FC2ブログ

-0.09% 決済バグで木村化工機に担がれた

今日の日経平均先物は高めに寄り付いて9時30分ごろまで下落しましたが、9時50分、10時37分ごろに3000枚クラスの買いがあって急騰しました。後場も一旦下げ渋ってから上昇し、かなり高くなりました。
自動売買では、売りを多少控えるアルゴリズムと、先物の急騰に追随する買いのアルゴリズムが働いて、売り買い均衡のポジションとなりました。
前場は底で売った乾汽船で73ティックも抜かれてしまいました。先物の急騰で買った銘柄はよかったのですが、売り玉がそれを相殺するという形になりました。
昼休み中に自宅のブレーカーが突然落ちて、売買システムを再起動したのですが、後場に決済シグナルが出ない問題が起こりました。それに気付くのが少々遅れてしまい、売っていた木村化工機でかなり担がれてしまいました。決済シグナルが出ないので、幾つかの銘柄を手動決済することになり、損益が理論値よりも8000円程度少なくなってしまいました(サイバーエージェントをストップ高直前で手放したのが結構痛い)。
引けてからプログラムを調べてみると、特定の売買アルゴリズムで保有株数と幾つかのパラメータの保存・読み込みができていないという単純なミスでした。かなり勿体無いです。
今週を振り返ると、新興銘柄に対する仕掛けがうまくいったようです。10月、11月の新興がボロ負けだったので、何とか少しでもうまくいってほしいです。

週末資産=1,054,879

前日比=-963 (-0.09 %)
前週末比=+64,529 (+6.52 %)

主な自動売買デイトレ(プログラムミスで手動決済あり)
4751 サイバーエージェント 買い 3株@78100,3株@80700→6株@85300 (手動決済) (`・ω・´) シャキーン
6378 木村化工機 売り 300株@827→874 (手動決済) =■●_ =■●_ =■●_
9113 乾汽船 売り 100株@1555→1628 (これは自動決済) =■●_ =■●_ =■●_
その他色々。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
スポンサーサイト



Wekaを使ってみた感想

このごろ、Wekaを使って売買アルゴリズムを最適化できるかどうか検証しています。今のところの感触では、一々微調整してバックテストを繰り返すよりも遥かに楽に最適化できそうです。売買の基本となっているストラテジーのみを残して、それを最適化するルールをWekaで求めたところ、数日程度の作業でそれなりの成績になる売買アルゴリズムを構築できました(ただ、現在採用している売買アルゴリズムよりも性能が低く、検証も甘いので、まだ実際の売買では採用しません)。
贅沢かもしれませんが、使っているうちにちょっと不満も出てきました。Wekaでは決定木を自動生成しますが、分岐のルールを表示してくれるだけで、ノードの中身に直接触れることができないようです。おかしな枝が生成されてきた場合に、その枝に来るまでに抽出されたデータを出力してくれればいいのですが、現状では提示されたルールを見ながらPreprocessタブのEdit機能を使って手動で弄るか、Visualizeタブで表示されるグラフを選択してSubmitを押してSaveするくらいしか方法がないようです。Edit機能の列ヘッダ部分をクリックすればソートされるので、ルールにあわせて行を選択して右クリック->Deleteすれば何とかなりますが、正直ちょっと面倒です(他に方法があるかもしれないけど)。せめてSQLのSELECT文みたいなのが実装されていればいいのになあ。
こういう作業をやってくれるMUSASHIというツールもあるのですが、WINDOWS上で開発している私にとってはちょっと敷居が高いです。