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今月の売買のまとめ

今月の売買をバックテストで検証しなおしたところ、1シグナルあたりで見た勝率が40%程度と低めでした。これくらいの勝率だと、従来のデータでは月ベースでトントンかマイナスであることが多いのですが、資産120万円を仮定したときのテストで手数料税抜きで大体6万円程度のプラスになっていました。現在の資産は160万円程度なので、複利や手数料率を考えても今月の利益はテスト結果に比べて高めだと思います。
6種類使っている戦略のうち、主要な4種類について細かく調べたところ、そこそこ勝てているのが1種類だけで、他はトントンかマイナスという結果でした。勝てた戦略についても、利益はさほどではなく、どうやらたまたま4種類の売買ストラテジーが当日の余力をうまく使い切ったことによって、その後の無駄なシグナルの発生が抑えられ、無駄な損失を抑えることが多かったのではないかと思います。勝率が低かったことも考えると、仕掛けたうちのごく一部の銘柄の騰勢だけで利益になることが多かったらしく、今月の成績はただ運が良かっただけなのかもしれません。
そこそこ勝てていた戦略は、昨年10月~11月の負けに対処すべく後で追加したものでした。一方、先月かなり勝てていた戦略は今月はトントンの結果で、これも昨年10月~11月はあまり芳しくない成績でした。今月は日中足レベルでは昨年10月~11月ごろの値動きと似た部分があったのかもしれません(日足は全然違いますが)。
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-1.10% このごろCCIで負け捲ってるorz

29日の米国株式市場は続伸しました。夜中に原油先物が一瞬だけピクっと騰がったものの、その後は騰がる前の水準よりも下落していました。
今朝は全国消費者物価指数と鉱工業生産が発表されましたが、市場予想よりはわずかに良い程度でした。日経平均先物は前日比やや高めに寄り、その後9時15分までに急騰しました。以後は一旦下落したものの、前場始値を割ることなく戻り、後場は何度か高値上抜けに失敗したものの、結局14時以降には前場高値よりもわずかに上の水準で落ち着きました。為替が前場中ごろから後場引け前までにかけて円高になりましたが、あまりこれには連動しませんでした。ゼファーが連結子会社の破産手続き申し立てで場中に急落してストップ安になっており、ヘラクレス指数は弱めに推移しました。
自動売買は仕掛け数が少なかったものの、1銘柄だけ薄利でそれ以外はボロ負けでした。ここ数日、CCIを底で売り仕掛けて担がれてロスカットした後に下落して、仕掛け値よりも低く引けるという鬱展開が多いですorz。今週はこの銘柄だけでかなりやられています。今日は不動産関連銘柄も同じような形でかなり負けています。地合いに逆らっているわけではないと思えるポジションなだけに、ちょっと拙い負け方だと思います。

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週末資産=1,609,523

前日比=-17,880 (-1.10 %)
前週末比=-21,676 (-1.33 %)

主な自動売買デイトレ
5938 住生活グループ 買い 200株@1800→1805 (`・ω・´) シャキーン
8874 ジョイント・コーポレーション 売り 500株@810,100株@803,400株@802→500株@824,500株@803 =■●_
4788 サイバー・コミュニケーションズ 売り 3株@72200,1株@72100→4株@73600 =■●_
その他色々。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

+0.20% 日経平均爆上げおめ。自動売買は取引なしorz

昨日の夜に商品市場が全体的に一旦下落して為替が大幅に円安になりましたが、原油先物はその後戻しました。それを受けて28日の米国株式市場は前日比安めで推移していた場面もあったのですが、引けには上昇しました。
今朝の日経平均先物は円安の影響もあって高めに寄り付きました。その後はさらに大幅に上昇し、14000円を難なく超えました。10時15分ごろからは高値揉みあいとなり、前日比400円高で引けました。ドル円も105円台を回復しています。日経QUICKニュースによると、米国の利下げ打ち止め観測で債券先物から日経平均先物に資金が流入したらしいとのことです。業種別では不動産関連がかなり強かったようです。
新興市場は前場寄り付き直後は弱く、その後は少しずつ上昇しました。ただ、ネット関連や主力どころは弱かったようです。エリアリンクやゼンテックはストップ高で引けていますが、アセマネやダヴィンチは何故かあまり芳しくなく、楽天やCCIも弱めに推移しました。
自動売買は今日は取引なしです。高いところを安易に売るようなシステムだと大敗しそうな動きです。新興で弱かったところは前日比マイナスで寄ったものも多かったので、そういうシステムではこういう銘柄を売ることはできなかっただろうと思いますし。
それにしても、ここ数日、先物がザラ場中に一直線に動くことが多いのに、それを活かすことができていませんorz。

資産=1,627,403

前日比=+3,237 (+0.20 %)
前週末比=-3,796 (-0.23 %)

今日は自動売買は取引なし。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

たぶん今日も自動売買は取引なしになりそう。

日経平均先物が前日比かなり高めに寄ってきました。今日は多分自動売買の取引は無いと思います。
昨日の夕方から深夜にかけて、原油価格が一旦下がってから戻したのに対して、金価格の戻りが鈍いなあと思っていたのですが、金連動投信の方は円安の影響もあっていまのところ+5円になっています。日経225連動投信と金連動投信の両方があがってくれるとありがたいです。

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東証が呼値の単位を一部見直し。

このごろ日経平均先物主導で動くことが多いので、先物が特定の価格帯に来たら個別を売買するようなストラテジーを検証してみたのですが、調べてみてその欠点に気付きました。先物の条件を絞ると、全く取引しない日が増えてしまい、長期的に見てうまく行くかどうか自信が持てないものになってしまいました。しかも幾つかの銘柄に分散しようとすると、取引する日だけ極端に発注株数が増えてしまい、日当たりの損益の格差が大きくなりすぎてしまいました。一日あたりの発注株数を減らすにはもっと個別株の条件を厳しくする必要があるのですが、そうすると、取引しない日が増えるうえに、取引する日も殆ど仕掛けないようなシステムになってしまい、過剰に最適化してしまいそうです。逆に、先物の条件を甘くして取引する日を増やすということも考えてみましたが、それでは先物の価格を見る意味が薄れてしまいます(特定の時刻に個別株を発注するようなシステムとあまり変わらないので意味が無い)。
ところで、東証が7月22日に呼値を変更するそうです(呼値の単位の一部見直しの実施予定日等について)。
私の自動売買プログラムでは、成り行きで仕掛けや決済を行っており、呼値1000円の銘柄は株価に対して往復で取られる損失が大きいという理由で扱っていません。この単位見直しで、従来呼値1000円だった銘柄の一部が100円になるので、扱える銘柄数が増えます。
ただ、出来高や板の厚さの都合もあり、取り扱える銘柄がそんなに増えるわけでもなさそうです。問題は、従来呼値1000円だった銘柄の板が薄くなることで、スキャルピング専門の人の分の出来高が減ってしまう可能性があるということです。今でも、10万円以上の時は板が厚かったのに10万円を割ったら途端に板が薄くなって、そのうち出来高も減ってしまうというようなことが結構あります。
サイバーエージェントくらいの出来高があるような銘柄だったら呼値100円になってもそれなりの厚さの板になると思いますが、NGIGROUPあたりになるとちょっと微妙かなと思います。ごく一部の銘柄に出来高が集中するようになると、そのうち全体的に閑散となってしまう可能性もあり、そうなるとむしろ現在自動売買の対象にしているCCIなどもそのうち取り扱いが難しくなってしまうかもしれません。

+0.16% 殆ど売り建てだったけどあまり稼げず。

27日の米国株式市場は商品全体が下落したことで上昇し、為替も円安になりました。しかし、今朝の日経平均先物はギャップアップではあったもののそれほど高めでもない位置で寄り付きました。その後、一旦は14000円に触れましたが、9時45分ごろに下値を割ると、為替が場中に少しずつ円高に戻したこともあって、その後は14時ごろまで下げっぱなしとなりました。
自動売買は売り建て中心のポジションとなりました。こういう先物の動きだと通常は2~3%程度儲かっていてもおかしくないのですが、今日は何故か売り仕掛けた銘柄が悉く下げ渋るような動きを見せ、勝てたものの物足りない成績に終わりました。
監視銘柄で陽線引けの銘柄は全体の9%程度にとどまっていて、売買対象の銘柄もそれなりに下がっていたので、自動売買で売り仕掛けた銘柄だけが特に下げにくかった、もしくは売ったときの建て単価が低めだったようです。早期に損切りしたり利確した銘柄の方が、残った建て玉よりも後場によく下げたのも痛かったです。
本来はこういう値幅が取れる日にしっかり稼げなければならないので、これではちょっと拙いです。昨日もそうでしたが、どうもこのごろ先物と個別の連動性が低いような気がします。債券市場に注目が集まる中、先物主導で動く展開が増えているのかもしれません。

資産=1,624,166

前日比=+2,610 (+0.16 %)
前週末比=-7,033 (-0.43 %)

主な自動売買デイトレ
9113 乾汽船 売り 200株@1611→1563 (`・ω・´) シャキーン
8628 松井証券 売り 500株@766→755 (`・ω・´) シャキーン
4788 サイバー・コミュニケーションズ 売り 4株@73200→74400 =■●_ 
その他色々。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

+0.30% 全て売り建てだったけど何とか勝てた。

米国株式市場はお休みでしたが、今朝の日経平均先物は高めに寄り付きました。前場は上値を抑えられつつも高値で揉み合っていて、引けで少し下げました。後場は13時40分ごろまでは揉みあっていましたが、その後は為替が円安になり、先物は高値を抜けて上昇しました。
新興は寄り天でしたが、個別の連動性が悪く、所々で買いが入っているものもありました。
自動売買は全て売り建てとなりました。新興銘柄を底で売って担がれたり、後場の先物の上昇で含み益を失ったりして、2勝9敗という酷い結果でしたが、勝った銘柄での利益が高かったので、トータルではわずかにプラスになりました。

資産=1,621,556

前日比=+4,879 (+0.30 %)
前週末比=-9,643 (-0.59 %)

主な自動売買デイトレ
5017 AOCホールディングス 売り 600株@1343→300株@1306,300株@1305 (`・ω・´) シャキーン
8874 ジョイント・コーポレーション 売り 500株@825→810 (`・ω・´) シャキーン
9449 GMOインターネット 売り 1000株@601→608 =■●_ 
その他色々。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

-0.89% 米国株式市場お休みで先物下げっぱなし。

先週末の米国株式市場は大幅に下落し、今朝の日経平均先物もかなり低めに寄り付きました。その後前場は下げっぱなしで、後場は一旦少し戻したものの結局弱いまま引けました。今晩の米国株式市場がメモリアルデーでお休みのため、後場は積極的な買いがあまり無かったようです。新興はヤフーの自社株買いの影響か、前場10時ごろまでは上昇しましたが、その後は先物にあわせて下落しています。監視銘柄で前日比プラスの銘柄は全体の7%程度で、陽線引けのものは12%程度でした。
自動売買は5月21日と似て、1勝10敗とダメダメな成績でした。リバウンド狙いの買いが少なかったのが厳しかったです。
明日は米国株式市場が開くので、それなりに買われそうですが、私の自動売買アルゴリズムにとっては少し厄介です(買い戻しに売り向かって余計にやられそうな気がする)。今週は難しいかも。

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資産=1,616,677

前日比=-14,522 (-0.89 %)
前週末比=-14,522 (-0.89 %)

主な自動売買デイトレ
6379 新興プランテック 買い 100株@1785→1805 (`・ω・´) シャキーン
8473 SBIホールディングス 買い 8株@29390→29110 =■●_ 
8570 イオンクレジットサービス 買い 100株@1505→1487 =■●_ 
その他色々。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

「シストレFXグランプリ」というのが始まるらしい。

クリック証券がシストレFXグランプリというのを始めるそうです。面白そうなのですが、今はちょっと余裕が無いので様子見です。
もし今から作ろうとしても、マトモなシステムが出来るまでには結構時間がかかりそうです。株の自動売買プログラムを書き換えて、FXのレートをAPIで取得する程度の変更で済むのならば何とかなるのですが、問題は24時間動かしっぱなしにする必要があるということで、過去の日中足を取得できるように改良するのがちょっと面倒です(見た目のいいトレード用ソフトウェアを作るセンスは無いので、もし仮にやるならば自動売買での運用を考えています)。
いっそのことMetaTraderを使ったほうが楽かもしれないのですが、MetaTraderはどうもバックテストのスリッページに対する処理が甘すぎるように思えます(結構前に少し触れた時の印象で語っているので今はどうだか知らないのですが)。
これまでの経験で(というか私の性格や癖に依存する問題かも)、自動売買で実際に発生する手数料を甘く見積もると、バックテストでどんなに優れたストラテジーを開発できても、実際にはなかなかうまく行かないことが多いです(勿論、バックテストで手数料以上に稼げるシステムを作ったうえでの話です)。MetaTraderの場合はそこがちょっと心配です。それだったらバックテストだけ自分専用のプログラムを組めばいいのでしょうが、そこまでの余裕が今は無いです。分足のヒストリカルデータを取れるのはとてもいいのですが。
あと、FXの場合は通貨ペアが限られていて、それぞれのペアによって値動きに固有の癖があったり、ドル絡みの通貨ペアだと毎日のように材料が発生するのが厄介だなあと思います。
とはいえ、もしPCをあと一台くらい買ったら、色々なシステムを検証するくらいのことはやってみようかなーと思っています。

-0.66% 先物は上がったけど全体的に弱い。

22日の米国株式市場は上昇し、為替も円安になりましたが、昨日の日本市場の大幅な上昇で織り込まれたせいか、今朝の日経平均先物は低めに寄り付きました。以降は日経平均先物は上昇しましたが、個別株式はあまり上昇しませんでした。前場引けの段階で、先物は前場始値から140円も上昇していたのですが、そのわりには監視銘柄で陽線になっていたものは五割程度と少なめでした。後場は複雑な動きで、先物は低く寄り付いたものの、前場の高値を抜けて、13時30分ごろに最高値になった後は失速しました。個別に利益確定売りが出ているのに無理やり先物で上げたような感じに見えました。
今日の自動売買の仕掛け銘柄数は3銘柄と少なめで、1勝2敗でした。
fc2ブログで画像の上書きが出来なくなっていて、ブログ左側の資産グラフが更新できません。

週末資産=1,631,199

前日比=-10,773 (-0.66 %)
前週末比=+59,295 (+3.77 %)

自動売買デイトレ
9449 GMOインターネット 売り 400株@644,100株@643→500株@639 (`・ω・´) シャキーン
3050 DCM Japanホールディングス 買い 400株@746→736 =■●_ 
8878 日本総合地所 買い 300株@924,100株@925→400株@917 =■●_ 

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

+3.74% GDして寄り付いた先物が大幅に上昇して高値引け。

21日の米国株式市場は原油先物の急伸を受けて下落し、今朝の日経平均先物も大幅にギャップダウンして寄り付きました。その後10時ごろまでは少しずつ下落しましたが、10時を底にして反発しました。後場は終始上昇し、昨日の終値よりも高く引けました。個別株式もこの先物の動きにつられて上昇し、前日比で高く引けた銘柄が多かったようです。野村アセットマネジメントが設定した投資信託の買いが下支えしたとの観測があったようです。
自動売買は買い建てのみでしたが、仕掛けた全ての銘柄で勝つことができました。

資産=1,641,972

前日比=+59,270 (+3.74 %)
前週末比=+70,068 (+4.46 %)

主な自動売買デイトレ
8874 ジョイント・コーポレーション 買い 200株@835→894 (`・ω・´) シャキーン
8591 オリックス 買い 10株@17340→18170 (`・ω・´) シャキーン
8868 アーバンコーポレイション 買い 200株@655→687 (`・ω・´) シャキーン
その他色々。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

-1.17% 全体的に低く寄ってリバウンドせず下落。

20日の米国株式市場は、原油先物の上昇や米物価指標が市場予想を上回ったことにより、大幅に下落しました。為替も円高となり、今朝の日経平均先物はかなり低めに寄り付きました。寄り付いた後は、一旦はじわじわ上昇したのですが、10時を天井にして下落し、安値を割りました。後場はやや高めに寄り付いたものの、すぐに安値を更新しました。13時37分に底を打ってからは少し戻しました。
新興は先物に比べると下げ幅が小さいものの、引け前に少し戻した程度で、あまり大きなリバウンドはありませんでした。インテリジェンスはストップ高で引けていて、CAやCCIもかなり上昇しましたが、相場全体に波及するほどのものではなかったようです。
自動売買はリバウンド狙いで全て買い建てとなったのですが、前場の天井付近で買ってしまった銘柄が多く、リバウンドが無かったので低めの成績となりました(1勝9敗)。

資産=1,582,702

前日比=-18,770 (-1.17 %)
前週末比=+10,798 (+0.69 %)

主な自動売買デイトレ
4788 サイバー・コミュニケーションズ 買い 2株@76800→79100 (`・ω・´) シャキーン
1722 ミサワホーム 買い 200株@709→693 =■●_ 
6958 日本シイエムケイ 買い 200株@802→789 =■●_ 
その他色々。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

+2.50% 新興プランテックが頑張ってくれた

19日の米国株式市場は一時期かなり上昇したものの、引け前には失速して上髭をつけるような形になりました。今朝の日経平均先物は夕場終値近くで寄り付き、前場は上下100円程度の値幅に収まりました。昼休み中にハンセン指数が下落し、後場の日経平均先物はギャップダウンして寄り付きました。その後一旦は下落しましたが、少しずつ回復して前場と後場の間の窓を埋めました。鋼鉄が強かったため、今日もTOPIXは日経平均よりも高めに推移しました。一方、新興市場は先物よりも弱く推移しました。日銀金融政策決定会合は政策金利0.5%据え置きで、事前予想通りだったようです。
自動売買はやや売りに偏ったポジションとなりました。買い建て銘柄の殆どは後場のギャップダウンの影響で損切りとなりましたが、残った新興プランテックが騰がって、かなりの利益を得ることができました。売り建ての方は不動産関連銘柄が多かったのですが、こちらも先物の戻しにあまり影響されなかったおかげで高い利益を得ることができました。

資産=1,601,472

前日比=+39,124 (+2.50 %)
前週末比=+29,568 (+1.88 %)

主な自動売買デイトレ
6379 新興プランテック 買い 200株@1625→1704 (`・ω・´) シャキーン
8874 ジョイント・コーポレーション 売り 400株@955→921 (`・ω・´) シャキーン
8993 アトリウム 売り 200株@1771→1721 (`・ω・´) シャキーン
その他色々。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

-0.61% 後場で何とか回復してくれた。

金曜日の米国株式市場は一旦下落したものの、前日比あまり変わらずに引けました。金曜日の夕場で日経平均先物が高めになっていて、今朝の日経平均先物も金曜夕場引け近くで寄り付きました。
前場の先物は金曜日ほど大きな売りは無かったもののじわじわ下落しました。後場は一旦上昇したものの、当日高値は抜けずに失速しましたが、前場安値を割るとすぐにリバウンドが入ってあまり方向感の無い値動きとなりました。TOPIXが6連騰なのだそうですがいまいちピンときません。
新興市場もCCIが強かったぐらいで、概ね方向感の無いものが多かったようです。楽天が引け間際に急上昇しています。
自動売買は前場で大損物故き中だったのですが、後場でかなり回復できました。前場引け前に買った不動産関連銘柄がそこそこ堅調に推移してくれたことや、残った売り玉があまり先物に連動せずに下落してくれたおかげです。日ベースでは負けが続いていますが、3万円の損失が1万円にまで減ってくれたのはありがたいです。
先週から、昨年10~11月ごろの相場と似てきているような気がします。そのころの自動売買は負けっぱなしで、そのときの問題点を改善して現在に至るのですが、ちょっと気になる動きです。

資産=1,562,348

前日比=-9,556 (-0.61 %)
前週末比=-9,556 (-0.61 %)

主な自動売買デイトレ
8878 日本総合地所 売り 600株@1031→1015 (`・ω・´) シャキーン
2759 テレウェイヴ 売り 13株@28510→12株@29470,1株@29500 =■●_ 
5017 AOCホールディングス 買い 300株@1429→1393 =■●_ 
その他色々。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

久々に大損物故き中_| ̄|○il|||li

今日は久しぶりに前場から勢い良く物故いています。今のところ3万円程度負けています。
前場引けの段階でこの損失というのは、過去に1回あったか無いかくらいの酷さです。仕掛けた結果がどれもこれも逆方向に向かっています。前場中ごろまでは売り玉が多いポジションだったので、先物の日中足のトレンドを見ると勝てていなければならない筈なのですが……_| ̄|○il|||li。
酷いのは買いでも売りでも負けているということです。徹底的に鴨にされている感じです。
前場引け前に幾つかの銘柄を損切りし、不動産関連銘柄を幾つか買ったので、現在はむしろ買い建てが多いポジションになっています。ですが、今度は葱を背負い込んでしまった気がします。損失が膨らみそうで不安です。不動産関連はボラが大きいので、これで曲げてしまったら日当たりで過去最大の負け額になってしまうかもしれません。ボラが大きいだけに上がってくれれば損失をかなり減らすこともできる……と期待したいところなのですが、実はまだ残った売り玉の中にも不動産関連銘柄が一つ残っていて、しかもこいつの約定代金が残った玉の中で一番大きかったりするので、なかなか思惑通りには行ってくれないだろうと思います。下手に期待しちゃうと損失が増えたときの痛みが増大するので、今日は期待しないことにしますorz。

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  Ⅳ ○|/ ○ト|  |    |:.:.:.:.:|/ ○ |/ ○レヘ}
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  ト、   ∨  ノl /    /|:.:.:.:|    | | ノ:.|
Ⅵ.| ヽ`ーz‐≦/l/   /:.; 1:.:.:.:.ト- ....二ィ'.:.リ
 `N、 \_| | ∧   /,イ/ ハ:.Ⅳ  \ | |イリ
   ヽ}  { { | !  〃 ' /i  `   l   } { |ハ
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    |ー‐┤ |.    ヽ!     |―‐'‐イ |
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`-t--r'::|::::|::| イ      ハ `ーt―r':::|::::|::::i イ

-0.42% 寄り天でリバウンドも弱い。

15日の米国株式市場は上昇し、今朝発表のGDPが市場予想よりも高かったため、日経平均先物は高めに寄り付きましたが、その後は急落して寄り天となりました。前場10時までに大きく下げた後、少しリバウンドしましたが、後場14時ごろにまた下がりました。日経平均先物は前日比±0で引けましたが、監視銘柄は7割近くが前日比マイナスで引けました。銀行株の寄り付きが高かったせいか、TOPIXは前日比プラスで引けています。
新興市場も弱く推移し、楽天とテレウェイヴがストップ安になっています。
自動売買は、売り玉を確保する前に先物が急落してしまったため、買い建てのみのポジションとなってしまいました。銘柄数は3銘柄とかなり少なかったため、大きな損失にはなりませんでしたが、3銘柄とも負けています。先物急落後のリバウンドが弱かったので厳しかったです。
今週は後場に先物がトレンドの変化を伴って大きく動くことが多く、私の自動売買プログラムにとっては難しい地合いでした。先週までは週ベースで7連勝だったのですが、今週は負け越しです。バックテストの成績等と比較すると、ここ2ヶ月の成績は偶然も伴ってあまりにも出来過ぎでした。相場の転換点はデータが少なく値動きの予想が難しいと思うので、そろそろ今使っているシステムの化けの皮が剥がれそうです。

          |\       |\
          l lヽ`-‐ '´ ̄ `ヾゝヽ
             シ~ /" `ヽ ヽ  `、l
         //, '///|! !∥ ヽハ 、_ヽ
         〃 {_{ノ 」」 L|lトl_ リ l │ |ヽ  ほろーん
         レ!小lノ    `ヽ 从 |、i| l
          ヽ|l ●   ●  |  |ノハ '
            |ヘ⊃ 、_,、_,⊂⊃j   | !ヽ   
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          |lTTTl l丶× / ヒ....;彡, ∨,、,. '";.;.;.;.ソ

週末資産=1,571,904

前日比=-6,667 (-0.42 %)
前週末比=-21,499 (-1.35 %)

主な自動売買デイトレ(今日は3銘柄だけなので全て書きます)
8628 松井証券 買い 800株@803→801 =■●_ 
8473 SBIホールディングス 買い 9株@31350→31000 =■●_ 
1722 ミサワホーム 買い 300株@651→200株@633,100株@632 =■●_ 

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

-1.51% 今日も後場に先物が急騰。現物があまりついてこなかった。

今朝8時50分発表の機械受注は市場予想よりもかなり低めだったのですが、SGXにはあまり反応が無く、日経平均先物は高めに寄り付いて続伸しました。前場引け前に一旦少し下げましたが、後場はまたしても先物に大口の買いが入って急騰しました。ただ、このごろの動きとは少し違って、後場引け前に下がって上髭をつけました。
前場9時54分ごろの先物の上昇で、NDde.dllのRSSへの接続が切れてしまい、自動売買プログラムを再起動しました。このせいでティックデータが抜けてしまったため、無駄な買いシグナルが発動してしまいました。仕掛けが遅かったため、高値掴みになってしまい、自動売買は負けてしまいました。買い建て中心のポジションだったのですが、株価が全体的に前場から上昇していたため、昨日などと比べて後場の先物の上昇への反応が鈍かったようです。ここ3日ほど後場に先物が急に動いてもそれほど大きく負けることはなかったのですが、偶然うまくいっていただけのようです。

資産=1,578,571

前日比=-24,248 (-1.51 %)
前週末比=-14,832 (-0.93 %)

主な自動売買デイトレ
8628 松井証券 買い 500株@765→783 (`・ω・´) シャキーン
4788 サイバー・コミュニケーションズ 買い 8株@76400→74500 =■●_ =■●_ =■●_
8591 オリックス 買い 40株@19420→19250 =■●_ 売り 20株@19240→19220 (`・ω・´) シャキーン (ドテンに近い取引)
その他色々。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

+1.07% 日経平均先物が3日連続で後場急騰

今朝は為替が円安だったせいか、監視銘柄の7割程度が前日比高めに寄り付きました。それに対して日経平均先物は前日比低めに寄り付きました。
前場は方向感の無い展開でしたが、昼休みに上海総合を除くアジアの主要株式指数が下落して、日経平均先物も低く寄り付きました。しかしその後は昨日と同じように先物主導で大口買いを伴って上昇しました。3日連続で後場に先物が急騰しており、前場に対して脈絡の無い動きを示しています。
日経平均株価は終値ベースでは1月10日以来の高値だったようです。新興はマザーズ指数が強く、何故か今日もCCIがストップ高になっています。
自動売買は買い建て中心のポジションになりました。途中で日経平均先物が下がったところで幾つかの銘柄を売りでも仕掛けましたが、後場の先物の上昇で損切りになってしまうものもありました。一方、買い建て銘柄は後場の先物のギャップダウンにはあまり影響されず、含み益を維持することができました。利益確定はあまり上手く行きませんでしたが、勝つことができました。

資産=1,602,819

前日比=+16,962 (+1.07 %)
前週末比=+9,416 (+0.59 %)

主な自動売買デイトレ
9412 スカパーJSAT 買い 6株@47100,6株@47450→12株@48900 (`・ω・´) シャキーン
7732 トプコン 買い 900株@1066→400株@1086,500株@1085 (`・ω・´) シャキーン
2759 テレウェイヴ 買い 2株@38100,5株@38150→5株@36950,2株@36900 =■●_ 
その他色々。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

-0.07% 中国四川省で大地震。

12日の米国株式市場は上昇し、今朝は監視銘柄は高めに寄り付いたものが多かったのですが、昨日の中国四川省での大地震の影響か、日経平均先物はそれほど上がらずに寄り付きました。先物は9時20分ごろに一旦急落したものの、その後は底堅く推移し、前場引け前には高値を抜けました。昼休み中に為替がやや円高になったせいか、後場の先物は低めに寄り付きましたが、その後は結局上昇して、現物引け後に14000円を回復して引けました。昨日と同じように後場に急騰しています。
自動売買は、底で売って高値で買うような取引になってしまいましたが、大きな損失にはならずに済みました。

資産=1,585,857

前日比=-1,146 (-0.07 %)
前週末比=-7,546 (-0.47 %)

主な自動売買デイトレ
6379 新興プランテック 買い 200株@1574→1607 (`・ω・´) シャキーン
6996 ニチコン 売り 100株@901,300株@900→400株@912 =■●_ 
8570 イオンクレジットサービス 売り 100株@1512,100株@1511→200株@1531 =■●_ 
その他色々。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

-0.40% クリック証券で障害頻発。

今日は前場引けにクリック証券のWeb APIサービスに障害が発生したのですが、後場引け前にも一旦強制的にログアウトされてしまいました。時系列としては以下のような感じです。

11:00:30

Web APIの約定履歴のXMLの解析で例外発生。「'--' は予期しないトークン」云々。

11:04:38

Web APIに再ログインしようとしたがPreAuthenticationで返されるXMLの解析で例外発生。「'--' は予期しないトークン」云々。

11:07:41

ログインでき、以後後場引け前までは異常なし。

14:57:13

モバイル、Web サイトで強制的にログアウトされたが、ログインしなおしたら復旧。


金曜日の後場引け前にも障害があったようで、このごろ不安定です。しっかりして欲しいです。引け前は特に勘弁して欲しいです。
自動売買プログラムの方の実装で、取得したXMLに問題があって例外が発生した時には、これまでは例外のメッセージだけを出力していたのですが、これからは取得したXMLそのものもファイルに出力するようにプログラムを書き換えようと思います。
幸い、今回も自動売買そのものには影響ありませんでした。今日は全て売り建てでしたが仕掛けは少な目でした(たったの4銘柄)。日経平均先物は金曜日夕場のチャートを除去すると前場引け前にOOPSになっていました。昼休みに為替が大幅に円安になったせいか、その後先物が急騰しましたが、売り建てのインテリジェンスが下がってくれたおかげで、デイトレは微損で済みました(金曜日の税金分で結構引かれていますが)。新興はCCIがストップ高でミクシィがストップ安でした。不動産関連の銘柄がかなり強かったようです。

資産=1,587,003

前日比=-6,400 (-0.40 %)
前週末比=-6,400 (-0.40 %)

主な自動売買デイトレ(今日は4銘柄だけなので全て書きます)。
4757 インテリジェンス 売り 3株@90000→87300 (`・ω・´) シャキーン
5423 東京製鐵 売り 300株@1446,100株@1445→400株@1447 =■●_ 
9119 飯野海運 売り 300株@1076→1089 =■●_ 
8570 イオンクレジットサービス 売り 200株@1478→1500 =■●_ 

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

クリック証券のWeb APIサービスに障害発生?

前場引け直後からクリック証券のWeb APIサービスが返してくるXMLの形式がおかしいです。xmldocumentクラスのloadxmlで例外が出ています。「'--'は予期しないトークンです。予期していたトークンは'>'です。行31、位置3です。」という例外メッセージです。どうも不安定で、一番初めは約定履歴取得でこの例外が発生し、その次は自動売買プログラムを再起動した後のログイン時のpreauthenticationの段階でこの例外が発生しています。もう一度再起動したところ、今のところちゃんと動いているみたいですが。

XP SP3をインストール→画面の回転ができなくなった(RADEON 9000)

メインで使っているPCにWindows XP SP3をインストールしてみました。「Windows PowerShell 1_0 がインストールされる場合、 Windows ベースのオペレーティング システムはアップグレードできません。」とのことだったので、まずはPowerShellのアンインストールをしました。「更新プログラムの表示」チェック ボックスをオンにしないとPowerShellが見つからなかったので最初は戸惑いました。
インストール後の再起動でcmd.exeが実行されて「Error アクセス拒否されました。」という表示がズラズラっと出てきましたが、もう一度再起動したところ何とも無いようでした。
ただ、ディスプレイ アダプタにMOBILITY RADEON 9000(バージョン6.14.10.6359)を使っているのですが、これによるディスプレイ回転機能が使えなくなってしまいました。最近は全く使っていない機能だったので今のところ使えなくても問題無いのですが。
それ以外は今のところ問題無さそうで、FLASHのコンテンツの表示や無線LANも使えています。これから二台目のPCにもインストールしてみます。

+2.60% オプションSQ。久々に先物下げっぱなし。

今日はオプションSQで、個別株の気配は高めのものが多かったのですが、日経平均先物は寄付き後急落しました。その後暫くは揉み合っていたのですが、前場引け前に安値を下にブレイクすると、後場は低めに寄り付いてさらに下落し、買い場らしきものも無く引けました。先物は久しぶりに大きめの陰線で、新興市場も今日は弱く下落しました。
自動売買は、前場の揉みあい中に幾つかの銘柄を買いで仕掛けたのですが、前場引け前に買い玉を損切りして、さらに幾つかの銘柄を売りで仕掛ける形になりました。これがうまく行って、かなりの利益を得ることができました。
ところで、クリック証券(旧GMOインターネット証券)21スレの書き込みによると、クリック証券で後場引け前に障害があったそうなのですが、私の場合はその最初の報告よりも前に自動売買の建て玉を全て決済していたので大丈夫でした。14時52分16秒に最後の約定を確認しているので、結構ギリギリのタイミングだったかもしれません。引け前の障害はちょっと嫌です。

週末資産=1,593,403

前日比=+40,396 (+2.60 %)
前週末比=+78,439 (+5.18 %)

主な自動売買デイトレ
8993 アトリウム 売り 200株@1778→1687 (`・ω・´) シャキーン
8874 ジョイント・コーポレーション 売り 400株@963→925 (`・ω・´) シャキーン
1880 スルガコーポレーション 買い 400株@673→652 =■●_ 売り 400株@651→624 (`・ω・´) シャキーン(ドテンに近い取引)
その他色々。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

+0.69% 先物ヨコヨコで値幅が取れない。

7日の米国株式市場は最近にしては大きめの陰線引けとなりましたが、その下げ幅に比べると今朝の日経平均先物はそれほど下がらずに寄り付きました。しかし、ザラ場でそこから下がるというわけでもなく、明日にオプションSQを控えていたり、決算銘柄がかなり多かったせいか、一日を通して揉みあいとなりました。昼休みに一旦かなり円高になったのですが、後場の先物は少し低めに寄っただけでした。また、14時にソフトバンクが優先株の発行を検討しているとのニュースが伝わり、ソフトバンクは急落しましたが、これも日経平均先物は少し下がっただけで、すぐに戻してしまいました。
新興市場はマザーズが大幅に上昇し、CCI、IDU、NGIなどがストップ高で引けました。
自動売買は売り買い均衡のポジションとなりました。前場に買ったジョイント・コーポレーションとゼファーはストップ高で利確できたのですが、トータルではそれほど高い利益にはなりませんでした。取れた値幅が狭かったのと、ジョイントの仕掛けのときに10ティック分くらいスリッページが発生したのが原因だと思います(売りの楽天のほうがむしろ利益が高かった)。

資産=1,553,007

前日比=+10,619 (+0.69 %)
前週末比=+38,043 (+2.51 %)

主な自動売買デイトレ
4755 楽天 売り 8株@62800→61300 (`・ω・´) シャキーン
8874 ジョイント・コーポレーション 買い 400株@1042→1057 (`・ω・´) シャキーン
3050 DCM Japanホールディングス 売り 400株@712→100株@720,300株@721 =■●_
その他色々。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

オーバーナイトの手法の開発は一旦諦めることにした。

さっきまでもう一度オーバーナイトの売買方法(引けに仕掛けて翌日寄りで決済するもの)について検討していたのですが、もしそういうものが出来ても今の段階では長続きしないのではないかという結論に至り、一旦諦めることにしました。
もし、毎日約定代金50万円くらい持ち越して、手数料税抜きで1日あたり平均2000円くらい利益が得られると仮定して(かなり高めに利益率を想定しています)、運悪く持ち越し銘柄のうちの1つがストップ安になって2万円程度の損失になったとすると、その分を回復するまでに10営業日くらいかかってしまいます。決算発表の銘柄を完全に避けても、何らかの悪材料で大幅安になる可能性は避けられません。下方修正の場合は決算発表予定日とは別の日に発表されることもあります。ストップ安になることもあれば、好材料でストップ高になる場合もあるわけですが、平均利益よりもノイズのほうが著しく大きくなってしまうので、システムの見定めが難しくなります。そういう邪魔なノイズを平滑化するにはもっと沢山仕込むことが必要で、最低でもあと10倍くらいの資産は欲しいところです。
そういうわけで、もし今の段階でスイングをする場合は、引けに仕掛けて翌日寄りで決済するような方法ではなく、もっと長期的で利益率が出やすい手法の方がいいかなと思いました(今やってる日経225連動型や金連動投信の持ち越しについてはあまり満足していない)。

+1.81% 後場に先物が崩れたけど個別株は堅調を維持。不動産爆上げ。

連休前に比べてCME日経225が結構高めに推移しており、今朝の日経平均先物はギャップアップして寄り付きました。前場は方向感の無い揉みあい展開でしたが、昼にアジア株式が全体的に下落し、後場はギャップダウンして寄り付きました。その後一旦は前日比マイナスにまで落ちましたが、後場引け前に多少持ち直しました。
個別株式は不動産関連銘柄がかなり強く、ジョイント・コーポレーションやゼファーがストップ高になっています。新興不動産も強く、アルデプロやIDU、エリアリンクなどがストップ高で引けました。何故かCCIもストップ高になっています。後場に先物が一旦崩れましたが、個別は堅調で、監視銘柄はそれほど売られていないようでした。
自動売買は全て買い建てのポジションになりました。後場の先物の下げで損切りになった銘柄もいくつかありましたが、前場の段階ですでに含み益になっていた銘柄が後場に頑張ってくれたので、含み益のまま逃げ切ることができました。仕掛け・決済時のスリッページが少なめだったのも良かったです。

資産=1,542,388

前日比=+27,424 (+1.81 %)
前週末比=+27,424 (+1.81 %)

主な自動売買デイトレ
8613 丸三証券 買い 900株@709→730 (`・ω・´) シャキーン
9113 乾汽船 買い 200株@1599→1716 (`・ω・´) シャキーン
8604 野村ホールディングス 買い 600株@1903→1889 =■●_
その他色々。

手動スイング
買い建て 1321.OS 日経225連動型上場投資信託 10株@16950(保有中)
買い建て 1328.OS 金価格連動型上場投資信託 50株@3090(保有中)

書評のようなもの

結局連休中に新しい売買アルゴリズムは開発できませんでした。思い描いていたストラテジーが上手く行かないということを知ることができたくらいです。毎週土日にやっていることと同じようなことです。
連休前に図書館に行って「数式を使わないデータマイニング入門(光文社新書)」という本と「例解データマイニング入門(日本経済新聞社)」という本を借りてきて、さっき中身を読んだのですが、明日図書館に返します(カレンダー見てみたら7日は図書館がお休みみたいorz)。
前者はデータを分析しそうにないけどデータマイニングって何だろう?と興味のわいた人が暇なときに読むのにお勧めで、後者はデータマイング用のソフトウェアと分析用のデータを突然手渡されて結果を出せと言われたけれど何を皮切りにやったらいいのか全くわからないという人にお勧めです。両者とも、実際にはそう簡単には上手く行かないという点については何度か強調して書かれていますが、サンプルデータが説明のために集めたようなわかりやすいデータばかりでした。説明を簡略化しなければならない以上は、分析しやすいサンプルデータを用意せざるを得なかったのだと思います。

 |  ..   .. ヘイジツ キタ…
 | : (ノ'A`)>: ツイニ
/ ̄: ( ヘヘ:: ̄ キター

成果出ないorz

これまでは以下のような手順で新しい売買アルゴリズムを開発していたのですが、適当な思いつきが基になっているせいか、最近ではうまく行かず、壁にぶち当たっていますorz。

  • 1. 基本となる単純なストラテジーを思いつきで作成

  • 2. そのストラテジーに基づいて、シグナルが発生したときの株価などをcsv形式でファイル出力

  • 3. Excelで詳細を加工(乖離率などを出す)してcsv形式で出力し直し

  • 4. Wekaで分析し条件を決定

  • 5. 自動売買プログラムに組み込み


連休中に色々やってみたのですが、今のところ良いものは出来ていません。思いつきで作成というのが悪いのだと思います。もう一年以上自動売買をやってきて、それまでにいくつもの売買アルゴリズムを作成しましたが(殆どはゴミです)、もう新しく思いつくようなものも無く、ストラテジーのネタが切れてしまいました。
Wekaのようなものを使っているのであれば、そもそもこんな単純な思いつきで作成をするような方法はやめにして、機械的に無数の条件を作ってその中から良さそうなものを抽出するようにしたほうがいいかもしれません。基本となるようなストラテジーの検索もWekaに任せるような感じです。
そうやって無数の条件で出力されるデータ量を考えるとExcelで計算するのはもう無理に近い状況です。Excel 2007以降では65536行以上のデータも編集できるそうですが、それをまともに計算させようとするとかなり時間がかかって不便そうです。Wekaの方もcsv形式では6万行くらいしか読めないらしいので(「はじめてのweka勉強会 -修正版- - sleeping note」より)、Arff形式で出力する必要がありそうです(csvに毛の生えた程度の形式なので難しくは無い)。ただ正直あまりやる気が出ないなあ……orz(連休中に色々やったのに全く成果が出ていないので徒労感に満ち溢れている)。
                  .,.,.,.
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 ミ       彡   彡         ミ     ミ
 ミ     , 、    ミ   ミ        ミ    、ミ ミ
 ミ    (●ノ      ミ      ミ     ミ  ミ
 }`ヽ、_____゙    ミ   ミ      ミ    ミ  シ
 | "  , <、、 ,.,   ヾヾ       ヾ    ,.ミ゙
 レ '    ゙':;, ヾヾ        ,,,.,ヾヾ .,.ヾ゙
         ゙''-、,,,,..,.,..ミ、,;,,::,:ヾヾ  }゙''}''"
         __, --ノ ト、ゝ   / /
  _,,..,,,,_    `ーー'ノ, ヘ、ヽ   / {
 ./ ,' 3  `ヽーっ   / / -=ニニァ ,、\
 l   ⊃ ⌒_つ  //    //- ヽ \
 `'ー---‐'''''"        ∠/     \ゝ

持ち越しの検討をしてみたけど結果がいまいち

以前から、持ち越しのストラテジーも開発しようと思っていたのですが、実際に色々検証してみると難しいということがわかりました。
余程極端な条件でないと、日経225先物の値動きに大きく左右されてしまうらしく、個別株の持ち越し条件を決めようとしているのか、それとも先物の持ち越し条件を決めようとしているのかがわからない結果になってしまいました。
結局、途中までは検討してみたのですが、先物の短期的な値動きに最適化してしまうとシステムの寿命も短くなってしまうだろうと思って、途中で投げ出してしまいました。もし勝率5割程度で損益レシオが1に収束したとしても、複利でやったら少しずつ資産が減るだけですし、手数料や税金も考えると無駄っぽいです。
それなりの利益が得られそうな可能性がありそうなものとしては、前日比大幅安の銘柄を引けで買うというような方法なのですが(結構その辺でよく見かけると思う)、もうちょっとザラ場中の値動きに応じて利益率が変わってくるなどの結果を得られることを期待していただけに、わりと普通の結果が得られてつまらないです(この辺は検証が足りないだけかもしれない)。シグナルの発生頻度もかなり少ないので、何かやる気が出ません。
他にもう一つ、ザラ場中に仕掛けるものも開発しようと思っていたのですが、こちらも検証を進めるうちに、現在採用している売買アルゴリズムよりも劣る可能性が出てきていて、開発が頓挫しています。

ノートPC冷却台のファンの音がうるさいので「すのこ」を買ってきた

木々の緑が少しずつ濃くなり、気温も上がってきました。布団の上でノートPCを使っていると、PCの発熱が気になりますw。布団の上なんかで使うなよor布団の上で何してんだよorzということですが、早い話、部屋が散らかっていて適当な場所が確保できないのですorz。
私の使っているノートPCは、2台ともパームレストの左側にハードディスクが組み込まれています。エディタやExcelを使っているとCtrlキーを使ってコピーペーストすることが多いので、この部分に左手を置いて作業をすることが多いのですが、このときにパームレストからの熱が気になります。布団の上で使うとPCの廃熱口が毛布で塞がれてしまい、廃熱の効率が悪くなるようです。
そこで、昨年LTC3FBKというPCノートクーラーを購入したのですが、サイトの画像を見れば分かるとおり、3つのファンが付いているものの、収納時の格好では冷却効果はあまり期待できません(真ん中だけでなくその左右にも空気穴を付けてほしかった)。ところが布団の上で2つのファンを展開させて使おうとすると毛布がファンに絡まってしまいます。
去年はその辺にある箱を冷却台と布団の間に挟んで使っていたのですが、もともと不安定な構造なので、どう安定させようとしても冷却台のファンから大きな音が出ることがあって困っていました(USBケーブルの接触も悪くて結構不満)。
ふと、冷却台と布団との間に「すのこ」を挟み込めばよいのではないかと思って、昨日100円ショップで「すのこ」を買ってきました。それを布団と冷却台の間に挟み込んで、設置を工夫したら音が静かになりました。
新しい売買アルゴリズムの開発については全く進展なしです。

i: : :ミ |: :/!i         !i|:.| 'i:.|: : : |
:|: :ミ |:/ !         !|'i:} .}:|: : : :|
:|:ミ  K、_       _,/ !i //: : : :|
r''`  ./"/::'cヽ,,  ーイ:c,ヽ K!:::: : : |  GW終了まであと3日!!
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ヽ.,,,、:::::::::     ,   :::::::: {' |:::: : !
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