189,982

前日比=-17,147 (-1.42 %)
前週末比=-22,170 (-1.83 %)

主な取引
4751 サイバーエージェント 買い 3株@75100→74000 =■●_
4788 サイバー・コミュニケーションズ 買い 2株@88400→86900 =■●_
2731 ニイウス コー 売り 5株@30600,1株@30550→6株@31000 =■●_
その他色々。

-0.61% 損切り最速

今日は日経平均先物が低く寄り付いたので、日経平均と資産との鞘が縮まると期待していたのですが、結果はその逆で、負けてしまいましたorz。
今日も早めの損切り決済が目立ち、10時過ぎには殆どの銘柄を損切りしてしまいました。こういう例は過去に無いです。前場寄り付き後に幾つかの新興銘柄を買い、一旦は含み益になったのですが、その後の下げにやられてしまいました。どうも、このごろ、一旦トレンドが崩れると、損切りするまで容赦なく下げることが多いような気がします。高値で掴んでしまった場合、リバウンド狙いの買いが入ることを期待して暫く様子を見るわけですが、リバウンドする以前に下げに耐え切れなくなって損切りという形になってしまいます。もう少し損切りラインの調整をしなければならないようです(それでも、大勝した2006年11月と比べても、損切りラインは尚更甘くしてあるのですが……)。
日経平均はザラ場中にかなり上昇しているのですが、私の監視銘柄のうち陽線をつけたのは全体の7割程度に過ぎず(日経平均の上げ幅を考えると少なすぎ)、今ひとつピンときません。資金が銀行やソフトバンクに集中しちゃったのかもしれません。
それにしても勝てませんorz。3月も、2006年12月も勝てていないので、もしかするとこのシステムはメジャーSQに弱いのかもしれません。

                  ,,..-‐'''' ̄`゛""''‐..、     /`i ,-,
              r-、/,..-‐'''' ̄`゛""''‐、  `ヽ、 /`i レ' /-,
            く`i ン          、 ヽ    i  ヽ  <_  もうやってられへんわ
             Ly´/  i   ハ  !∠   ', ヽ  〉   ノー'´
        ,-、    イ i  ハ、_レ' レ!,ィ'´`ハ、_.! i  ! /  /
     ,..--\ ヽ、   L!_ハ_!rrヽ,  ´ヒ__ノノ L_ハ__!./  ,'!
     _>  ,.---'ヽ.  / ハ'ハ_リ      " / ハ /   ,'.|
     `ー-, `ー- ´\ !. / !"  r'"⌒ヽ  /  ,./   / |
      'ー-^'ー' 、  `r'´レへ、 ヽ  __,ノ レ/、ゝ--"ハノ
            \ !、.   ヽ>r‐r=ニン/     ̄  !
             !ン 、  ,.イ /}><{  ハ      /
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               `ー/   i :      ! 


本日4勝13敗
資産=1,207,129

前日比=-7,360 (-0.61 %)
前週末比=-5,023 (-0.41 %)

主な取引
7873 アーク 買い 100株@991,100株@992→200株@1015
4788 サイバー・コミュニケーションズ 買い 2株@88400→86400
2759 テレウェイヴ 買い 6株@38400→38050
その他色々。

-0.31% ハイリスク・マイナスリターン

今日も日経平均先物の動きが膠着していました。このせいで無駄な損切りが多発してしまい、勝率がかなり低くなっています。おまけに、値動きが大きな銘柄を幾つか売買したので、一日を通して損益が全く安定しませんでした。
特にニイウスコーの高値掴みが酷く、もしストップ高に張り付いていればそこで決済シグナルが出ていたので利益になったのですが、そうならずに下がってしまったので、この分だけでもかなりの損失になってしまいました。
また、張った方向は正しかったのに無駄な損切りをしてしまって、その後の利益を逃すというケースも見られました。特にインデックスが酷く、ここ数日、買ってからすぐ損切りしてしまい、その後の上昇を逃すという、同じような失敗を繰り返しています。損切りラインが厳しすぎるのかもしれません。
一つだけ良かったのは、オーエムシーカードをうまく押し目で買うことができたことです。これがかなりの利益になってくれたので、勝率の割には大きな損失には至りませんでした(負けは負けだけど)。このオーエムシーの買いとニイウスコーの買いは、同じアルゴリズムに基づいた売買なので、結果としては微妙です。
グッドウィル・グループは自動売買の対象銘柄でしたが、今日は運良く買っていなかったので助かりました。ただ、今後は自動売買の対象から外したほうがいいのかもしれません(売買規制とか入るかも知れないので、外す外さないに関わらず売買できなくなる可能性がありますが)。
それにしても、ここぞというときに負けるなあorz。

本日3勝17敗
資産=1,214,489

前日比=-3,797 (-0.31 %)
前週末比=+2,337 (+0.19 %)

主な取引
8258 オーエムシーカード 買い 200株@1043→1087 (`・ω・´) シャキーン
2731 ニイウスコー 買い 6株@32000→31200 =■●_
1722 ミサワホームホールディングス 売り 100株@1500→1527 =■●_
その他色々。

-1.33% 飯野海運を底で売ったりOMCを上昇前に損切りしたり

今日は売買アルゴリズムの一部を変更し、日足も見るようにしたのですが、結果は散々でした。
飯野海運を底で売って、100株での売りとしてはかなり酷い損失を蒙りました。一方でサイバーエージェントを高値で買って底で損切りしてしまったり、一番酷いのは後場ストップ高になったオーエムシーカードをその前に損切りしていることです。まあオーエムシーカードはチャートとは無関係に上昇する材料上げっぽいので仕方が無いのですが(むしろ売りで担がれなくて良かったと言えるくらいか)。
昼間に上海総合が結構下げて、後場に日経平均先物がかなり低めに寄り付きましたが、これについてはあまり大きな影響はなく、むしろその後の個別の銘柄の動きにやられたという感じでした。
そんな感じで、一時的には昨日の勝ち分を完全に相殺してしまうくらいの含み損になったのですが、買い建てしていたサイバー・コミュニケーションズが後場引け前に上昇してくれたおかげで、多少は損失を抑えることができました。でも負けとしては酷いほうです。なかなか上手く行ってくれません。今日は多分売買アルゴリズムを変えてなくても負けていたと思います(損失はもう少しマシだったかも)。

本日4勝15敗
資産=1,218,286

前日比=-16,441 (-1.33 %)
前週末比=+6,134 (+0.51 %)

主な取引
4788 サイバーコミュニケーションズ 買い 2株@86700→90100 (`・ω・´) シャキーン
9119 飯野海運 売り 100株@1606→1659 =■●_
4751 サイバーエージェント 買い 3株@75400→74600 =■●_
その他色々。

+1.86% 膠着相場だったけど結構勝てた

今日は日経平均先物が高く寄り付きましたが、その後かなり膠着していました。上海市場待ちなのかな?と思っていたのですが、上海総合が7%も下げたのに日経平均先物はあまり動きませんでした。上海市場待ちで膠着するくらいならば上海にある程度連動してほしいですし、そうでなければ独自に動きを示して欲しいです。メジャーSQを意識しているのかもしれません。
自動売買プログラムで、後場に日経平均先物のデータの取得に失敗しました。TOPIX先物のデータはきちんと取得できていなかったので、膠着相場ということもあって気付くのに遅れました。ミニ先物もちゃんと取得できていた一方で、東証1部8000番代の銘柄の取得には失敗していて、ちょっと今までに無い形のトラブルでした。先物の売買が特に活発だったということもなく、何故取得できなくなってしまったのかはちょっとわかりません。
売買の方は、テレウェイヴと日本ユニシスの売りで勝つことができました。全体的に膠着していた相場だったので、こういう場合は大抵負けるのですが(大きく負けることは少ないが、利が乗らないため損切りが増える)、共に予想以上の値動きをしてくれました。この先物の値幅でこれだけ取れたのは貴重な成果です。

本日14勝5敗
資産=1,234,727

前日比=+22,575 (+1.86 %)
前週末比=+22,575 (+1.86 %)

主な取引
2759 テレウェイヴ 売り 5株@37350→35250 (`・ω・´) シャキーン
8056 日本ユニシス 売り 100株@1730→1689 (`・ω・´) シャキーン
4751 サイバーエージェント 買い 3株@77600→76900 =■●_
その他色々。

余力計算を120万円にして検証してみた&データベースの型とか

今までのシミュレーションを余力100万円から120万円で計算し直してみました。すると、約定代金合計はちゃんと1.2倍になったのですが、利益は1.13倍程度にしかなりませんでした。気になったのでEXCELの分散分析のツールを使って検証してみたのですが、これでも有意差は無いようです。今までが単に運が良かっただけだったのかもしれず、実態としてはもう少し利益率が下がってしまうのかもしれません。
日足のデータベース一年分が大体出来上がり、とりあえずプログラム中からデータベース上の値を取得することができるようになりました。データベースにデータを出力すると何故かInt型になって出力されてしまっていたので、色々調べたところ、DataSetのDesigner.vbファイルでの各SQLコマンドの型指定がおかしくなっていました。テーブルデザイナのプロパティのデータ型を書き換えただけではだめで、Adapterクラスの方のUpdateCommandやDeleteCommandのプロパティを書き換えたらようやくDesigner.vbファイルに反映されました。
ミニ先物の日足時系列データがまだ不足しているのですが、これから日足データも参照するようにアルゴリズムを改良していこうと思います。これで少しはマシになることを期待。

5月の成績が芳しくなかったのは余力の使い方が原因?

5月分のデータが全て集まったので、5月の売買を一括でシミュレートして、その結果と実際の売買の結果を照らし合わせてみました。その結果、シミュレーションではかなり高い利益を上げることができていました。実際の売買と大きく乖離する結果になっているのですが、どうも余力の使い方がかなり影響を与えているようです。
現在のアルゴリズム構成にした5月22日以降を中心に見ていくと、例えば5月22日の取引では、シミュレーション上ではCCIの買いがあり、ストップ高で利益確定をしています。しかし実際の売買では手掛けていません。これは、実際の売買時に、CCIを手掛けるアルゴリズムに割り当てられた余力が不足したために起こったことです。実はシミュレーションでは初期の余力を100万円として計算しているのですが、現在の実際の初期余力は120万円程度です。その結果、実際の売買ではCCIを手掛ける前に2単位株以上の銘柄の仕掛けがあって余力を余計に使ってしまっているという状況になっています(本当はシミュレーションでの余力を120万円として計算すべきなのですが、計算のしなおしに時間がかかってちょっと面倒なのでまだやっていません。恐らくシミュレーションの余力を120万円として計算すれば、かなり実際の売買結果に近づくと思います)。
このCCIのストップ高を実際の売買では逃しているわけで、これだけでシミュレーションに対して11000円のマイナスになっています。あと、5月31日にもCCIの売買で同じような現象が見られ、このときもシミュレーションに対して4500円のマイナスになっています。他にも幾つかの売買を見てみると、いずれも余力の使い方の結果から余計な損失が増えているという感じです。
アルゴリズムそのものがダメというわけでもなさそうなので少し安心したのですが、もしかすると、この余力の使い方が他に有意に悪影響を与えているかもしれません。考えられる理由としてはスリッページが発生したときの損失の増加や、売買の平均単価が高くなることによる仕掛けの一極集中化などがあります。
もうちょっと現象をよく把握するために、シミュレーションの余力を120万円で計算しなおしたほうが良さそうな気がしてきました。

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