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寄り付き後30分以内の仕掛けを条件付きで再開予定

7月8日以降、前場寄り付き後30分以内に仕掛けるアルゴリズムを停止していたのですが、7月全体のデータを纏めてみると、このアルゴリズムがあった方が7月末の暴落でのドローダウンが少なくなることがわかりました(困ったことに、それでも負けているorz)。
そこで、日経平均先物が前場に前日比±1%以上乖離して寄り付いた場合に限定して、このアルゴリズムを動かすことにしました。こういう日は大きく動くことが多いので、仕掛け方向に問題があった分を損切りしても、利が乗った方を伸ばしていけば、結果的にトータル損益がプラスになるのではないかと考えました(明日早速このアルゴリズムが発動する予定)。
実際にうまく行くかどうかはわかりません。バックテスト上では他の日と比べてペイオフレシオが高めになっていますが、何しろこういう地合いでのサンプルが少ないので、ただの偏りという可能性もあります。
話は変わりますが、以前使っていたアルゴリズムよりも新しい方のアルゴリズムが駄目という状況が続いていて、不安を感じています。
実際の売買に用いているアルゴリズムは、バックテスト上でも、市場での売買と全く同じタイミングでシグナルを発生させます。実際の売買を経た銘柄の時系列データを記録してバックテストに用いているので、その時系列データには私のツールによる売買の影響が反映されていることになります。市場での自動売買によって板が消えてしまえば、そのときに利用していたアルゴリズムをバックテストすると、それ以上のスリッページが発生してしまう可能性があります(バックテスト上では約定タイミングを遅めに見積もっており、スリッページが発生した場合にはその損益を最小に見積もった状態で約定したことにしている)。
もしこれが正しければ、バックテストの際に、実売買で用いているアルゴリズムの結果を低めに見積もってしまうのと同時に、それとは別のタイミングでシグナルを発生させるアルゴリズムの結果を高めに見積もってしまう可能性があります。新しいアルゴリズムを見つける際にも高めの結果が返されてくることになるので、従来よりも優れたアルゴリズムを探すのが難しくなってしまいます。
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