FC2ブログ

このページの記事

 

トップページへのリンク

無題

なんだかこれまでの売買条件のパラメータを変更するだけで自動売買の性能の向上を図ろうとしたのですが、駄目な結果ばかり得られています。どうも今までの売買条件そのものに問題点があるようです。年末年始ということで自動売買プログラムの変更以外にも色々やらなければならないことがあるので、大発会までには間に合わないかもしれません。
そういえば今年はFXやカブロボにも挑戦しようと思っていたのですが、ちょっと触れただけでやめてしまいました。色々なことをやろうと思いはじめた10月からドローダウンをくらっているので、ほかの事をやる余裕がなくなってしまいました。株の自動売買プログラムを実戦投入できているのはよいのですが、売買プログラムの実装よりもストラテジーの作成のほうが遥かに難しく、実益を伴っていません。Wekaの利用でその辺のところをもう少し楽にできるようになるかと思ったのですが、途中結果の保存とかを忘れていたりして、色々難儀しています。

    / 7                   __
.   / /                 , ヘ_,>'´  `ヽ, _
  \\            /   ヽ         \__
    \〉          r─く                ハ \
    r┐         |        rM|}   |  |    |   ∧
   {ニ ニニ}       | :     l | |  |   |  |    l ,   ',
   r┘└v 7     | ,  | | | |  | ,. 7¨⌒ハ   | |   |
   〈 〈} {7 〈       | |   | | 匕⌒' 〈  /  } | | | | |   |
   └‐L_l‐ヘ_〉.    | |   | |  _  \ _z=== | |ソ   | ,ノレ'⌒ヽ
     _         | |   | |≠¨ ̄   jノ /// | l 「ヽ  |彡イ =く´
    〈 〈        |从 i| |} ///          :| / /レ }} /ミ=-く⌒ヽ
      〉 〉      リ \,リ!{   ,'  ̄` 、   /, イ |rく,ィ|⌒ヽ)⌒ヽ)
     〈 〈           | 从   |     |  ",j   |く  |
      〉_〉          |   |>、|     |. ,.イィ| | |i///
                   |   | |  >rz…' ¨ :ト、| | ∧∨
                   'v.  l l  /∧    //,jX  ̄´
                  \j |/レ//∧  //// \
                    /  {///∧ ,////     \
スポンサーサイト



Wekaで量的尺度の値を指定してインスタンスを抽出する方法

WekaのExplorerで、量的尺度の値を指定してインスタンスを抽出する方法がわかりました。RemoveWithValuesというFilterを使えばできます。
このフィルタはWeka/filters/unsupervised/instance下にあります。このフィルタの設定で、attributeIndexにAttributesの列番号、splitPointに数値を入れてApplyボタンを押すと、そのフィールドで数値未満の値が記述された行が削除されます。invertSelectionをTrueにすると、指定した数値以上の行が削除されます。
結果の確認は、Attributesの列を選択すると、量的尺度の場合は右側に簡単な統計結果が出て、その中にMinimumとMaximumがあるので、それを見ればわかると思います。
あまり使い勝手は良くないので、少ないデータだったらEditで編集したほうが楽かもしれません。間違ってもUndoを押せば元に戻せますが。

-0.29% 大納会下げっぱなし

今日は自動売買をせず。パキスタンでブット元首相が暗殺されたことや、8時30分発表の有効求人倍率が2005年11月以来の1倍割れとなったこと、米国株式市場も軟調だったことなどを受けて、日経平均先物は低く寄り付いてそのまま下落を続けました。
「半日立会いなので途中でリバウンドもあるかな?」と思っていたのですが、終始下落する格好でした。
ノーポジ対策に買ったETFがいつかはプラス転換してくれることを期待していたのですが、結局今年はずっとダメでした。来月になったらちょっと他のノーポジ対策を考えて見ます。
年間損益は+23000円程度で、手動スイングの分を除けば多分+5万円程度だと思います(勿論手数料税込です)。
今年を振り返ると、10月4日以降の自動売買負けっぱなしが痛いです。手数料・税金分は何とかペイできていますが、収支の上下を見るとランダムの域を出ないと思います。

週末資産=1,045,957

前日比=-3,085 (-0.29 %)
前週末比=-8,922 (-0.85 %)

今日は自動売買せず。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

12月のまとめのつもり

今年分の自動売買はもう終了したので、今月の自動売買結果を色々見ていました。
今月は買い仕掛けがダメで売り仕掛けがまあまあという結果でした。売り仕掛けのみだと6万円程度の勝ちで、買い仕掛けのみだと3万円程度の負けという結果でした。ただ、後述のように、殆どの利益は12月17日のもので、その日を除外して統計を取ると売りも買いも負けています。
先月ボロ負けだった主力のアルゴリズムは、今月も11日ごろまでは負け続けていましたが、その後はそこそこ勝って、月ベースではプラス転換しています。12月初めに新しく導入したアルゴリズムも似たような傾向で、残り2つの売買アルゴリズムがダメでした。この残り2つの売買アルゴリズムは、個別銘柄のギャップアップ・ギャップダウンを見て仕掛けの方向を決めるものなのですが、これらは2007年10月ごろから調子が狂いはじめて、現在も回復に至っていないようです。
トータルで今月はプラスだったので、「すこしはマシになってきているのかな?」と思っていたのですが、その利益の大部分は12月17日の爆益によるもので、収支の推移はかなり不安定です。今のままでは早晩また負け続けてしまうと思うので、年明けまでには何とかしたいところです。
この前Wekaを使ってみたとき、「数日程度の作業でそれなりの成績になる売買アルゴリズムを構築できました」と書きましたが、抽出されたルールをよく見ると過剰最適化が疑われるような条件が結構あって、そのままでは使えない感じです。そうでなくても、いきなりWekaが提示してくれたルールでそのまま売買するというのは少々危険だと思うので、まずは現状の売買アルゴリズムのルールをWekaが提示したものにあわせて少しずつ刷り合わせていこうと考えています。

-1.37% 乾汽船で二度も負け

今日は大証寄付き前のSGX日経225先物が下落し、全体的に弱めに推移しました。
自動売買は、乾汽船の買いで二度も失敗しました。買い建てが多く、後場のアルデプロの上昇で一時的に含み損が解消したのですが、結局これも下がってしまい、トータルでは結構負けてしまいました。買い板と売り板の間のスプレッドの往復分を解消できる程度の動きすら示さない銘柄が多かったことや、成りで仕掛けると悉く不利な値段で約定したのも痛かったです。
明日は半日立会いなので自動売買はしません。

資産=1,049,042

前日比=-14,553 (-1.37 %)
前週末比=-5,837 (-0.55 %)

主な自動売買デイトレ
8925 アルデプロ 買い 12株@25110,2株@25120→14株@25230 (`・ω・´) シャキーン
6378 木村化工機 買い 300株@959→948 =■●_
9113 乾汽船 買い 100株@1841,100株@1833→100株@1814,100株@1806 =■●_
その他色々。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

+0.51% 今日も閑散ヨコヨコ揉み合い相場

今日も日経平均先物は小幅の揉み合いとなり、引け間際に上昇しました。
自動売買は買いに偏ったポジションとなりました。閑散としていたため、売り気配と買い気配の株価が乖離した状態の銘柄に成りで仕掛けて損をするパターンが結構ありました。新興やTOPIXが日経平均よりも強かったので、揉み合い相場だったわりには勝率が高めでしたが、利益も伸び悩みました。結果としては勝てましたが、損益レシオは低めです。

資産=1,063,595

前日比=+5,417 (+0.51 %)
前週末比=+8,716 (+0.83 %)

主な自動売買デイトレ
8473 SBIホールディングス 買い 6株@30750→31400 (`・ω・´) シャキーン
8570 イオンクレジットサービス 買い 200株@1776→1794 (`・ω・´) シャキーン
6770 アルプス電気 買い 200株@1468→1453 =■●_
その他色々。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

+0.31% ちょうど一年ぶりの閑散相場

連休中に米国株が上昇し、円安になったので、今日の日経平均先物は前営業日比でかなり高く寄り付きました。その後前場は寄り天となりましたが、後場引けにかけてV字回復となりました。クリスマスで海外市場の多くが休みであるらしく、全体に売買代金が乏しく閑散とした相場だったようです。日経QUICKニュースによりますと、東証一部の売買代金は全日立ち会いでは06年12月25日以来の低水準だったそうです。
自動売買の方は、今日は取引がありませんでした。今のアルゴリズムのままだと、今日仕掛けていたら負けていた可能性が高かったので、まあこれでもいいかと思います。ただ、できればこういう日にも稼げる手法を開発したいところです。そのために連休中に結構色々なことをやっていたのですが、今のところ進展はありません。

資産=1,058,178

前日比=+3,299 (+0.31 %)
前週末比=+3,299 (+0.31 %)

今日の自動売買は取引無し

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

-0.09% 決済バグで木村化工機に担がれた

今日の日経平均先物は高めに寄り付いて9時30分ごろまで下落しましたが、9時50分、10時37分ごろに3000枚クラスの買いがあって急騰しました。後場も一旦下げ渋ってから上昇し、かなり高くなりました。
自動売買では、売りを多少控えるアルゴリズムと、先物の急騰に追随する買いのアルゴリズムが働いて、売り買い均衡のポジションとなりました。
前場は底で売った乾汽船で73ティックも抜かれてしまいました。先物の急騰で買った銘柄はよかったのですが、売り玉がそれを相殺するという形になりました。
昼休み中に自宅のブレーカーが突然落ちて、売買システムを再起動したのですが、後場に決済シグナルが出ない問題が起こりました。それに気付くのが少々遅れてしまい、売っていた木村化工機でかなり担がれてしまいました。決済シグナルが出ないので、幾つかの銘柄を手動決済することになり、損益が理論値よりも8000円程度少なくなってしまいました(サイバーエージェントをストップ高直前で手放したのが結構痛い)。
引けてからプログラムを調べてみると、特定の売買アルゴリズムで保有株数と幾つかのパラメータの保存・読み込みができていないという単純なミスでした。かなり勿体無いです。
今週を振り返ると、新興銘柄に対する仕掛けがうまくいったようです。10月、11月の新興がボロ負けだったので、何とか少しでもうまくいってほしいです。

週末資産=1,054,879

前日比=-963 (-0.09 %)
前週末比=+64,529 (+6.52 %)

主な自動売買デイトレ(プログラムミスで手動決済あり)
4751 サイバーエージェント 買い 3株@78100,3株@80700→6株@85300 (手動決済) (`・ω・´) シャキーン
6378 木村化工機 売り 300株@827→874 (手動決済) =■●_ =■●_ =■●_
9113 乾汽船 売り 100株@1555→1628 (これは自動決済) =■●_ =■●_ =■●_
その他色々。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

Wekaを使ってみた感想

このごろ、Wekaを使って売買アルゴリズムを最適化できるかどうか検証しています。今のところの感触では、一々微調整してバックテストを繰り返すよりも遥かに楽に最適化できそうです。売買の基本となっているストラテジーのみを残して、それを最適化するルールをWekaで求めたところ、数日程度の作業でそれなりの成績になる売買アルゴリズムを構築できました(ただ、現在採用している売買アルゴリズムよりも性能が低く、検証も甘いので、まだ実際の売買では採用しません)。
贅沢かもしれませんが、使っているうちにちょっと不満も出てきました。Wekaでは決定木を自動生成しますが、分岐のルールを表示してくれるだけで、ノードの中身に直接触れることができないようです。おかしな枝が生成されてきた場合に、その枝に来るまでに抽出されたデータを出力してくれればいいのですが、現状では提示されたルールを見ながらPreprocessタブのEdit機能を使って手動で弄るか、Visualizeタブで表示されるグラフを選択してSubmitを押してSaveするくらいしか方法がないようです。Edit機能の列ヘッダ部分をクリックすればソートされるので、ルールにあわせて行を選択して右クリック->Deleteすれば何とかなりますが、正直ちょっと面倒です(他に方法があるかもしれないけど)。せめてSQLのSELECT文みたいなのが実装されていればいいのになあ。
こういう作業をやってくれるMUSASHIというツールもあるのですが、WINDOWS上で開発している私にとってはちょっと敷居が高いです。

+3.88% 木村化工機に仕手筋崩壊の噂?

今日は昨日下げすぎた影響もあったのか、日経平均先物は高めに寄り付きました。昼に日銀金融政策決定会合の発表を控えていたこともあったのか、先物は昼過ぎまで揉み合いとなりました。
一方、新興は昨日に引き続き下落しました。新興以外の銘柄も弱めのものが多かったようです。TOPIXは+0.77で引けていますが、銀行や鋼鉄が高かったくらいで、東証一部値上がり銘柄数は341銘柄とかなり低めです。
自動売買は全て売り建てになりました。前場引け前に先物が少し上がってきていてちょっと不安だったのですが、後場は先物も下落してくれました。売り玉の中に木村化工機も含まれていたのですが、株式新聞によると何やら仕手筋崩壊の噂が流れたとのことで大幅安となり、このおかげでかなりの利益を上げることができました。
木村化工機は2日前に売買対象に組み込んだ銘柄だったので、運が良かったです(一時期急騰していた頃の売り禁銘柄という印象が強かったので、売買対象に組み込んでいなかった)。

資産=1,055,842

前日比=+39,423 (+3.88 %)
前週末比=+65,492 (+6.61 %)

主な自動売買デイトレ
8925 アルデプロ 売り 12株@24720→2株@23090,10株@23100 (`・ω・´) シャキーン
6378 木村化工機 売り 200株@971→898 (`・ω・´) シャキーン
6952 カシオ計算機 売り 200株@1272→1239 (`・ω・´) シャキーン
その他色々。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

+0.53% 前場に担がれたけど何とか売りで利益を出せた

昨日の米国株式市場は反発し、ドル円も113円前半で安定に推移していたのですが、そのわりには前日比あまり変わらずに寄り付いた銘柄が多く目立ちました。また、売買対象としている銘柄の中には特別売り気配で始まるものも幾つかありました。
今日も自動売買は売り建て中心でした。昨日ほどではないものの、ザラ場開始から少しずつ先物が上昇し、後場に先物が高めに寄り付いたことも影響して、売り玉の大半は損切りとなりました。しかし、その後は先物が下落し、残った売り玉も下がってくれたおかげで、何とか勝つことができました。

資産=1,016,419

前日比=+5,408 (+0.53 %)
前週末比=+26,069 (+2.63 %)

主な自動売買デイトレ
9113 乾汽船 売り 100株@1828→1744 (`・ω・´) シャキーン
4751 サイバーエージェント 売り 3株@78800,3株@78300→6株@78000 (`・ω・´) シャキーン
7581 サイゼリヤ 売り 100株@1670→1688 =■●_
その他色々。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

-4.12% 売り捲って全敗

昼間書いたとおり、今日は爆負け。後場の様子はあまり見ていませんが、どうやら損切りをし終わったところが天井になっていたようで、先物は前日比マイナスで引けています。ただ、新興は前日比変わらず寄り付いた銘柄も多かったので、マザーズ指数は前日比+2.1%となっています。
12月になってから、「1日を通して売買をするか否か」を寄り付き状況から判断しているのですが、今日は際どい差で売買の許可が出てしまいました。この許可が出ていなければ大きく負けることもなかったのですが、仕掛ける仕掛けないだけで37000円も差が出てしまうのはかなり問題です。もうちょっと柔軟に条件を付けてゆくことが必要ですが、状況によっては手数料の無駄になる可能性もあるので、なかなか難しいです(1約定ごと手数料が1日定額手数料とほぼ同等だったら悩みが軽減されるのですが)。
毎日勝てれば悩まずに済むんですけどねorz。

資産=1,011,011

前日比=-43,432 (-4.12 %)
前週末比=+20,661 (+2.09 %)

主な自動売買デイトレ
8868 アーバンコーポレイション 売り 300株@1403,100株@1402→400株@1420 =■●_
5423 東京製鐵 売り 200株@1213→1243 =■●_
8878 日本綜合地所 売り 100株@1480→1520 =■●_
その他色々。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

全部売り建てて爆負け

昨日とは逆に今日は爆負け。全部売り建てて全ての取引で負けましたorz。昨日の利益の税金分や手数料も合わせると大体45000円くらいの負けになると思います(手数料税抜きの当日の損益に限っていえば-36900円)。もう余力を使い切っているので新規の発注はありませんが、記録的な勝ちの後の記録的な負けです。
昨日の夜にWekaを使って買いのアルゴリズムを検証していたら、ちょうど今日と同じような条件のときに買えばいいかもしれないという可能性が示唆されていたのですが、まだ条件が絞り込まれていないことや、他にも色々検証しなければならないことなどがあって、実際の売買アルゴリズムに組み込むのはまだまだ先の話になると思います。
しかし今日は本来買うべきところで売っていて負けているのは目で見ても明らかなので(実際、前場引けの段階ですでに2万円負けていた)、もうちょっと迅速に対応しなきゃだめですorz。ザラ場中は開発が停止してしまう現在の状況を何とかしないとorz。
昨日の利益を完全に吹っ飛ばすほどではないにしても、今週あと3日で2万円負けたら今週も負け越しになってしまいます。2万円くらいは簡単に吹っ飛ばしてくれるシステムなので油断なりませんorz。

+6.47% 売りが功を奏した

今日はドル円が113台に突入していて円安だったのですが、金曜夜の米国株式市場が軟調だったためか、日経平均先物が低めに寄り付きました。どうもザラ場以外での日経平均と為替の連動性が低くなってきているように思います。
新興市場は金曜日の流れを引き継いで下落を続けましたが、10時15分ごろに一旦底を打ちました。その間の先物はもみ合っていて、10時25分ごろから上昇しました。
ところがアジア株式市場全般が軟調だったせいか、後場に先物が急落して寄り付きました。戻りは弱く、一旦は揉み合ったものの、13時40分ごろからさらに下落しました。新興は結局下げっぱなしでした。
自動売買は、前場の段階で売り建て偏重のポジションになりました。前場引け前に、先物の上げに釣られて買ってしまった銘柄もあったのですが、それらは後場の急落で損切りになりました。残った売り玉がかなりの利益になってくれました。売買対象としている銘柄でストップ安になったものは無いのですが(売りで高い利益が得られた日にしては珍しい)、市場を問わず全体的に下落してくれたおかげです。
このごろジリ貧状態だったので、この利益はありがたいです。マグレっぽいですが、今後も何とか頑張ってほしいです。

資産=1,054,443

前日比=+64,093 (+6.47 %)
前週末比=+64,093 (+6.47 %)

主な自動売買デイトレ
4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 300株@621,300株@618→600株@594 (`・ω・´) シャキーン
8925 アルデプロ 売り 10株@27560→26260 (`・ω・´) シャキーン
5017 AOCホールディングス 買い 100株@1789→1758 =■●_
その他色々。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

フリーのデータマイニングツール Weka

自動売買のアルゴリズムを開発するにあたって、Excelでグラフを書いてデータを眺めるだけでは限界が見えてきました。そこで、Wekaというデータマイニングツールを使ってみることにしました。
WekaはJavaで書かれたフリーソフトです。Windows版はインストーラが付いていて、ほぼ設定なしで動作します(取り扱うデータ量によっては、JavaのVMがメモリ不足になるので、付属のRunWeka.iniファイルを書き換える必要があります)。GUIで扱うことができ、CSVファイルをそのまま読み込んで処理することもできるので、この手のアプリケーションにしては敷居が低いと思います。
まだ決定木を自動生成させる程度のことしかやっていませんが、同種のことをExcel+VBAでやるのは難しいだろうと思います(その手の作りこまれたライブラリが備わっていないことや、速度面や扱えるデータ量の都合で)。
肝心の自動売買については、Wekaでデータを分析させても新しいアルゴリズムを見つけるのは難しそうです。Excel+グラフ+VBAという環境よりは見つけやすいと思いますが、結局は試行錯誤の連続になりそうです。私自身は統計学のことはサッパリわかっていないので出鱈目なやり方になってしまっているというのもあります(参考書みたいなのを買ってきたほうがいいかも)。もとのデータが粗雑なせいもあって、条件を厳しくすると決定木を生成してくれませんし、条件を甘くすると分岐だらけになってしまいます。良さそうな条件が見つかったと思ったら、すでに自動売買に組み込まれている条件だったりします。
とりあえず役に立ちそうなリンクを下に書いておきます。

Weka 3 - Data Mining with Open Source Machine Learning Software in Java
WEKAの配布先です。

How to use Weka tool box
Wekaの動作確認方法、使い方など。

[PDF] WEKAと樹木モデル
Wekaの使い方、主な決定木の簡単な説明。

wekaexample1
線形回帰式のモデル木の使い方。オリジナルなデータによる説明。

weka-jp@weka-jp.info
日本語によるドキュメントらしいのですが、現在繋がりませんorz。

+0.58% メジャーSQ日。先物乱高下。

今日はメジャーSQ日で日経平均先物が乱高下しました。寄り前の日銀短観は市場予想よりもやや低めだったのですが、日経平均先物は寄り付き後暫くは上昇を続けました。自動売買では天井掴みを避けるアルゴリズムが働いて、序盤は売り建て中心となりました。
その後10時過ぎまでは先物が下落し、都合の良い展開だったのですが、10時18分にわけの分からない急騰が起こりました。この上昇に釣られてしまい、13時ごろまでに幾つかの銘柄を買ってしまいました(そのうち1銘柄は利益になりましたが、他は駄目)。
その後も先物は大きく上下し、落ち着かない展開となりました。マザーズ指数が弱かったので、売り建て銘柄を引けまで放置していたらかなり高い利益になっていたのですが、14時ごろの先物の上昇に騙される形となってしまいました。このせいで、買いも売りも中途半端なところで利益確定をしてしまい、やや不満の残る展開となりました。場中2万円あった含み益が、引けには6000円程度にまで下落しています。
今週も終わってみると負け越しで、これで5週連続の負け越しです。直近10週で週ベース1勝9敗という酷さです。売買アルゴリズムを変更した12月3日からみると少し下げ止まりつつあるようにも見えますが、実際のところは取引しない日を設けたことによるものなので、下げが緩やかになるのは当たり前です。今日もし2万円くらい勝てていれば今後も良くなってくれるかな?と勝手に期待していたのですが、なかなか難しいようです。

週末資産=990,350

前日比=+5,692 (+0.58 %)
前週末比=-7,497 (-0.75 %)

主な自動売買デイトレ
5802 住友電気工業 買い 100株@1719,100株@1729→200株@1750 (`・ω・´) シャキーン
4751 サイバーエージェント 売り 2株@86400→84300 (`・ω・´) シャキーン
5208 有沢製作所 買い 100株@1365,100株@1367→200株@1351 =■●_
その他色々。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

+0.89% ひさしぶりに8000円儲かったー

今日はメジャーSQ前日でした。昨日の日経平均株価が寄りから上昇しすぎたうえに、米国株式市場は寄り天だったようで、日経平均先物は低く寄り付きました。昨日みたいな上げがあった日の翌日は、先物が低く寄り付いても個別は高く寄り付くことがあるのですが、今日は低めの銘柄が目立ちました。先物は一旦下落し、9時50分ごろから昼過ぎにかけては揉み合っていたのですが、13時30分ごろからさらに下落しました。
自動売買は売り建て中心のポジションとなったのですが、下げからのリバウンドを警戒する形になり、仕掛けが全体的に遅れてしまいました。勝つことはできたのですが、先物の下落幅のわりにはあまり稼げていません。10時30分過ぎに幾つか買った銘柄もあって、それが足を引っ張る結果になってしまいました。
まあ贅沢は言っていられません。利益が8000円を超えたのは16営業日ぶりです。12月3日に新しいアルゴリズムを採用してからは下げ幅が小さくなっているので(下がってるだけじゃ駄目なんだけど)頑張ってほしいところです。

資産=984,658

前日比=+8,666 (+0.89 %)
前週末比=-13,189 (-1.32 %)

主な自動売買デイトレ
5423 東京製鐵 売り 200株@1365→1319 (`・ω・´) シャキーン
8267 イオン 売り 100株@1774→1721 (`・ω・´) シャキーン
5208 有沢製作所 買い 200株@1394→1373 =■●_
その他色々。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

ファイル共有で嵌った

ファイル共有で片側からしか端末を認識できない理由がわかりました。どうやらNorton Internet Securityのアップデートの際にファイアウォールの設定が勝手に変わってしまったみたいです。他にもWindowsの設定を見てみると色々おかしな部分を見つけたのですが、そのせいでかえって原因の特定に時間がかかってしまいました。
ついでに、かなり曖昧な知識でWindowsファイル共有を使っていたのですが、Windows XP HOMEはファイル共有のパスワードを設定できないことに気付きました。ということは同じセグメントに属する端末の人はみんなゲストとして入ることができてしまうということなのでしょうか?orz。
多分、はじめてファイル共有を設定したときにも同じことに気付いていたはずなのですが、その当時は端末の構成が1:1だったので、あまり気にも留めていなかったのでした。今は何人か繋いでいる人が居るので、フォルダ内容を見られていたらかなり鬱ですorz。
WindowsXPのSP2だとファイアーウォールの設定ができますが、例外タブ→編集→スコープの変更のところで、カスタムの一覧にIPアドレスを記述すれば、一応IPアドレスごとにアクセスを弾くことができるみたいです。IPアドレス変わっちゃったら隙が出来るということだと思うので、かなり嫌ですが。何か他にいい方法は無いのかな?orz。

-0.15% 今日も取引なし

今日は売買なしです。先物も新興もかなり大きく動いていたようで、ちょっと勿体無い気もします。売り捲って担がれていた可能性もありますが。
自動売買とは全く関係ないのですが、ファイル共有でトラブルが発生していて、片方のPCからは読み書きできるけどもう片方のPCからはアクセスが弾かれるようになっています。前からそうなっていたような気もするのですが。よくわからないです。

資産=975,992

前日比=-1,512 (-0.15 %)
前週末比=-21,855 (-2.19 %)

今日は取引なし。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

-0.88% 方向感ないまま損切りを増やす展開

今日の日経平均先物は方向感の乏しい動きでした。12時48分に4000枚程度の売りがあって1分間に50円程度下落しましたが、それ以上は下値を割り込まず、陽線引けとなっています。一方、TOPIX先物はかなり弱めに推移しており、陰線引けとなっています。マザーズ指数は10時過ぎまで下落し、その後V字回復を示しましたが、ACCESSの動きは強いもののDeNAはストップ安で、CAも13時30分ごろに戻り高値となってそこから下落しています。全体的に方向感が無い値動きを示したものが多かったようです。
自動売買は前場の揉み合いの影響もあって損切りが先行してしまいました。昨日と同じく、少額の損切りが蓄積してじわじわと負けが確定してゆく感じでした。損切りを続けるうちに建て玉が減って逆転の目がなくなってしまう動きです。買いは東証一部のみ、売りは新興銘柄を含むというポジションだったうえに、前場引け前に買い建てを増やす形になったのですが、後場の先物の急落が新興銘柄にあまり影響を与えなかったのが痛かったです。
あと5000円ほどで自動売買を開始したときの資産を割り込んでしまいます(ボラを考えるとほぼ確定的です)。いつになったら勝てるのかorz。

資産=977,504

前日比=-8,652 (-0.88 %)
前週末比=-20,343 (-2.04 %)

主な自動売買デイトレ
8570 イオンクレジットサービス 買い 100株@1966→2005 (`・ω・´) シャキーン
4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 売り 300株@662→200株@674,100株@675 =■●_
5423 東京製鐵 買い 200株@1404→1389 =■●_
その他色々。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

VMWareのサイト重すぎ

私事でUNIX系のOSにほんのちょっとだけ触れる必要が出てきたので、ザラ場中のメモ用に使っている古いノートPCにそれ系のOSを導入しようと思ったのですが、このPCはKNOPPIXが動かないしLANカードが内蔵されていないので諦めました(多分インストールできてもネットワーク関連で躓く)。
その代わり、今メインで使ってる方のPCにVMWare Playerをインストールして、その中にOSを入れようと思いました。ところが、このVMWareのサイトが滅茶苦茶重くてしょうがないです。172MBのファイルをダウンロードしているのですが、転送率7.34Kb/secです。PCの問題かと思って古い方のノートPCでダウンロードをやり直してみたのですが結果は同じっぽいです。今日中にはOSのインストールもできるだろうと思っていたのになあ……orz。とりあえずメインPCを使ってのダウンロードをやめたのは正解。メインPCの方で色々やりたいこともあるし、あと3時間30分もかかるのに待ってられないorz。
VMWareのサイトにはOSが既にインストールされた状態のイメージ(Appliance)も沢山置いてあるのですが、これもダウンロードするとなるともっと時間がかかりそう。知識の無い状態ではあまりやりたくないのですが、手動でOSをインストールしたほうが多分早いし、勉強にもなっていいかもしれません。

-1.17% 寄り天の後のリバウンドが弱い

今日は機械受注発表が市場予想よりもかなり良かったのですが、日経平均先物は寄り天となって10時以降は方向感の乏しい展開となりました。マザーズ指数は10時前までは上昇したものの、その後は下落を続けました。
自動売買は、下げからのリバウンドに警戒するアルゴリズムが働いて、相場と逆行して全てのポジションが買い建てになりました。前場中ごろに少しずつ買っていったのですが、期待したリバウンドは弱く、利益を出せないまま損切りになる銘柄が多くなりました。結局、少額の負けが蓄積してトータルでは結構な負け額になってしまいましたorz。
日計りの自動売買は、失敗を続けると、日経平均が騰がろうが下がろうが関係なく資産が下がり続けてしまいます。底打ちという概念が無いので頓挫する原因になります。がんばらねば~……orz。

資産=986,156

前日比=-11,691 (-1.17 %)
前週末比=-11,691 (-1.17 %)

主な自動売買デイトレ
6136 オーエスジー 買い 200株@1297→1303 (`・ω・´) シャキーン
4755 楽天 買い 3株@57200→56300 =■●_
8628 松井証券 買い 300株@920→913 =■●_
その他色々。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

EXCELの椎茸リソース不足ダイアログが出現したときにファイルを保存する方法

EXCELで巨大なシートを扱っていると、たまにリソース不足のダイアログボックスが出現することがあります。大量の計算式を幾つかのシートに貼り付けるなどの重そうな処理をした場合に、メモリがガラ空きでもこういうダイアログが出るようです。
このダイアログには、左側のアイコンが黄色い感嘆符になっているタイプと、上記リンクにあるような赤い椎茸になっているタイプがあります。感嘆符のタイプの場合はキャンセルすることができるのですが、椎茸タイプの場合はキャンセルできません(「元に戻さず続けますか?」なんて聞いてくる癖に……)。閉じるボタンを押してもOKボタンを押しても結果は同じです。どれを押しても、直後にまた同じダイアログが出現し、何の作業も出来なくなってしまいます。ブラクラみたいな感じです。
このダイアログが出現すると保存も何もできないので困っていたのですが、何とか保存する方法を見つけました。
このダイアログが出てきたらAlt+F4を押しっぱなしにすると、終了する前に保存するか否かを選択するダイアログが出現するようなので、そこで「はい」を押すなり何なりすればよいようです。
あるいは、EnterキーとCtrl+Sを連打してもたまに反応することがあるようです(どうやら、このダイアログが消えた瞬間からごく短期間の間だけ、EXCELを操作できるっぽい)。
ただ、保存しようとすると「ディスクがいっぱいです」というダイアログが出てくることもあるようで(ディスク容量もガラ空きなのに)、結局うまくいかなかった場合は強制終了させるより他にないかもしれません。
あと、再計算のときにマウスカーソルが砂時計になって殆ど処理が進行しなくなる場合があるのですが、これについてはまだ解決策が見つかっていません。巨大なデータを扱ってると困ることが多いです。1万行200列くらいのシートが6つあるくらいのファイルで、行を挿入したりすると再計算で固まってしまいます。自分のPCが非力なのも原因ですが、EXCELにはあまり向いていない作業なのかもしれません。データマイニングのツールみたいなのを導入したほうがいいのかも。

-0.17% あまり動かない

今日は米国株高の影響で日経平均先物も高めに寄り付きましたが、その後は揉み合いました。後場開始直後に前場の高値を抜けましたが、その後も揉み合いを続け、13時30分にその分の上昇を帳消しにする売りがありました。その後、今度は安値を割りこみ、引けにはさらに下落しました。
自動売買はアルデプロを除いて全ての建て玉が買い建てになりました。前場は動かない銘柄が多く、後場の日経平均先物の上昇にも反応しない銘柄が多くて、あまり儲からないなーと思っているうちに売られてしまいました。売り建てのアルデプロが下がってくれたのですが、収支は微損に終わりました。このごろ、個別株の上昇が二日と持たないのが困ったところです。

週末資産=997,847

前日比=-1,715 (-0.17 %)
前週末比=-22,360 (-2.19 %)

主な自動売買デイトレ
8925 アルデプロ 売り 6株@32800→31900 (`・ω・´) シャキーン
6136 オーエスジー 買い 200株@1295→1288 =■●_
6379 新興プランテック 買い 100株@1863→1849 =■●_
その他色々。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

+0.25% 今日は取引なし。空気がうまい('∀`)

先週の自動売買プログラムの改造で、パフォーマンスがあまり期待できないと判断される日は売買をしないようにしました(自動で判断します)。今日がそのはじめての日でした。
日経平均先物は、米国株式市場の上昇や、昨日から続く円安傾向を受けて、かなり高く寄り付きました。
ザラ場を殆ど見ていなかったのですが、日経平均先物のチャートだけを見ると、レンジブレイクのだましっぽいのが結構あって難しそうな感じに見えます。新興は終始下降トレンドを維持したようですが、一方で、銀行やその他金融株がかなり上昇していたようです。その他の個別株を見ても、先物の下げとは連動せずに高値を維持し、引けにかけてさらに上昇する銘柄もありました。こういう銘柄に張っていれば手堅く勝てたかもしれませんが、中途半端に先物に連動してしまった銘柄に仕掛けてしまうと難しかったのではないかと思います。ただ、上下幅もそれほど大きくは無かったようなので、負けても損失は少なめに抑えられたかもしれません。

資産=999,562

前日比=+2,463 (+0.25 %)
前週末比=-20,645 (-2.02 %)

今日は取引なし。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

+0.17% 新しい売買アルゴリズムのおかげで微損で済んだ

今日は米国の株式市場が弱かったのですが、日経平均先物は高めに寄り付いてきました。その後一旦急落したり、すぐ戻したかと思えば高値を抜けてきたり、プラ転するかと思えば再び下げてきたりという感じで、前場は方向感の無い展開でした。しかし後場に円安に転じ、日経平均先物も大幅に上昇しました。
自動売買の方は、前場の寄り付き直後の動きに騙されるような形で売り建てが多くなってしまったのですが、前場引け前に先日追加した新しい売買アルゴリズムの買いシグナルが幾つか点灯しました。後場の先物の動きで、一時期はかなり担がれましたが、その後、買い玉が追いかけるように上昇してくれたのと、売っていた海運株が弱めに推移したことで、収支は微損となりました。最近の負けのせいで余力も減り、買い玉の建て株数が少なめだったのがちょっと痛かったです。

資産=997,099

前日比=+1,682 (+0.17 %)
前週末比=-23,108 (-2.27 %)

主な自動売買デイトレ
8570 イオンクレジットサービス 買い 100株@1844→1895 (`・ω・´) シャキーン
9119 飯野海運 売り 400株@1145→1134 (`・ω・´) シャキーン
6770 アルプス電気 売り 200株@1373→1382 =■●_
その他色々。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

-0.36% またCAにやられた

今日の日経平均先物は一日を通して下落を続けました。後場寄り付きで少しあがったのですが再び下落して、15500円を割り込みました。TOPIXが弱く、昨日と似たような感じです。一方で、サイバーエージェントが全市場の売買代金13位に来ましたが、じりじり騰がって急落というのを繰り返していて、ダマシに遭うと痛手を負いそうな感じでした。
自動売買の方は、下げを警戒して買うアルゴリズムが働いてしまい、売り買い均衡のポジションとなりました。昨日と同じように、CAを高値で買って底で売るという形になりました。他にアルデプロを買っていて、こちらは堅調だったのですが、利益確定をするタイミングを逸してしまい、CAの分の損失を相殺する程度にしかなりませんでした。
結局、その他の銘柄でも損をしていて、トータルではマイナスになってしまいました。どうもうまくいきません。欲をかきすぎです。

資産=995,417

前日比=-3,601 (-0.36 %)
前週末比=-24,790 (-2.43 %)

主な自動売買デイトレ
8925 アルデプロ 買い 6株@35450,6株@35650→12株@36600
4751 サイバーエージェント 買い 4株@98100→94700
6770 アルプス電気 買い 200株@1409→1400
その他色々。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

-2.08% サイバーエージェントを後場最安値で損切り→ストップ高:(;゙゚'ω゚'):

今日は日経平均先物に対してTOPIX先物がかなり高めに寄り付きました。その影響か、鞘を寄せるかのようにTOPIX先物が下がり続け、それにつられて日経平均先物も下がる展開となりました。自動売買は逆に買い建てが多くなってしまい、相場に逆行する苦しい展開となりました。
日経平均先物は後場に少し高めに寄り付いたのですが、その後に一旦急落しました。このとき、前場で買ったサイバーエージェントを損切りしたのですが、約定の戻りが遅く、後場最安値の86300円で約定しました_| ̄|○il|||li。その後サイバーエージェントはリバウンドして急上昇。引けにはストップ高になりました_| ̄|○il|||li。もう一年以上自動売買をやっていますが、ここまで酷い取引は過去に例が無いと思います。人手には難しい、かなり器用な芸当です_| ̄|○il|||li。
昨日採用した売買アルゴリズムも今日は負けました。建て玉のポジションと先物の下げ幅のわりには2万円程度の負けで済んだ、と思ったのですが、考えてみると保有資産が減って仕掛ける株数が減っているだけで、率として見れば結構悪いです。負ければ負けるほど資産が減りにくくなる('∀`)。

      /     /     ヽ  、    \
     /     | |      |   ヽ  ヽ ハ
     /     |,斗 ミ    弋T ト、 |   |i i |
     | |  | |/| | |\ヽ   | _」_ハ |   |i | |     ━━┓┃┃
     | |  | リ  >― ミ\ヽ イレ-、\|  :|乂ノ.       ┃   ━━━━━━━━
     | |  V / ん.ハ   }.ノ{ハ...i} トレ ∧∧        ┃               ┃┃┃
    /i|   ', ヘ {こリ    ヾ.シ  レ'  | \                          ┛
   / |.   ', ...::.::'''      :`゛::::: |   ',   \
. /   i|     ', ::::::           ノ   \
    / |     \..    ゝ'゚     ≦ 三 ゚。 ゚      \
   / ∧       `ー。≧       三 ==-\

資産=999,018

前日比=-21,189 (-2.08 %)
前週末比=-21,189 (-2.08 %)

主な自動売買デイトレ
5017 AOCホールディングス 売り 100株@1746→1736 (`・ω・´) シャキーン
4751 サイバーエージェント 買い 3株@88500→86300 =■●_ =■●_ =■●_ =■●_ =■●_
8628 松井証券 買い 300株@925→913 =■●_ =■●_ =■●_ =■●_ =■●_
その他色々。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

古い売買アルゴリズムを入れなおしてみる予定

11月に勝てるアルゴリズムを探していたら、今年4月ごろまで採用していた古い売買アルゴリズムで多少勝てることがわかりました。このアルゴリズムは発動が若干遅めで、余力が既に無くなった状態でシグナルが発生したりして、都合が悪い場合があったので止めていました。現在はGMO(クリック証券)のAPIで発注番号を得ることができるので、一日何回でも往復できるということもあり、このアルゴリズム用の余力さえ余っている状況があれば何とかなりそうです。とはいえ、他の売買アルゴリズムは芳しくなく、この売買アルゴリズムを追加しても11月のバックテストでは負けています。
また、日経平均先物が前日比大幅に乖離して寄り付いた場合の売買に絞って色々と検証してみると、9月以降の取引が全然ダメで、トータルで見ると手数料税込だと負ける可能性があるという結果が出てしまいました。そこで、こういう日は終日、売買しないことにしました。日経平均先物が三空になったりすると、その間はずっとノートレードということになるのがちょっと嫌ですが、こういう日に勝てる方法をどうしても見つけられなかったので、しょうがないです。

八方塞

今月の自動売買の結果を色々検証してみましたが、現在作動させている4種類の売買アルゴリズムのいずれもが過去に例のない負け方をしています。米国株式市場の影響が強く、日経平均先物が前日と乖離して寄り付いたことが多かったためだと思います。
こういう時のために、早朝の値動きに対応した売買アルゴリズムもあるのですが、このアルゴリズムは9月以降、全敗に近い状態になっています。8月以前は高い利益率だったので、最近の負けはスランプだろうと油断して惰性のまま使い続けていました。発動回数自体も少ないので、安易に変更しないほうがいいだろうという思いもありました。今の日経平均先物の値動きを見ていると、早朝の値動きが全くあてにならないのは明らかなので、それに対してもっと積極的に対処しておけばよかったと反省しています。
それにしても、この11月に勝てる売買アルゴリズムが全然見つかりません。11月27日の前場に空売りして後場に持ち越して損切りというのは仕方がないと思うのですが、他の日も負けているのが困ったところです。
私個人の自動売買の理想は、人が値動きを予想できないような地合いのときにも稼ぐというものなのですが、現実は厳しいです。日中足を見ていると、市場の混乱に釣られて無駄に売買しているような気がします。もっと保有期間が短いスキャルピングで稼げるアルゴリズムを開発できればいいのですが、それについても進展が無い状態です。八方塞みたいです。

    +    __         ,. -‐-、                __i___i__
        i7<::::\     /:::::/´i{      ┌───  `ヽ ___|___|__
       +  }|:::!´\::::ヽ,  /::::://::::/}       | ┌─┐ ヽ ┌‐┴‐┐
        {!:::|、   \::|{/::::://::/ソ        !  !  ┘   / | l__|__,l|
  ┼     },!:::ヽ>-‐ァ'ニ7-'<::/r'´ `ヽ、    /  L_____」  / .!    .」
        ,ゝ、.,___,.ィ'/! ̄\::\、´、.,,__   '.,
     ,./    く::::/」   ヽ、_」{ \`ヽ、 ',
    く/  ,'  7'十r  ;  ;'-rイ    ':、__」 .i
     ,'  /  /!,_」_! ./| ,.'-‐-'、!  |  !   |
     i  .,' ./ァ' ;-、レ' .!/' ;'´`ヽ!  ! ハ   .i   ┼       ,.-、 _
     |  i  ハ! ! r!      !  rリ!__」/ /!   ,'!.         / ノ´ )
     L__ハ_!` `´ ,    `"´,.,/   !__/,ハ       _  /  / /__
       | !、    、_ _,   /  /   .,':::!}     ( `ヾ,  '  '"´ _)
       ! |/>,、,     /    ,'    /_::_|{,__    ヽ  `ヽ   <´
    +   ', V´   `iァーr /   /  /´  }/-!、 _,,. -‐〉、__,  、__,、,_`)
        ヽ.!    /イ´/  '´ _,,..イ   /」:::::::/::!7:,r'、::`'-r‐ァ´
         ノ\  i_!/ _,. イ´  ,'  /」::::::::::}!::!{ァ'  `''}|::!{
       r!´}!:`ヽr-rァ'"´`7/     /」´:::::::::::_}!::|{    /}|::!}
       /L! {!::;:イハ、:::;:-、」{    r'」´/ゝ、::::::::},ヘ!}   /`{|::!{
      ,!、::ヾ ̄( ノ):: ̄\!    /]:::::':::/|>ー'ヽ、 _,,.イヽ::}ヘ!{
 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ____  ___
|19|19|19|25|25|25|33|33|33|37|37|37|42||42|
|歳|歳|歳|歳|歳|歳|歳|歳|歳|歳|歳|歳|歳||歳|