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石田高聖氏 タイーホ

石田高聖氏が逮捕されたのだそうです(カリスマ・トレーダー、無登録で投資顧問…数千万稼ぐ? 社会 YOMIURI ONLINE(読売新聞))。
本屋で名前を見かけたことはありますが、システムトレードとして参考になりそうなことはあまり書いてなかったような気がします。だからこの人の本は持ってません。
投資顧問業の登録を受けていないのに、複数の投資家と投資顧問契約を結びネット上で株売買に関するアドバイスをしている人は他にも居ると思います。
次はいったい誰(ry
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-0.85% 納得できない結果。

今日は日経平均先物が寄り前気配に比べてかなり高めのところで寄り付き、その後は下げる展開となりました。前場で一旦下げ渋ったこともあったのですが、高値を抜ける展開にはならず、後場はさらに下落しました。
新興はマザーズ指数が10時過ぎまで上昇しましたが、その後は先物に連動するように下落しました。
自動売買は売り建てが多かったのですが、何故か先物に連動せずに底堅く推移する銘柄が幾つかあり、そのせいで負けてしまいました。先物の値動きを見ると到底負けるようには思えない地合いで、納得できない結果に終わりました。
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       O l  ', l、l_、l-、ヽ ! i    ! l   i )ハ'
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         'i ,  ヽ 、__ノ          !
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資産=1,277,000

前日比=-10,917 (-0.85 %)
前週末比=-10,917 (-0.85 %)

主な自動売買デイトレ
4788 サイバー・コミュニケーションズ 売り 3株@60800→59500 (`・ω・´) シャキーン
7718 スター精密 売り 100株@1366,100株@1364→200株@1389 =■●_
9831 ヤマダ電機 買い 40株@8650→8570 =■●_
その他色々。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

3月28日の取引で発覚したバグを修正した。

売買アルゴリズムの設計ミスで、3月28日に意図しないタイミングでの買い注文があったのですが、これを修正しました。バックテストで調べてみると月あたり10件くらいそういう無駄な取引をしていた計算になったのですが、修正後はトータル利益が僅かに下がったものの発注件数がもっと下がって利益率が上がりました。無駄な取引の除去による余力の増加分を他の取引に割り当てればもう少しトータル利益が向上すると思うのですが、今のところ新しいストラテジーの種になるようなものが無いので、当分は取引を少し減らした状態で取引を続けていく予定です。
今週はシステムの設計そのものにも問題点を見つけたので、それも修正しました。
クリック証券のURLも変わりましたが、内容の変更は殆ど無く、APIの方もPC向け・モバイル向けサイトの方もアドレスの変更だけで対処できました。Webサービスの利用設定も自動でやらせているので、PC向けサイトの方に大きな変更が無かったのは幸いでした。

-1.54% 後場に日経平均先物が滅茶苦茶上昇。

今日は米国株式市場が下落し、8時30分に発表された全国消費者物価指数が市場予想よりもわずかに高めで、日経平均先物も低く寄り付きました。
前場は一旦下落しましたが、下げ渋り、前場引けには前場始値付近まで戻しました。昼休みに北朝鮮がミサイルを数発発射したという報道があり、若干円安になりました。しかしそれ以外にも中東勢に日本株買い観測があったらしく、後場の先物はギャップアップして寄り付き、急騰しました。12時45分までの間に250円ほど上昇し、その後は揉みあいとなりました。
自動売買は前場で既にかなり負けていて、余程の動きが無い限りは損失も増えるだろうと予想していたのですが、日経平均先物の急騰のおかげで買い玉が上昇し、少し損失を減らすことができました。ただ、後場にプログラムのミスによる買い発注が幾つかあり、そのせいで高値掴みになってしまったものもあって、日経平均先物の上昇から比べると損失の減り具合は少なめでした。
後場の買い発注は先物が極端な値動きをしない限り発見できなかったバグでした。週末はその辺のところを修正しようと思います。
              /ヽ    _,
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         j: :.人_に{^)_,ノ)j/
   i{`ーz‐ヘ: : :{´ _(入j:厂
    `<__Y( ̄   `ヽ
       `⌒`ー‐'´ ̄

週末資産=1,287,917

前日比=-20,160 (-1.54 %)
前週末比=+3,234 (+0.25 %)

主な自動売買デイトレ
6841 横河電機 買い 300株@1036→1061 (`・ω・´) シャキーン
8874 ジョイント・コーポレーション 売り 800株@610→637 =■●_ =■●_ =■●_
2337 アセット・マネジャーズ・ホールディングス 売り 3株@72500→74600 =■●_
その他色々。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

ジョイント・コーポレーションの空売りで大損ぶっこき

今日は久しぶりに前場のうちにかなり酷い損失を喰らっています。8874 ジョイント・コーポレーションを610円で800株空売りして637円で損切りしていますorz。自動売買を始めてから1銘柄だけで2万円以上負けたのは多分これが初めてだと思います。
今日は他の銘柄でも損失を出していて、ジョイントの分の損失も合わせると今のところ25600円くらい負けています。拙そうな建て玉が他にも幾つかあるので後場にどうなるかは全くわかりません。今のところはさらに損失が増えそうな感じです。現在は売り玉の損切りが進んで買い建てが多めのポジションになっているのですが、残った売り玉の中にボラが大きい銘柄があるので、先物が上昇しても損失が膨らみそうな嫌なポジションになっていますorz。

+1.39% 上海総合が一時5%安になった。

今日は米国株式市場が下げ、ドル円も再び98円台に突入したため、日経平均先物は低めに寄り付きました(為替の水準を考えるとこれでもまだ高い方だったかもしれませんが)。
前場は一旦わずかに上昇した後に下落し、前場引け間際にさらに安値を更新する展開となりました。上海総合指数が昼休みに前日比-5%台に突入したので後場が心配でしたが、後場は寄り底になりました。今日も昨日と同じく、先物は15時までは上値を抑えられ、15時以降になってから日中の高値を更新しました。
新興は前場に前日比あまり変わらずに寄り付いたものが多かったせいか、ザラ場中は弱く推移しました。アセット・マネジャーズ・ホールディングスがストップ安になっています。
自動売買は全て買い建てとなりました。前場は苦しい展開でしたが、後場の先物の戻しのおかげで利益を得ることができました。

資産=1,308,077

前日比=+17,996 (+1.39 %)
前週末比=+23,394 (+1.82 %)

主な自動売買デイトレ
9113 乾汽船 買い 100株@1208→1317 (`・ω・´) シャキーン
7516 コーナン商事 買い 100株@1224→1300 (`・ω・´) シャキーン
6379 新興プランテック 買い 100株@1275→1255 =■●_
その他色々。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

+0.27% 3月期末権利落ち日。薄商い。

今日は3月期末の権利落ち日で、日経平均先物はやや低めに寄り付きました。先物はあまり方向感の無い動きでしたが、引けにかけて少しずつ上昇し、15時以降に先物が高値抜けています(昨日もそうでした)。
東証1部の売買代金は今年最低だったらしく、売買高も大発会に次いで低かったようです。個別ではマザーズ銘柄が場中に上昇し、銀行や証券系などの銘柄が下落しました。サイバーコミュニケーションズが引けでストップ高に触れています。
自動売買は結局取引なしのままでした。高々十数万円分程度の取引をして手数料を払うくらいだったら取引なしの方が良いのですが、値動きが大きめの新興銘柄を順張りで仕掛けていたら結構それなりには利益が得られていたかもしれません。

資産=1,290,081

前日比=+3,478 (+0.27 %)
前週末比=+5,398 (+0.42 %)

今日も自動売買は取引なし。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

権利落ち。

今日は自動売買で取引をする日なのですが、前場は一銘柄も仕掛けていません。昔自動売買で現物を扱おうとしていた頃の名残で、権利落ち銘柄に手出ししないように設計しています。今は信用取引しかやっていないので余力の回復や損金の発生については気にする必要がなく、こういう日にも取引をするように修正したほうがいいのかもしれません。新興の騰勢や先物の下落を見ると、ちょっと勿体無いような気がします。
今日は殆どの銘柄が権利落ちなので、たぶん後場も売買しないと思います。

+0.28% 今日は取引なし。先物は強いが個別が弱い感じ。

今日は3月期末の権利付き最終日でした。24日の米国株式市場は大幅続伸し、CME Nikkei225もかなり上昇していましたが、大証の日経平均先物の気配はそれほど高くありませんでした。前場はあまり方向感が無く、後場は上昇し、引けで高値を更新しました。為替がザラ場中に少しずつ円高に戻しつつあったのですが、その割には強く推移していたようです。
一方、個別株の方は弱めで、前日比プラスの銘柄はかなり多いものの、私の監視銘柄では引けで陽線になった銘柄が全体の4割程度しかなく、先物が引けに高値を更新したとはとても思えない様子でした。特に不動産流動化関連の銘柄が弱かったようです。ソフトバンクと海運銘柄が強かったようですが、他は特にこれといった銘柄はなさそうでした。
自動売買は予告どおり取引なしでした。

資産=1,286,603

前日比=+3,628 (+0.28 %)
前週末比=+1,920 (+0.15 %)

今日は自動売買は取引なし。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

たぶん今日の自動売買は取引なしになると思います。

今日は米国株式市場が堅調で、為替も円安になっていて、CME Nikkei225もかなり高くなっています。高値で寄ってきたときの売買手法がまだ確立できていないので、朝までこの調子だったら多分今日の自動売買は取引なしになると思います。現段階での調査では、高値で寄ってきたときは売りから入ったほうが有利なものの、安値で寄ってきたときの買いに比べると難しい、ということしかわかっていません。
       !ヽ, __ ,/{
       !,ゞ´   ヾ    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
       ! !l iリノハリリ     .|      
      ノ リ |゚ ー゚ノ!|、  < ほろーん
     (´( と〉j卉!つ )   |
      ッ、,/#__ヽ,,    \_____
     ◎ ゙゙"rェェ"゙´

-0.13% ドル円が100円近くまで戻す。閑散。

今日は全体的にかなり閑散としていました。日経平均先物は10時20分ごろまでは上昇しましたが、その後は後場引け間際まで揉み合う展開となりました。銀行や鋼鉄が強く、新興の指数も上昇しましたが、全体に波及するという感じではなく、個別に見ると弱いものもありました。ドル円は後場に一時100円台まで戻しました。
全体的に仕掛けが少なかったためか、自動売買の仕掛け銘柄数も少なめになりました。無駄な損切りをした銘柄は1銘柄だけで、それ以外の銘柄では勝つことができました。ただ、全体的に動きが乏しかったので、利益もあまり伸びませんでした(トータルでは持ち越しの金連動投信の下げと税金分でマイナスorz)。

資産=1,282,975

前日比=-1,708 (-0.13 %)
前週末比=-1,708 (-0.13 %)

主な自動売買デイトレ
4788 サイバー・コミュニケーションズ 売り 3株@62200→61000 (`・ω・´) シャキーン
9831 ヤマダ電機 買い 40株@8160→8210 (`・ω・´) シャキーン
8624 いちよし証券 買い 100株@1047→1026 =■●_
その他色々。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

またしても土日を無駄に過ごしてしまった。

このごろ単純なミスで時間を浪費してしまうことが多いです。
よくあるのがExcel上での計算とコピペのミスで、売りの利益率を計算するシートに買いの利益率を求める計算式をそのままコピペしてしまうというものです。大雑把にデータを整理するのにExcelを頻繁に使っているのですが、自分が入力した数式が正しいのかどうかは答えが無いのでわかりにくいです。検算用のダミーのデータでも用意しておいたほうがいいのかもしれません。
土日もこのミスで無駄に時間を過ごしてしまいましたorz。やたらと利益率が高い手法が見つかった、と思ったら単純に逆をやっていただけでした。こういうミスは大概バックテストの段階で気付くことが多いので、ミスが残ったまま売買アルゴリズムとして採用されることはまず無いのですが、時間が無駄な上に疲れがたまります。
                 _,,..  -―――-  、、
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         j           、__,ノ                         _,,.. -''′
           l       ノ
    ____   ,. -‐''"7__,,..-─ァ                   ,r''"´ ̄``丶 、  __,. -- .、
    |::::::`/  /-‐─-='、> ,、      ̄ ̄`ヽ                          i
   `ヽ/   `>ノ  )   ヽ.>|_ヽ/|  _,,..-‐'"´ヽ.                      ノ
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   /|     `>   、_)   | ̄V::::::::::::::::::::::::::::\| ヽ、,ノ             ,. - '
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  l__,∧    \      ,イ:;:-‐‐-、__,,..--、:::::::::\|´"'' ー、'"`ヽ -‐ '"
   /:::::ヽ、  __,>ー-‐<__フ   r'´    i:::::::/|    |  ノ
    ̄ ̄ヽ、    ー‐-‐< !、   ゝ__,,..-<::::::\/___,,..-‐''"
        `ヽr-、..,,_____,,.>フ` ̄|´ヽ.    ヽ:/
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+3.63% レイコフが民事再生法の適用を申請。

19日の米国株式市場は下落し、20日は反発したので、今日の日経平均先物は祝日前の後場終値付近で寄り付きました。個別銘柄は高めに寄り付いたものが多かったようです。昨夜に8941 レイコフが民事再生法の適用を申請したので、不動産流動化関連銘柄は若干低めに寄り付きましたが、大きな影響は無かったらしく、ザラ場中はむしろ他の業種よりも強かったようです。
前場の先物は方向感が無く、9時45分以降はかなり狭いレンジでの揉みあいとなりました。そんな中で新興や不動産関連銘柄が上昇しました。後場は日経平均先物もじわじわと上昇し、その他の銘柄にも買いが入りました。
自動売買は買い建て中心のポジションとなりました。先物に大きな下げがなかったおかげで順調に利益を増やすことができました。金が下落したせいで、持ち越しの1328 金連動投信で11250円程度減らされましたが、その分の下げを賄って余りある成績となりました。
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週末資産=1,284,683

前日比=+45,018 (+3.63 %)
前週末比=-1,046 (-0.08 %)

主な自動売買デイトレ
8878 日本総合地所 買い 300株@949→200株@1010,100株@1009 (ストップ高で決済シグナルが出たが、約定直前に剥がれた) (`・ω・´) シャキーン
8267 イオン 買い 300株@1103,300株@1106→600株@1125 (`・ω・´) シャキーン
8874 ジョイント・コーポレーション 買い 300株@845→876 (`・ω・´) シャキーン
その他色々。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

3月16日に投入した売買アルゴリズムの損切りを甘くしてみた。

3月16日に投入した新しい売買アルゴリズムはやはり損切り判定が厳しかったらしく、すこし判定を甘くしてバックテストをしてみたらかなり向上しました。その代わり、仕掛けが全滅したときの負け額もかなり増えてしまったので、張る株数を半分くらいに減らすことにしました(やや弱気)。本当は全滅するような取引をしないのが一番なのですが、どうしてもうまくいかない場合はあるので。
ところで金や原油がかなり下がっているようですね。田中貴金属工業株式会社|市況情報によりますと、3月19日16時発表の時点で税込小売価格が3332円だったのが、3月20日には3160円になっています。この調子だと1328金連動投信は多分3000円を割り込むと思いますorz。まあ高々50株なので1万円程度のマイナスか。
        \ー 、ヽ、
      _>ミi _Ⅵ }__ . - 、     __ .ノヽ--...  
     ` > /       ′  ヽ.  /:..:..:..  |  :.\
     / /    }   }、、ヽ ヽ∨:..  ..:../:l::..ト :..:......、ヽ 
   /イ /   イ/イ :ハ|ヽト、l. ト| |.:..:/:,イ/ }:}:./lハ:.ト:..:..:ト|
    |__| :i :V ●イ/ r●{小|レ┐:l:イ ● j/  ●.{ハ:ハレ┐
    { Ⅵ :l |⊃ 、_,、_, ⊂Ⅵ | /Ⅵ:.{⊃ 、_,、_, ⊂}:{く ノ
    ノヽ/^Ⅵ:ヽ.  {__.ノ  ノイ:∧.ハ从、  {__.ノ  ノ:l:l }′
      ノ{、 ヽハ:|ミァァ壬 リj/ 人 ヽトト7マフ フ{ハ::ハ|.ノ
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       ハ{ V´::::::::::::::::::`V    V V´:::::::::::::::::`V
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+0.40% 今日は取引なし。ダウ平均が過去4番目の上げ幅。

18日の米国株式市場は大幅な上昇となり、ダウ平均は過去4番目の上げ幅だったようです。FOMCでの金利引下げ幅は0.75%で、市場予想の1%よりも下回っていました。しかし、リーマン・ブラザーズとゴールドマン・サックスの決算が市場予想を上回っていました。為替もドル円が100円台まで戻しました。
この動きを受けて日経平均先物も大幅高で寄り付きましたが、その後は一旦急落しました。後場に前日比1%台にまで降りてきましたが、その後反発して引けています。個別銘柄を見ると不動産関連で寄り底のものが結構あったようで、アーバンコーポレイションやアトリウムが前場に一時期ストップ高になっています。
新興は前場であまり上昇せずに寄り付いたものが多かったせいか、途中で大きく上昇する動きを示したものもありました。アセットマネジャーズHLDGSがストップ高になっています。
自動売買は今日は取引なしでした。

資産=1,239,665

前日比=+4,896 (+0.40 %)
前週末比=-46,064 (-3.58 %)

今日は自動売買は取引なし。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

-1.51% 日経平均先物が後場に大幅ギャップダウン

17日の米国株式市場はナスダック指数が続落したもののダウ平均は上昇しました。前場寄り付き前の個別銘柄の気配は低めのものがやや多かったのですが、寄り付き直後は先物主導で上昇しました。前場は新興不動産が高く推移しましたが、全体的にはやや下落気味の動きとなりました。前場引け前に全体的に上向きになって引けたのですが、後場寄り付きでは日経平均先物が大幅なギャップダウンとなりました。13時過ぎに安値を割ったのですが、その後は少しずつ回復して引けました。新興はアセットマネジャーズHLDGSがストップ高になっています。
自動売買は今日も負けてしまいました。前場引け前に売り玉が増えたのですが、安いところを叩いたせいで、前場引けの段階で13000円程度の損失になっていました。後場に日経平均先物が下がって、一時的に含み益にもなったのですが、その後再び担がれる展開となり、後場の下げを全く活かせずに終わりました。前場で仕掛けたら買いも売りも難しい相場だったのではないかと思います。
持ち越しの金連動投信の下げも痛いです。
                 _
               / /
             ,  -― (  /
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         /.:.:.:.: /.:.:.:.:.:/.:∧`ー<
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       /::::,':::: Ⅳ|/ j:/  j∧`::: ハ
        レl(|::::: |  ○     j::/:/::::|
.        l/|::::: |      ○ん|/:∧|
.         lヘ:: ト、  `‐'-'  ノ::::: /
.          _ム:|-f`_r―ァ≠!:::::/どんだけ~
        /=、\「`}ヽ// j/
         (   \{: リ ∧
        ノ  _,}V/ }
        〉彡={レ'=ミ、{

資産=1,234,769

前日比=-18,908 (-1.51 %)
前週末比=-50,960 (-3.96 %)

主な自動売買デイトレ
9984 ソフトバンク 売り 100株@1718→1680 (`・ω・´) シャキーン
4788 サイバー・コミュニケーションズ 買い 3株@58800→57100 =■●_
9831 ヤマダ電機 売り 30株@7100→7250 =■●_
その他色々。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

-2.49% 新売買アルゴリズムでボロ負け。昼休みにドル円95円台に突入。

先週末の米国株式市場はニューヨーク連銀などが米証券大手ベアー・スターンズへの緊急融資を発表してリスク懸念で下げたようです。ザラ場開始前にもJPモルガン・チェースのベアー・スターンズ買収発表やFRBの公定歩合引き下げが発表がありましたが、日経平均先物は12000円を割り込んで寄り付きました。寄り付き後は急落し、その後一旦もみ合ったものの、前場引け前にさらに下落しました。昼休みにドル円が95円台に突入しましたが、後場は少し戻しました。マザーズ、ヘラクレスは一旦最安値を更新しましたが、その後は戻し、サイバーコミュニケーションズはストップ高となり、ダヴィンチも上昇しました。
今日から新しい自動売買アルゴリズムを導入したのですが、1勝8敗でかなり負けてしまいました(しかも勝った銘柄の利益はたったの100円)。前場に買った銘柄を前場のうちに損切りしてしまい、後場の上昇を取り逃がしています。後場に買った銘柄は高値掴みになってしまい、損失が拡大しました。もうすこし損切りを甘くする必要があるのかもしれません。
          〃⌒⌒ヽ
         /ヘ: : : \ヽ:\
            {从:l: : : 、: ヽ:_ )ヽ  ダメぽ…
            ヽ{入:_:_彡'⌒{}' ̄}
           ト \く_八__,ノ>、
           | `Y{ ̄`ー'!: : lハ
           |  ト∨   レl: リ '、
          /  ∨    l: j   l
          Zヽxく     Y   |
            rた/`く.>、____j_rく.)
           ̄弋=\/‐┴ァヘ__((=ヽ
                  ̄ ̄ `/,'ミノ  ヽ彡)
                 Vミ/    ̄

資産=1,253,677

前日比=-32,052 (-2.49 %)
前週末比=-32,052 (-2.49 %)

主な自動売買デイトレ
8878 日本総合地所 買い 100株@805,300株@806,200株@807,200株@808→400株@788,400株@802 =■●_
9984 ソフトバンク 買い 200株@1752→1729 =■●_
5017 AOCホールディングス 買い 300株@837,100株@838→400株@827 =■●_
その他色々。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

新しい売買アルゴリズムを2種類投入

昨年12月から、日経平均先物が前日比大幅に乖離して寄り付いた場合には自動売買を仕掛けないようにしていました。それまでの売買アルゴリズムでは、そういう日には負けることが多かったためです。
しかし、その後も色々調べてみた結果、先物が低く寄り付いたときに利益を得ることができそうな手法を見つけました。これに基づいて、明日から新たに2種類の売買アルゴリズムを投入します。それまでの売買アルゴリズムが4種類あったので、これで合計6種類の売買アルゴリズムを採用したことになります。
先物が高く寄り付いたときにも利益を得ることができるような手法が見つかれば、毎日取引することができますが、今のところそういうストラテジーはまだ発見できていません。
Wekaによる最適化を施してから、資産はかなり回復してきていますが、日ベースでの勝率が若干低いのが気がかりです。大勝した後で小負けが何日か続くというのを繰り返していて、大勝のときの利益に大きく依存しているというのが現状です。これではボラティリティが無くなると負けが続く可能性があるので、もう少し売買の頻度を高めたいところです。今回の変更でその点が改善できればいいなと思っています。
     _     -―-   _
   , ', -、ヽ'´       `'´, -、ヽ
   ! {  /            ゙   } i :.+ 
 ワク ヽ`ー,'    ●  _ ● ゙ー'ノ +.:  
  ワク  ` !   '' , '´ ▼ ヽ'' l" クマ  
       ヽ _ i ___ 人 __ i ノ クマ   
     ─(___.)──(__)─     

+2.04% 後場に為替が再び99円台に振れた。

夜中に書いたとおり、今日はSQだったのに寄り付きを見ることができませんでした。SQ値は少し高い程度に過ぎなかったようです。米国株式市場が買い戻しを伴って上昇したのを受けて、日経先物6月限も高めに寄り付いたようです。
前場は上も下もブレイクアウトを否定するようなレンジ相場となっていたのですが、昼休み中に為替が円高になると、後場の日経平均先物はギャップダウンして寄り付きました。その後も30分程度はもみ合っていたのですが、13時ごろから下落を開始しました。為替が再び99円台をつけたところで若干反発し、少し上昇して引けました。
自動売買は殆ど売り建てのポジションとなりました。建て玉の中で一番影響力が強そうだったアセット・マネジャーズ・ホールディングスの売り建てがあまり芳しくなく、後場に損切りとなってしまったのですが、それ以外の銘柄が全体的な地合いの悪さに引きずられて下落してくれたので、勝つことができました。
2007年10月初めからのドローダウンが解消するまであと少しのところに来ています。何とか上に抜けてもらいたいところです。

週末資産=1,285,729

前日比=+25,676 (+2.04 %)
前週末比=+108,944 (+9.26 %)

主な自動売買デイトレ
8993 アトリウム 売り 100株@1254,300株@1253→400株@1208 (ストップ安で決済) (`・ω・´) シャキーン
5017 AOCホールディングス 売り 200株@890,100株@889→100株@863,200株@865 (`・ω・´) シャキーン
2337 アセット・マネジャーズ・ホールディングス 売り 6株@66000→1株@67400,5株@67500 =■●_
その他色々。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

自動売買プログラムに日経平均先物の価格返信機能を追加した

今日はメジャーSQなのに早朝から用事があって、寄り付きを見ることができません。自動売買プログラムには、メールで問い合わせると余力情報と建て玉を自動返信する機能や、取引を終了する機能を組み込んであるのですが、それだけではちょっと不安なので、日経平均先物の価格も返信できるようにしました。
出かけているときにメールで余力情報を問い合わせると、「あれ?いつの間にこんな損益になったんだろう?」と思うことが多いのですが(ガッカリさせられることが多い)、先物の価格を返信すれば、状況を把握しやすくなると思います。もっとも、今日も寄り付き次第では取引なしになるかもしれないのですが。
どうせクリック証券でしか売買していないので、携帯サイトをそのまま利用すればいいのですが、携帯電話の契約でパケット代を定額にしていないので、やむを得ずメールを使っています。SSLはちょっとお金がかかりすぎです。

-0.50% 今日も取引なし。ドル円が100円割れそうな状況。

今日は原油先物が1バレル110ドルを突破し、ドルが対ユーロで過去最安値を更新したことから、米国株式市場が下落しました。日経平均先物も低く寄り付き、一旦は上昇しましたが、その後は円高ドル安の影響で下落しました。後場寄り付きも大幅GDで始まり、その後もあまりリバウンドが無いままでした。ドル円は100円割れを伺うような状況になっています。明日はメジャーSQですが、どうなることやらという感じです。
自動売買は今日も取引なしでした。

資産=1,260,053

前日比=-6,363 (-0.50 %)
前週末比=+83,268 (+7.08 %)

今日も自動売買は取引なし。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

ブログの設定を勝手に変えられた

なんかさっき見てみたら英数字のみのトラックバックが大量に送られてきていました。
ブログの設定を見てみると、「言及リンク 本文中に言及リンクの無いトラックバックを 受け付ける  受け付けない  」の設定が、勝手に「受け付ける」に変更されていました。
わざわざ受け付けないように設定していたのに。

+0.47% 今日も取引なし。ダウ今年最大の上げ幅。寄り天。

米国市場では欧米の5つの主要中央銀行が資金供給を拡大すると発表したことで、ダウが416ドル上昇し、円安になりました。ダウの上げ幅は今年最大だったそうです。
また、8時50分にGDP速報値が発表されましたが、これも市場予想よりもかなり高い値となっていました。
これを受けて日経平均先物はかなり高く寄り付きました。個別株はそれ以上に高いものが多く、寄り前の気配値で見ると監視銘柄の97.9%が前日比プラスという状況でした。
ところが寄り以降は弱めに推移し、個別株には10時前にリバウンドも多少はありましたが、引けてみると殆どの銘柄は陰線引けとなっていました(前日比で見れば7割程度の銘柄はプラス引けですが)。ドル円も寄りから見るとやや円高に振れています。楽天は昨日の安値よりも下がっており、マザーズ指数はわずかに前日比マイナスになっています。
自動売買は今日も取引なしでした。昨日、今日共に一直線の日中足を描いているものが多く、仕掛けていれば稼げた可能性が高いので、ちょっと勿体無いなと思っています。
ところでクリック証券でログインができにくい状況が発生していたそうですが、私のところでは問題なかったようです。

資産=1,266,416

前日比=+5,878 (+0.47 %)
前週末比=+89,631 (+7.62 %)

今日も自動売買は取引なし。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

IsNumericも文字列を渡すとVal関数よりもかなり遅い

だいぶ前にCSngがValよりもかなり遅いと書いたのですが、IsNumericも引数に文字列を渡すと処理が遅いことに気付きました。
試しにIsNumeric("12345")と、Val("12345")=0の速さを比較すると、私の環境ではVal関数で判定するほうが24倍も速かったです。数値に変換できない文字列を渡すとさらに差が出ます。文字列の内容にも依存するようで、"hoge"だと45倍程度、空文字列だと25倍程度でした。引数にnothingを渡すと2.5倍程度しか速くなりませんが、それでも結構な差です。
一方、引数に数値型の値(文字列ではない)を渡すとValの方が遅くなるようです。しかしIsNumericやValの引数に数値型の値を直接渡すケースはあまり無いと思います(大抵の場合は引数に十進文字列を渡すと思います)。
マケスピRSSからのDDEイベント処理の部分で、得られた値のチェックにIsNumericを使っていたのですが、これからは先にValで判定するようにします(Valを使って0が返ってきたら、IsNumericで0か数値以外のものなのかをチェックする、という感じ。多分それで事足りる)。

-0.83% 今日は取引なし。寄り底でかなりの銘柄がプラス引け。

今日は米国株式市場が下落して日経平均先物も低く寄り付きました。このせいで自動売買は取引なしとなったのですが、全体的に寄り底となりました。先物も為替も寄り底になっており、マザーズ指数はかなり上昇しています。監視銘柄の9割は陽線引けで、7割は前日比プラスになっています。昨日の下げ分以上に上昇している銘柄も結構あります。取引なしはちょっと勿体無いです。昨日の利益分の譲渡益税徴収金で1万円ほどマイナスになっています。

資産=1,260,538

前日比=-10,530 (-0.83 %)
前週末比=+83,753 (+7.12 %)

今日は自動売買は取引なし。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

+8.01% 過去最高益。日経平均年初来安値更新。

7日の米国株式市場は雇用統計の悪化を受けて下落しました。これを受けて日経平均先物も大幅安で寄り付くのかと思っていたのですが、8時50分の機械受注の発表が市場予想を大幅に上回っていて、9時前のSGX日経225が上昇し、大証の日経平均先物は金曜日の夕場終値付近で寄り付きました。
その後一旦金曜後場引け値付近まで上昇しましたが、後が続かず9時35分ごろから下落を開始し、その後は弱い展開となりました。後場に入って日経平均株価が年初来安値を割ってからは、先物は揉みあいましたが、新興が下落しました。銀行や不動産関連の銘柄を除いては殆どが陰線引けとなっています。
前場で東証のシステム障害があった6770 アルプス電気と9048 名古屋鉄道は13時から取引されました。アルプス電気は自動売買の対象銘柄に組み入れていますが、この障害を受けてアルプス電気のみ取引しないように設定しました。
自動売買は全て売り建てとなりました。余力がかなり早めになくなってしまったのですが、日経平均先物がまだ高めに位置している状態で売りを入れることができたので、その後の下げでかなりの利益を得ることができました。1日の利益としては過去最大です。

資産=1,271,068

前日比=+94,283 (+8.01 %)
前週末比=+94,283 (+8.01 %)

主な自動売買デイトレ
5423 東京製鐵 売り 400株@1134→200株@1070,200株@1069 (`・ω・´) シャキーン
7718 スター精密 売り 300株@1487→1430 (`・ω・´) シャキーン
6379 新興プランテック 売り 200株@1205→1144 (`・ω・´) シャキーン
その他色々。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

アルプス電気と名鉄は東証のシステム障害?

どうやらアルプス電気と名鉄は、東証のシステム障害っぽいです。日経速報ニュースによると売買一時停止だそうです。

6770 アルプス電気が何故か寄り付かない

6770アルプス電気が変。いつまでも寄り前気配の表示のままになっていて寄り付かない。
マケスピで見ると気配表示のフラグは無く、QUICK等で見ると気配値に「前」という表示があって寄前気配として表示されてる。

リソース不足うゎあああ

Excel 2002 SP3で60万個くらいのセルに数式が入っているとき、それをコピペしようとするとリソース不足になってしまいます。Wekaに渡すデータを事前に作るときにExcelを使っているのですが、これが原因で難儀することがあります。多分こういう処理はRを使ったほうがいいのでしょうが、列ヘッダーにテキトーで長ったらしい日本語名をつけていて、R上から列を指定するのが面倒で移行できていません(適切でわかりやすい英語名のヘッダーを作るのが難しいというのもありますが、これに限らずファイル名やフォルダ名も日本語だらけですorz。昔は8文字+拡張子3文字を守っていたのですが、PC上での作業が増えていくうちに頻繁に間違えるようになって現在に至っていますorz)。
リソース不足の原因を調べようと思ってDesktop Heap Monitorをインストールして調べてみたのですが、全然わかりませんでしたorz。Excelを起動すると確かにデスクトップヒープを少し消費するのですが、リソース不足のウィンドウが出た状態でも50%以上は余っている状態でした。
このリソースの制約がメモリの空き容量やCPU負荷率等のマシン性能に由来するのか、それともExcel内部で計算量の上限を決めているような仕様上の問題なのかがちょっとわかりません。新しい高性能のPCを買えば済む話なのかもしれませんが、計算できる量は物理メモリを増やした前後であまり変わっていないような気もします。

Excel終了後にCPU使用率が100%になってしまう問題が解決

このところ、自動売買では勝ちが見込めないと判定されて取引しない日が多いです。そこで、そういう日にも利益を出せるような新しい売買アルゴリズムを開発しようとしているのですが、なかなか上手く行きません。昨年のバックテスト用データから得られた条件を今年1月以降のデータで検証するとボロ負けになっていたりします。
ところで、「このごろExcelがおかしい」の記事で「Excel終了後にCPU使用率が100%になってしまう」と書きましたが、これを解決する方法が見つかりました。
[XL2003] Excel がエラーで起動できない場合の対処方法」に書いてあった方法なのですが、C:\Documents and Settings\ユーザー名\Application Data\Microsoft\Excel下にある.xlbファイルの名前を変更し、Excelを起動してから終了させると、Excel終了時にウィンドウが消えてからすぐにプロセスも消えるようになりました。
この.xlbファイルはカスタムツールバーやメニュー バーの情報を格納するファイルなのだそうです。このファイルが46.6MBもの大きさに膨れ上がっていたのですが、上記の方法をとったところ、51KBになりました。どうやらExcelが終了時にツールバーの情報を.xlbファイルに追記するのに時間がかかっていたようです(むしろ起動が遅くならなかったのが不思議)。自作のExcelアドインでメニューにマクロ呼び出しのコマンドを登録しているので、多分普通にExcelを使っている人よりも.xlbファイルの肥大化が早かったのだと思います。
ちなみに、これの名前を変更するとツールバーの位置を忘れてしまいます。例えばMarketSpeed RSSをインストールしてある場合、RSSツールバーの位置が変わってしまいます。しかし.xlbファイルが存在しない場合はExcel側で自動で.xlbファイルを生成してくれるようなので、Excel再起動後にRSSツールバーの位置を変えてやれば大丈夫なようです。

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