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1月のバックテストをやり直し。

1月の日中足データが全て揃ったので、1月のバックテストをやり直してみました。
今月は自動売買の仕掛け判定の影響で、5営業日しか売買しなかったのですが、さすがにこれではサボりすぎです。そこで、4種類のアルゴリズムのうち一つを毎日売買するように変更してテストしてみました。
結果はボロ負けでした。今月は日経平均先物が一直線にトレンドを描く日が何日かあったので、「もしかすると毎日売買していればもっと勝てていたのではないか?」などと淡い期待を胸に抱いていたのですが、現実は甘くなかったようです。
前述のように今月は5営業日しか売買していないので、この変更を施すと実質殆どの日に負けます。このせいで、自動売買の仕掛け判定の有無と勝敗の関係が曖昧でよくわからないものになってしまいました。実売買では今月は大幅に勝てていますが、たった5営業日での成果なので、偶然の域を出ないものです。せめて10営業日くらい売買する日があれば、自動売買の仕掛け判定が有効か否かを把握することができると思うのですが(2007年のデータもあわせて検証すると、有効な可能性はあるのですが、何しろ1月初めにこの売買アルゴリズムそのものを変えているので、フォワードテスト期間が短すぎる)。
しかも悪いことに、実際に売買した5営業日のうち、2営業日は途中でブレイカーが落ちたりRSSが止まったりして検証に不適なデータとなっています。
テスト上では日経平均先物と逆のトレンドに仕掛けて失敗しているケースがよく見られたのですが、今後相場が落ち着いてきたときに現在のシステムが果たして機能するのかどうかがちょっと心配です。本当はもっと売買する日を増やしたいのですが、下手に売買して負けを増やすのも嫌なので、当分今のままで様子を見ようかと考えています。
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+0.18% 今日も取引せず。

今日はFRBが利下げを発表しましたが、モノラインの格下げや巨額損失観測があって、米国株式市場は下落しました。その影響か、日経平均先物は大幅安で寄り付きました。しかし、その後はOOPSとなって大幅に上昇しました。モノラインのMBIAが10時過ぎに5億ドルの増資が完了したと発表したことによる影響だそうです。引けは前日高値よりも高く、大きな包み足陽線となりました。ヤフーや木村化工機がストップ高になっています。
自動売買は日経平均先物の大幅安寄り付きを受けて取引無しです。何か勿体無いです。今月は5営業日しか取引していません。

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資産=1,139,716

前日比=+2,066 (+0.18 %)
前週末比=-7,297 (-0.64 %)

今日も自動売買せず。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

-0.63% アセマネをS高で利確したのにトータルで負け

今日は久しぶりに自動売買を仕掛ける条件が整いました。しかし日経平均先物はザラ場中に乱高下し、順張りには厳しい動きとなりました。鉱工業生産指数が市場予想よりもやや悪かったことや、今晩のFOMCの結果待ちとか、昼間のアジア株式の下落などもあって、前場に買いから入ると逃げ場がなさそうな展開でした。
自動売買は前場でアセット・マネジャーズを買いで仕掛けてストップ高で利益確定したのですが、それ以外の銘柄の動きが酷く、日経平均先物が後場で下落したのも手伝って、残った買い玉は全て損切りとなりました。個別銘柄の値動きも大きかったため、トレンドを見定めようとするうちに損失が増えてしまったようです。
あと、前場にマケスピRSSのエラーが発生して、前場の数分間のデータを取得できませんでした。ここ暫く売買していなかっただけに、今日のデータをバックテストに使えないのはちょっと残念です。
ここ数日は見てるだけだったのですが、実際に売買するまでは今の相場の難しさを十分理解できていなかったような気がします(まあ理解するといっても、PCが勝手に売買するわけですが)。アセマネのストップ高が無ければ18000円くらい負けていたことになるので、これでもまだマシだったと考えることにします。

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     ノ  .」    /     ヽ  ツ          ,'.;'::レム、_/:::::/`ヽ. ミヽ
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資産=1,137,650

前日比=-7,238 (-0.63 %)
前週末比=-9,363 (-0.82 %)

主な自動売買デイトレ
2337 アセット・マネジャーズ 買い 3株@76800→80900 (`・ω・´) シャキーン
6378 木村化工機 買い 300株@795→771 =■●_
6804 ホシデン 買い 200株@1617→1591 =■●_
その他色々。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

マケスピRSSで内部エラー発生

今日は久しぶりに自動売買を仕掛ける条件となり、実際に売買をやっているのですが、10時31分ごろにマケスピRSSに障害が発生してしまいました(多分私の環境だけの話)。先物がレンジを高値抜けたところで一瞬先物の板情報が取得できなくなり、RSSが「内部エラー」を発生しました。
5秒ほどで先物の板情報は回復したのですが、個別の監視銘柄の30%程度で価格情報が取得できなくなってしまいました(再起動で治ったみたい)。
これまで、nDde.dllの方の負荷でこういうことが起こることはありましたが、RSSが「内部エラー」を発生したのはこれが初めてだと思います。

+0.34% もー10(ry

今日も自動売買は取引なし。これで10営業日連続です。追加利下げ期待で米国株式市場が大幅反発したのを受けて、日経平均先物は高く寄り付きました。前場は少しずつ下げましたが、後場に急回復するパターンとなりました。後場の上昇は日経平均先物主導の形で、新興の反応は弱く、TOPIXの動きも弱めでした。

  寝る!
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            寝る!
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資産=1,144,888

前日比=+3,888 (+0.34 %)
前週末比=-2,125 (-0.19 %)

今日も自動売買せず。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

-0.52% もー9営業日(ry

今日も予想通り自動売買は無し。これでもう9営業日連続で取引無しです。ここまで続くとは予想外。
この自動売買をやるか否かの基準は日経平均先物の値動きに基づいて決定しているので、RSSで個別銘柄のデータを記録する以前の期間も調べることができます。気になったので調べてみたところ、2002年9月下旬に10営業日連続で取引しない可能性があったようです。そのころ株をやっていなかったのでどういう地合いだったのかよくわからないのですが(チャートを見ると直近の安値を割っていて、かなり悲惨そうです)、nikkei BPnetによると、日銀が銀行の保有株を買い取ると発表した頃のようです。
このごろ、夕場の値動きもある程度意味のあるものになってきているようで、従来の基準のまま自動売買をするか否かの決定を続けるのは難しいようです。直線的なトレンドを描く日も増えてきており、仕掛ける日によっては大きな利益を得られる場合もありうるので、もう少し再考が必要です。

資産=1,141,000

前日比=-6,013 (-0.52 %)
前週末比=-6,013 (-0.52 %)

今日も自動売買せず。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

PowerShellでGMailにファイルを送るスクリプト

前回の続き。OutlookExpressで同じHTMLのファイルを添付して送ってみたところ、ちゃんとGMail上では検索できることがわかりました。ヘッダー情報を見てみると、どうやらContent-typeを設定していなかったのが拙かったようです。
そういうわけで、以下のように記述したところ、GMailにファイルを送信することができました。

#Send2GMail.ps1
param($item) #$item=送信するファイルのパス

$gmail_address="ほげほげ@gmail.com" #GMAILの送信先アドレス
$gmail_password="GMAILのパスワード" #GMAILのパスワード
$txtfile_extensions="txt|log" #BODYのみに文字列を出力する拡張子
$htmlfile_extensions="html|htm|xhtml" #「ContentType=text/html;」な添付ファイルを送る拡張子

$msg=new-object System.Net.Mail.MailMessage
$msg.From=new-object System.Net.Mail.MailAddress($gmail_address)
$msg.To.Add($gmail_address)
$msg.Subject=$item
if ($item -match "^.*\.(" + $txtfile_extensions + ")$")
{
$msg.Body=get-content $item
}
else
{
$atc=new-object System.Net.Mail.Attachment($item)
if ($item -match "^.*\.(" + $htmlfile_extensions +")$")
{
$atc.ContentType=new-object System.Net.Mime.ContentType("text/html;")
}
$msg.Attachments.Add($atc)
}
$mailer=new-object System.Net.Mail.SmtpClient("smtp.gmail.com",587)
$mailer.EnableSsl=$True
$mailer.Credentials=new-object System.Net.NetworkCredential($gmail_address,$gmail_password)
$mailer.Send($msg)


PowerShell上で、
./Send2GMail.ps1 目的ファイルのパス
とすれば、多分送信してくれると思います(Set-ExecutionPolicyの設定をしていない場合は、スクリプトを実行できるように予め設定しておく)。
SMTPサーバーにはGMAILのものを使っており、FromもToも同じアドレスになります。また、パスの値がSubjectに設定されます。テキストファイルの場合はBodyに内容が出力され、それ以外の場合は添付ファイルになります。
HTMLの処理のあたりとかは多分もっといい方法があるのではないかと思いますが、あんまり詳しくないのでわかりません。
Hey, Scripting Guy!Windows PowerShell を使用してドライブ上のすべての _TMP ファイルを削除する方法はありますかの記述を応用して、
get-childitem c:\ -include *.txt -recurse | foreach ($_) {./Send2GMail.ps1 $_.fullname}
みたいにすれば、Cドライブ上にある全てのテキストファイルをGMailに送ったりすることもできます(時間がかかるので止めた方がいいと思いますが)。

情熱に枯れました

PowerShellでファイルをGMailに送るスクリプトを書いたのですが、HTMLファイルの場合だとなんだかうまくいきません。
「ローカルにあるファイルを列挙してGMailに送り、GMail上の検索機能をgrepの代わりにしよう」という目論みで、最初は「テキストファイルだったらメールのBodyに内容を出力し、そうでないものは添付ファイルに添付する」という風にしたのですが、こうするとHTMLファイルを添付したときにその中を検索できない場合がありました。
これを解消するために、HTML形式の場合はHTMLからタグを除去したものをBodyに出力するようにしたのですが、文字化けしてしまってダメでした。それ以外の問題は完全にクリアできているようなので、あとちょっと弄くれば何とかなりそうな気もするのですが、正直このごろ忍耐力が無くて、だんだん飽きてきました。飽きてくると加速度的に仕事が遅くなりますorz。
多分既に他の人が同じようなことをやっているだろうというのもあって、昔はそういう場合でも自分で何とかしてみせるぞーとか思っていたのですが、最近はもう面倒くさがりというか、そういう情熱に枯れてしまいました。私事でサーバー関連の勉強とかもしなければダメで、本当はWebサーバーを実際に立てたりするべきなのですが、なんだかこれも今ひとつ有効な利用目的が見出せずやる気が出ません(昔だったら利用目的とか全然考えずにそういうことをやっていただろうと思う)。贅沢病。
それにしてもまた米国株下がっていますね。月曜日も自動売買を仕掛けない可能性が出てきました。

+0.50% もー8営業日(ry

前場寄り直前に書いたとおり今日もお休み。今日も高値で寄り付いてさらに上昇するパターンでした。しかも昨日と違って日経平均先物も終始上昇トレンドを描いており、後場寄り付きでのギャップダウンもなく、一日中堅調だったようです。サイバー兄弟はヨコヨコでしたが、東証1部銘柄を買っておけば手堅い展開だったのではないかと思います。監視対象銘柄の95%程度が前日比プラスで、84%程度が陽線引けです。
これでもう8営業日連続で休んでいます。この判断は、仕掛けの数が極端に少なくなりそうなときや、一日定額手数料をカバーできるほどの利益が期待できそうにない、もしくは難しそうな地合いの時は仕掛けないようにするためのものです。普通の地合いだったら連続で仕掛け停止になることは少ないはずなのですが、ここ2週間は見事なまでにその基準に触れ続けています。
今日もこれだけ先物が大きく動いたところを見ると、米国株式市場次第ではありますが、来週もあまり売買しないかもしれません。

||ノ人||\   / / 人\\   //.||
||ノ ヽ||ヽ __/ /  .ヽ ヽ_ 丿 ノ||
||   ||ヽ___/    \__ノ .||
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| ̄^^|| ̄ ̄( ゚д゚) ̄ ̄ ̄ ̄|    || < 寝る!
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週末資産=1,147,013

前日比=+5,688 (+0.50 %)
前週末比=-1,687 (-0.15 %)

今日も自動売買せず。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

今日も休みだよ!!

気配を見る限り、今日もほぼ確実に自動売買は休みになります。
昨日の夜の段階では、「今日こそは売買することになりそう」と思っていたのですが。って昨日もそんなこと書いていますねorz。
日経平均株価が13000円台まで下がっているくせに、ボラティリティが15000円台のころよりも遥かに大きいです。

+0.24% もー7営業日連続(ry

前場に書いたとおり、今日も自動売買はお休み。これで7営業日連続で休んでおり、1月に入ってからたったの4営業日しか売買していません。こんなのでいいのか?と思いつつも、ここ数日の休み期間で、もし取引していれば勝てた日もあれば大幅に負けたであろう日もあり、なんともいえない状況です。どんな地合いでも毎日稼げれば全然問題ない筈なんですが、残念なことに私のシステムはそこまで成熟していません。
日経平均先物は揉み合いでしたが、TOPIXが強く、かなりの銘柄が陽線で引けているようです。今日もテレウェイヴはストップ安で、インデックスもかなり下落しましたが、不動産関連銘柄は強く(CB発行のアーバンコーポレイションは下げましたが)、アセマネは上昇しました。多分、寄りで適当に見繕って幾つか分散して買えば、多少損切りすることはあっても、トータルでは勝てたのではないかと思います。そういう地合いを予見できなければ全然意味無いことですが。

    ____   ,. -‐''"7__,,..-─ァ
   |::::::`/  /-‐─-='、> ,、
   `ヽ/   `>ノ ノ   ヽ.>|_ヽ/|  _,,..-‐'"´ヽ.
    |/   <     ´)   Y--‐`''"´:::::::::::::::::/i__,,.. - 、
   /|     `>   、_)  | ̄V::::::::::::::::::::::::::::\| ヽ、,ノ
  /::::|    < l  ノ     /___∧:::::::::::::::::::::::::::/|-‐'"
  l__,∧    \      ,イ:;:-‐‐-、__,,..--、:::::::::\|´"'' ー、'"`ヽ
   /:::::ヽ、  __,>ー-‐<__フ   r'´    i:::::::/|    |  ノ
    ̄ ̄ヽ、    ー‐-‐< !、   ゝ__,,..-<::::::\/___,,..-‐''"
        `ヽr-、..,,_____,,.>フ` ̄|´ヽ.    ヽ:/
               く/   /|  |
                \/ \/

資産=1,141,325

前日比=+2,762 (+0.24 %)
前週末比=-7,375 (-0.64 %)

今日も自動売買せず。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

今日も休み!!

夜の段階では、「今日こそはさすがに自動売買の条件に合うだろう」と期待していたのですが、その後で米国株式市場がかなり上昇していたようで、結局今日も自動売買はしないことになりました。
これで7営業日連続の停止です。開発者に似てチキンなシステムですねorz。
今まではこういうことは起こらなかったのですが、このごろの株価急落の影響で、自動売買を仕掛けるか否かの条件がザラ場の値動きとうまくかみ合っていない可能性があります。
今すぐに仕掛け条件を緩和してしまうと、かえって失敗しそうな気もするので、もう少しデータをとってから条件を変える予定です。1月の株価データが全て纏まってからのほうが条件設定がやりやすいと思うので、仕掛け条件の検討は2月以降にする予定です。それまでに株価が安定してくれるよう期待します。

+0.25% もー6営業日連続で取引なし。

今日は米国緊急利下げを受けて日経平均先物が大幅高で寄り付いたので、自動売買はお休みとなりました。前場寄り付き直後は少し上昇しましたが、売りに押されて下落し、前場引け前に少し回復するも後場に大幅GDという形になっていて、大きく値が動く展開となりました。殆どの銘柄は陰線ながらも前日比プラスで引けていますが、アセマネ、テレウェイヴ、インデックスはストップ安になっています。

資産=1,138,563

前日比=+2,788 (+0.25 %)
前週末比=-10,137 (-0.88 %)

今日も自動売買せず。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

23日も自動売買休みっぽい

CME日経225が今の段階で13150とかになっています。今度は前日比があまりにも高すぎて、自動売買を開始する条件にならない可能性があります。まあ今日はまだ何が起こるかわからないですが。
もし今も盆栽名人が運用を続けていたら、破綻したときのドローダウンよりも大きな損失を蒙っていたのではないかなあと思います。

Windows PowerShellは面白そう

2chのム板を見ていたらWindows PowerShellという新しいシェルに関するスレが立っていて、かなり面白そうだったのでインストールしてみました。
このシェルはドライブの概念が拡張されていて、物理ドライブだけじゃなく、レジストリや環境変数などもあたかもドライブとして扱うことができます(「プロバイダ」と呼ぶらしい)。SQLのプロバイダをインストールすれば、データベース内をcdやdirで歩いていくこともできるみたいです
また、コマンドラインで.NETのオブジェクトを扱うことができたり(例えばWebClientクラスを呼び出してWebサイトからデータをダウンロードできたりする)、結果をXMLやCSV形式で出力する機能も付いています。
CSVのインポートはUnicodeじゃないと文字化けするみたいですが(詳しいことはよく知らない)、文字コードを変換する機能も備わっているので、Shift-JISなCSVファイルは一旦Unicodeに変換すればインポートできます。
試しに、
22日の日足のごく一部
みたいな形式のCSVファイルを、
gc hoge.csv | set-content temp.csv -encoding unicode
としてUnicode化したCSVファイルを作り、
import-csv temp.csv | select-object Code,Name,Close,Volume | export-csv Piyo.csv -encoding default -notype
とすると、もとのCSVファイルから、CodeとNameとCloseとVolumeの列だけを抽出したCSVを得ることができました(もっと簡単に書けるかも)。select-objectのところをwhere-objectにすれば、特定の値を持った行だけを抽出することもできるはずです。データマイニングの前処理に使うこともできるかも。

参考スレ
[プログラム板]PowerShell
[Windows板]Windows PowerShell (正式版リリース)1.0

-0.67% 5営業日連続でお休み・インドでサーキットブレーカー発動

今日も日記で書いたとおり自動売買はお休みとなりました。5営業日連続で休みです。
先物の分足チャートを見ると、上下に大きく動いているわりには方向感の無い複雑な動きをしていて、自動売買をやっていたら負けていただろうと思います。今日は日銀の金融政策決定会合があり、全員一致で現状維持ということでしたが、アジア各国の主要株価指数が軒並み下落したらしく、引け間際には当日安値を更新して陰線引けとなりました。
ザラ場は殆ど見ていなかったのですが、マケスピの複合チャートで日経平均先物やマザーズ指数を表示すると、所々でデータが欠損しているようで、サーキットブレーカーでも発動したのかと勘違いしてしまいました(インド市場は発動したようですが)。分足チャートも変で、再表示するたびに所々データが抜け落ちています(キャッシュサイズは100MBにしているのですが)。

資産=1,135,775

前日比=-7,713 (-0.67 %)
前週末比=-12,925 (-1.13 %)

今日も自動売買せず。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

多分火曜日も自動売買しないことになりそう

CME日経225が目を疑うような下げ方をしています。この調子だと、朝までに余程の回復が無ければ、火曜日も売買は自動的にお休みになりそうです。
過去の自動売買のバックテスト期間には無かった動きなので、ザラ場でどう動くかを予想するのは難しいと思います。ここ数日、自動売買を連続で休んでいますが、あながち間違いではないかもしれません。
それにしても、もしスイングをやっていたら耐えられなかっただろうなあと思います。ここはじっと我慢して増やした資産を温存するより他になさそう。

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     l `゙ヽ  `ヽ, -‐´ ̄ ̄ `‐' ´ _ ‐ " /
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      ヽ ,'   l |  |l  l ヽ、 ヽ   ', /    
       ∨  |_」r‐ | l ト」_| i l | |"     
        l |  |-r:、_|l ヽ>-l_ト | l l     
          ',l イci_;j   ´}.,;_ノoリ ' ,' /⌒ヽ   
         〉ノ⊃      rっ|レ'ノ‐//\j      
        _∠ン⌒ >-^- , ⌒ヽ―'/    \
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クリック証券から成績表キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!

クリック証券から2007年分の特定口座年間取引報告書が届きました。
昨年送られてきた報告書(2006年分)はかなり分厚いものだったのでちょっと警戒していたのですが、2007年分の報告書はたった2枚だけでした(報告書と送付案内)。
2007年分の特定口座年間取引報告書

-0.45% もう4営業日連続で売買せず

日経平均先物の下落率から考えて、今日は自動売買するかどうか微妙なところだったのですが、結局自動売買を仕掛けないことになりました(仕掛けるかどうかは自動で決定されます)。これで4営業日連続で売買なしです。
日経平均先物は朝から下降トレンドを描いていて、後場寄り付き直後に急回復するも結局押し戻される展開になりました。新興も10時までに天井を打って下落する展開でした。朝から売っていた人はそれほど難しい局面も無く無難に稼げる展開だったのではないかと思います。問題はこの水準で売りから入ることができるかどうかです。

                                  スゥ      _
                                      ,.. '"´   ̄`"' 、
                                `ミ  /,          `ヽ.
                                   ,' /! /! ;      ,   ト、
                                    レ'./メ、!. ,'i   ! ,ハ i  ノ、ヽ
                              ________,.イ/ `ヽレ' !/!/! i´i<:::::::i |
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資産=1,143,488

前日比=-5,212 (-0.45 %)
前週末比=-5,212 (-0.45 %)

今日も自動売買せず。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

Microsoft Network Monitor 3.1をインストールしてみた

マケスピRSS以外のデータ供給元も色々探してみようと思って、Microsoft Network Monitor 3.1というパケット解析ツールをインストールしてみました。
とりあえず適当に触っただけですが、某証券会社が提供しているJAVA製のツールのパケットを解析したところ、ティックデータを抜けることがわかりました。HTTPプロトコルで一銘柄のティックデータ全てをズラっと返してくれるようなところだと、どういう要求を出せば返してくれるのかがわりと簡単にわかります。
問題は頻繁にコネクションを張ってこまめにデータを送受信する場合で、この場合だとパケットの意味を把握するのが難しそうです。実際にマケスピが送受信しているパケットを見てみましたが、さっぱりわかりませんでした。RSSの代替として利用する場合はティックデータよりも気配値や板の取得の方が重要なので、まずは簡単な仕組みの株価情報ツールを探すことが必要になりそうです(でもマケスピRSSだけで十分すぎる気もするので、結局面倒になって投げ出してしまうことになりそうな予感)。
ところで、日経平均先物が金曜日の夕場に下がって、さらに米国株式市場も下落したので、来週月曜日も自動売買をやらない可能性があります(月曜日の寄り付き次第)。本来は毎日どんな地合いでも売買できるようにしたいと思っているので、システムをもう少し検討してみます。

+0.07% 3日連続トレードなし。先物寄り底急反発。

今日は前述のとおりで、自動売買を仕掛ける条件に当てはまらなかったので売買しませんでした。
日経平均先物は前場大幅安で寄り付き、10時ちょっと前に一旦天井を打ったものの下値を割ることはなく、後場は高く寄り付いて一気に上昇しました。まさか昨日の高値も上に抜けるとは思いませんでした。こういう極端な値動きがむしろ今の地合いの悪さを物語っているような気がします。
今週は結局1日しか自動売買をしませんでしたが、おかげで火曜日の利益を温存できています。水曜日や木曜日に自動売買を仕掛けていたら結構負けていただろうと思います。今日についてはちょっとわかりません。さすがに5日移動平均線を上に抜けた銘柄も多く、順張りは買い主体になった可能性もあるのですが、低めの銘柄を中心に売りを仕掛ける可能性もあったかもしれません。
売買していなかったここ3日間でシステムを結構弄ったので、これからうまく行くのかどうかちょっと心配です。

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           ムYx ̄`ヽ=≦:_:人::j::::::::.
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週末資産=1,148,700

前日比=+787 (+0.07 %)
前週末比=+82,337 (+7.72 %)

今日も自動売買せず。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

うわー

多分今日も自動売買無しだわこれ。これで3日連続。

+0.21% 今日もトレードせず。日経平均先物の動きが昨日並みに陰険

今日もノートレードでしたが、引け後に日経平均先物を見てみると昨日並みに酷いチャートになっていました。自動売買をやっていたら多分負けていただろうと思います。新興は9時40分ごろに天井を打って下落し、13時ごろからV字回復に転じるという形になっています。上海総合が4%以上下げている割には騰がったなあと思います。個別ではSBIイー・トレード証券とアセット・マネジャーズがようやくザラ場中に値動きを示しました。アセマネの下方修正の影響で急落していたダヴィンチは今日は一日中ストップ高に張り付いていました。場中に寄せないのはきついなあと思います。

資産=1,147,913

前日比=+2,462 (+0.21 %)
前週末比=+81,550 (+7.65 %)

今日も自動売買せず。

手動スイング
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今日も自動売買はノートレード確定

昨夜の段階で、今日の自動売買は売り捲る展開になるのかな?と思っていたら、今朝は全体的にかなり高く寄ってきたので、今日も昨日に引き続きノートレード確定です。

売買アルゴリズムと仕掛け銘柄の見直し

節操が無いですが、また売買アルゴリズムを変更しました。
結構仕掛けの数が増えてしまうようなので、1銘柄あたりの約定代金を減らすように調整してみたのですが、別の売買アルゴリズムで同じ銘柄に同じタイミングで仕掛けてしまって約定代金が増える場合があって、なかなかうまく減ってくれません。
この新しいアルゴリズムを採用すると、木曜日は売り捲る可能性があるのですが(個別の値動きにも依存するけど)、そろそろ大幅なリバウンドがありそうでちょっと怖いです。こういう場合は日足ベースの移動平均乖離率でも求めて、乖離率が低すぎの時には売らないなどの処理を追加すればいいのでしょうが、ここ最近の値動きのせいでデータ上ではあてにならないという結果になってしまいました。新興の監視銘柄が多いのも原因の一つだと思います。
仕掛ける銘柄も幾つか見直しました。銘柄の選定は、自動で大雑把に抽出した後、1分足チャートを見て手動でやっています。大証一部上場の6141.OS 森精機製作所がいつの間にか2000円を割っていたので売買銘柄に追加してみました。ソフトバンクも2000円を割りましたが、こちらは個人の参戦がかなり多く、ちょっと複雑な値動きをする傾向にあるようなので、落ち着くまで待ってみようと思います。

-1.27% 今日は売買なし・日経平均先物が陰険な値動き

今日は売買しなかったのでザラ場も殆ど見ていなかったのですが、日経平均先物のチャートを見ると酷い相場だったようです。前場高値を抜けて一気に上昇していますが、後場の寄り付きが低く、そこから一旦少し上を目指すも押し戻され、前場の安値さえも下回るという展開だったようです。短期のスキャルピング以外のやり方だとかなり難しそうです。自動売買をやっていたら負けていただろうと思います。そうでなくても、今日は昨日の利益分の譲渡益税徴収金とETFの持ち越しで結構なマイナスです。それにしてもこのETFどうしようorz。

資産=1,145,451

前日比=-14,713 (-1.27 %)
前週末比=+79,088 (+7.42 %)

今日は自動売買せず。

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多分今日も売買なし

多分今日も自動売買しないことになりそうです。この時間になってもまだ監視銘柄の8割程度しか寄り付いていません。このまま行くと、昨日の利益の税金分と、ETF持ち越し分で今日は12000円程度の負けになると思います。

+8.80% 一日の最高益キタコレ

今日は新興市場が朝から弱く、TOPIXも弱めに推移しました。日経平均だけが前場に揉み合っていましたが、後場に急落しました。
自動売買は全て売り建てになりましたが、終始危なげない展開となり、一日の過去最高益を更新しました。日経平均先物が前場に揉み合ったおかげで、後場に下げの余裕が出来たのかもしれません。

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資産=1,160,164

前日比=+93,801 (+8.80 %)
前週末比=+93,801 (+8.80 %)

主な自動売買デイトレ
6379 新興プランテック 売り 200株@1375→1243 (`・ω・´) シャキーン
5017 AOCホールディングス 売り 200株@1336→1256 (`・ω・´) シャキーン
6378 木村化工機 売り 300株@717→680 (ストップ安で決済) (`・ω・´) シャキーン
その他色々。

手動スイング
2007/8/13 買い 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)

陸奥国分寺薬師堂に行ってきた

今日は「どんと祭」の日で、陸奥国分寺の薬師堂に行ってきました(www.08943.comというのは「お薬師様」の略なのかな?)。
このどんと祭は仙台地方に伝わる、1月14日夜に正月飾りを焼いて無病息災を祈る祭りです(左義長 - Wikipediaより)。大崎八幡宮では裸参りといってふんどし姿の男の人が練り歩くのですが、こちらではそういうことはやっていません。
昔はビニールやプラスチック製の飾りを火に投げ込む人がいて、火にあたろうとすると涙が出そうになるほど目が痛んだものでしたが、最近はきちんと分別しているので、そういうことはなくなりました。火にあたって参拝した後、「ぽんぽこ槍」という厄除けのお守りを買って帰宅しました。
昔、私の家の近所には神社があって、毎年夏になると子供達が神輿を担いで町内を回るような祭りが開催されていました。今はこの神社は陸奥国分寺の境内の中に移転していて、町内会も祭りをやらなくなりました(神社の跡地は住宅展示場になっている)。正月やどんと祭を除くと、近所で開催される大掛かりな祭りはあまり無く、なんだか今年一年の楽しみの大部分を既に消費してしまったような気がします(´・ω・`)ショボーン。
連休中は、まだ未着手だった一部の売買アルゴリズムの最適化をやってみたのですが、今のところあまり良い成果は出せていません。
今日一日かけて検証したアルゴリズムも、バックテストしてみると月単位で仕掛け数が大幅に増えたり減ったりするような不安定なシステムでした(当然採用せず)。日経平均先物の日中の値幅が小さいときに仕掛けるアルゴリズムだったのですが、この値幅が結構月単位でばらけていて、ここ3ヶ月の難しい地合いでは全くシグナルが出ないという状態になっていましたorz。
連休中は他にも色々用事があって疲れたので、何だかいつも以上に文章が支離滅裂orz。

WinCDR8.0では焼けないisoイメージがある?

アップデートを一度もしたことが無いと思われるWindows XPの入ったPCが知人の所にあって(ネット接続もしたことはないと思っていたのですが、聞いてみると最近になって何度か接続したことがあるらしいorz)、そのPCが最近調子がかなり悪くなったので見て欲しいといわれたので、SP2とか色々ダウンロードしています。
メモリ関連にも問題があったら嫌だなと思ってMicrosoftのメモリ診断ツール windiagを使ってみることにしたのですが、生成されるisoファイルをWinCDR8.0で焼こうとしたら「指定されたファイルは不正です」とエラーメッセージが表示されて焼けませんでした。以前にmemtest86を焼いたときも、一応焼くことはできたものの動作が変で(Test#2でエラーが出っ放しになる)、ちゃんと確認はしていないのですが、焼きミスがあったのかもしれません(多分メモリのせいではない)。
【WinCDR WinCDR WinCDR】Part9 スレによると、同じisoイメージでも別のツールで焼いたらうまくいったとの報告があったので、試しにNeroで焼いてみたらうまくいきました。何でWinCDRで焼けなかったのかは不明。

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