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-2.08% サイバーエージェントを後場最安値で損切り→ストップ高:(;゙゚'ω゚'):

今日は日経平均先物に対してTOPIX先物がかなり高めに寄り付きました。その影響か、鞘を寄せるかのようにTOPIX先物が下がり続け、それにつられて日経平均先物も下がる展開となりました。自動売買は逆に買い建てが多くなってしまい、相場に逆行する苦しい展開となりました。
日経平均先物は後場に少し高めに寄り付いたのですが、その後に一旦急落しました。このとき、前場で買ったサイバーエージェントを損切りしたのですが、約定の戻りが遅く、後場最安値の86300円で約定しました_| ̄|○il|||li。その後サイバーエージェントはリバウンドして急上昇。引けにはストップ高になりました_| ̄|○il|||li。もう一年以上自動売買をやっていますが、ここまで酷い取引は過去に例が無いと思います。人手には難しい、かなり器用な芸当です_| ̄|○il|||li。
昨日採用した売買アルゴリズムも今日は負けました。建て玉のポジションと先物の下げ幅のわりには2万円程度の負けで済んだ、と思ったのですが、考えてみると保有資産が減って仕掛ける株数が減っているだけで、率として見れば結構悪いです。負ければ負けるほど資産が減りにくくなる('∀`)。

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    /i|   ', ヘ {こリ    ヾ.シ  レ'  | \                          ┛
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資産=999,018

前日比=-21,189 (-2.08 %)
前週末比=-21,189 (-2.08 %)

主な自動売買デイトレ
5017 AOCホールディングス 売り 100株@1746→1736 (`・ω・´) シャキーン
4751 サイバーエージェント 買い 3株@88500→86300 =■●_ =■●_ =■●_ =■●_ =■●_
8628 松井証券 買い 300株@925→913 =■●_ =■●_ =■●_ =■●_ =■●_
その他色々。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
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古い売買アルゴリズムを入れなおしてみる予定

11月に勝てるアルゴリズムを探していたら、今年4月ごろまで採用していた古い売買アルゴリズムで多少勝てることがわかりました。このアルゴリズムは発動が若干遅めで、余力が既に無くなった状態でシグナルが発生したりして、都合が悪い場合があったので止めていました。現在はGMO(クリック証券)のAPIで発注番号を得ることができるので、一日何回でも往復できるということもあり、このアルゴリズム用の余力さえ余っている状況があれば何とかなりそうです。とはいえ、他の売買アルゴリズムは芳しくなく、この売買アルゴリズムを追加しても11月のバックテストでは負けています。
また、日経平均先物が前日比大幅に乖離して寄り付いた場合の売買に絞って色々と検証してみると、9月以降の取引が全然ダメで、トータルで見ると手数料税込だと負ける可能性があるという結果が出てしまいました。そこで、こういう日は終日、売買しないことにしました。日経平均先物が三空になったりすると、その間はずっとノートレードということになるのがちょっと嫌ですが、こういう日に勝てる方法をどうしても見つけられなかったので、しょうがないです。