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八方塞

今月の自動売買の結果を色々検証してみましたが、現在作動させている4種類の売買アルゴリズムのいずれもが過去に例のない負け方をしています。米国株式市場の影響が強く、日経平均先物が前日と乖離して寄り付いたことが多かったためだと思います。
こういう時のために、早朝の値動きに対応した売買アルゴリズムもあるのですが、このアルゴリズムは9月以降、全敗に近い状態になっています。8月以前は高い利益率だったので、最近の負けはスランプだろうと油断して惰性のまま使い続けていました。発動回数自体も少ないので、安易に変更しないほうがいいだろうという思いもありました。今の日経平均先物の値動きを見ていると、早朝の値動きが全くあてにならないのは明らかなので、それに対してもっと積極的に対処しておけばよかったと反省しています。
それにしても、この11月に勝てる売買アルゴリズムが全然見つかりません。11月27日の前場に空売りして後場に持ち越して損切りというのは仕方がないと思うのですが、他の日も負けているのが困ったところです。
私個人の自動売買の理想は、人が値動きを予想できないような地合いのときにも稼ぐというものなのですが、現実は厳しいです。日中足を見ていると、市場の混乱に釣られて無駄に売買しているような気がします。もっと保有期間が短いスキャルピングで稼げるアルゴリズムを開発できればいいのですが、それについても進展が無い状態です。八方塞みたいです。

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