FC2ブログ

+0.08% 日経平均どんどん回復。自動売買は取引なし。

今日の日経平均先物はGUで寄り付き、前場は揉み合いになりましたが、後場は高値を更新しました。日経QUICKニュースによりますと、TOPIXは1990年4月27日~5月16日以来、19年3カ月ぶりの11連騰なのだそうです。
自動売買は全くシグナルが出ませんでした。何か買ってくれればよかったのにorz。
今月は大勝した日があったのに、その後はそれを溶かす展開になりました。日経平均先物の上昇は、システムが好調だった頃の株価水準に戻ってきている&先物の動きも少しはわかりやすくなる、ということで良いことだと思うことにしたいですが、これほど指数から一方的に引き離される展開が続いていると流石に拙いと思うので、週末にシステムを色々弄ろうと思います。

週末資産=2,592,451

前日比=+2,027 (+0.08 %)
前週末比=-15,754 (-0.60 %)

今日の自動売買は取引なし。
スポンサーサイト



-0.72% 完全裏目

今朝の日経平均先物は高めに寄り付き、その後は前日比マイナスになりましたが、後場にV字回復しました。
自動売買は買い玉を損切りして売り玉を放置する格好になり、完全に裏目に出ましたorz。

資産=2,590,424

前日比=-18,850 (-0.72 %)
前週末比=-17,781 (-0.68 %)

主な自動売買デイトレ
6141 森精機製作所 買い 200株@1018→1026 (`・ω・´) シャキーン
7240 NOK 買い 500株@1177,400株@1184,200株@1181→1100株@1166 (´・ω・`)
6723 NECエレクトロニクス 売り 300株@934→954 (´・ω・`)
その他いろいろ。

-0.60% またCAかorz

今日の日経平均先物はやや低めに寄り付いてから急回復し、後場は揉み合いになりました。自動売買は今日もCAを底で売って担がれてしまいました。このごろCAとの相性がやばすぎです。

資産=2,609,274

前日比=-15,865 (-0.60 %)
前週末比=+1,069 (+0.04 %)

主な自動売買デイトレ
4689 ヤフー 買い 15株@32150,14株@32350→29株@32750 (`・ω・´) シャキーン
4751 サイバーエージェント 売り 9株@87600→89400 (´・ω・`)
5423 東京製鐵 買い 400株@1107→1094 (´・ω・`)
その他いろいろ。

+0.75% 揉み合いだったけど勝てた

今日の日経平均先物は一日中前日比±0近辺で揉み合い。自動売買は買い玉の利益が伸びて勝つことができました。余力はかなり余っていましたが、勝率は久しぶりに高めでした。

資産=2,625,139

前日比=+19,476 (+0.75 %)
前週末比=+16,934 (+0.65 %)

主な自動売買デイトレ
3436 SUMCO 買い 300株@1770,300株@1772→600株@1793 (`・ω・´) シャキーン
6305 日立建機 買い 300株@1620→1646 (`・ω・´) シャキーン
6141 森精機製作所 売り 200株@933→946 (´・ω・`)
その他いろいろ。

-0.10% 日経平均1万円台突入

先週末の夕場に日経平均先物が上昇して1万円を突破しましたが、今朝もこの価格を維持して寄り付きました。その後10100円台に突入して揉み合っていましたが、後場引けには少し売られました。TOPIX先物は陰線引けになっており、個別銘柄も陰線引けのものが多いようです。
自動売買は2銘柄仕掛けてどちらも負けました。

資産=2,605,663

前日比=-2,542 (-0.10 %)
前週末比=-2,542 (-0.10 %)

主な自動売買デイトレ(今日は2銘柄のみ)
8253 クレディセゾン 買い 200株@1179→1172 (´・ω・`)
9984 ソフトバンク 買い 100株@1927→1916 (´・ω・`)

クリック証券のPC向けサイトがほんの僅かに変わった

クイック証券のPC向けサイトのページが僅かに変更されたようです。とはいっても殆ど表示上の違いだけで、中身はあまり変わっていません。従来のメニューのタイトル属性値から「取引」という文字が除かれました(「株式取引」に対し「株式」)。あと、約定履歴の銘柄名の幅が広くなったようです。
先程調べてみたら、この変更で自動売買プログラムのログインが出来なくなっていたので、プログラムの方を少し修正しました。持ち越しが無いため、信用建玉一覧などのページの変化は実際に約定してみないとわからないのですが、約定履歴ページに関しては従来のプログラムのままで読み込めたので、たぶん大丈夫だろうと思います。

-0.40% 高値揉み合い

23日の米国株式相場は、6月の中古住宅販売件数が市場予想を上回ったことなどを背景に大幅上昇し、今朝の日経平均先物も9900円台に突入して寄り付きました。その後は揉み合いで、後場に9900円を下に割り込んだものの、大崩れせずに戻しました。日経QUICKニュースによると、日経平均株価が8日連続で続伸したのは2005年11月16~28日以来、3年8カ月ぶりのことなのだそうです。売買高も高かったらしく、みずほフィナンシャルグループの公募株の還流の影響だそうです。
自動売買は今日は1銘柄のみ仕掛けました。1銘柄しか仕掛けないような日は大抵負けているような気がするのですが、今日も負けでした。

週末資産=2,608,205

前日比=-10,535 (-0.40 %)
前週末比=-9,087 (-0.35 %)

主な自動売買デイトレ(今日は1銘柄のみ)
6967 新光電気工業 買い 300株@1266→1250 (´・ω・`)

+2.11% 日経平均先物後場大幅GU

今日の前場の日経平均先物は前日比±0近辺で揉み合いました。しかし、昼休み中にドル円が94円台に突入し、海外指標も上昇すると、後場は大幅高で寄り付きました。その後も揉み合いましたが、引け前に少し下がりました。
自動売買は買い玉の利益が伸びたおかげで勝てました。ただ、その多くはSUMCOの上昇によるものです。他に日経平均先物や為替への連動性が比較的高いとされるアドバンテストなども買っていましたが、これらの銘柄による利益は先物の動きからすると低めでした。日経平均に追随しない銘柄が多かったらしく、日経QUICKニュースによると東証1部の値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を下回っていたそうです。日経平均先物の後場の大幅高は、やや突飛な感じで、結果として偶然手に入った利益のように見えます。これが起こると予想した上で買い建て優勢のポジションを取ったのならば良いのですが、今日のはただの偶然です。まあ、なんにせよ、少しでも資産が回復したのは良かったです。

資産=2,618,740

前日比=+54,180 (+2.11 %)
前週末比=+1,448 (+0.06 %)

主な自動売買デイトレ
3436 SUMCO 買い 1000株@1640→1689 (`・ω・´) シャキーン
5108 ブリヂストン 買い 500株@1598→1621 (`・ω・´) シャキーン
8604 野村ホールディングス 買い 1000株@790→781 (´・ω・`)
その他いろいろ。

-0.86% 拙いorz

今朝の日経平均先物はやや低めに寄り付き、その後はじわじわ上昇して9700円台を回復して引けました。
自動売買は今日も負け。またいつもと同じようなパターンで、大敗の銘柄がある一方で、勝った銘柄の利益がかなり乏しいです。プロミスは見事に最安値で売っています。これまでの経験では、最安値で売ったり最高値で買ったりというのは、システムにとって調子の良い地合いではあまり見られません。
これで一週間前に得た分の利益の殆どを失ってしまいました。天井から転げ落ちる様はこれまでも何度か経験していますが、今回ほど急速な例はあまりありません。一週間前のような利益が得られる日は数か月に一度くらいしかないので、それまで何とか現状を維持するにしても、運に依存しすぎです。着実に利益を積み上げる方法が必要です。
先月書き換えて利益が向上したストラテジーは、このごろはあまり発動していません。最近の知見も含めると今の地合いは私のシステムにとってあまり良くないものかもしれず、それを無理やり仕掛ける格好になっているから損失を増やしているのかもしれません。

資産=2,564,560

前日比=-22,325 (-0.86 %)
前週末比=-52,732 (-2.01 %)

主な自動売買デイトレ
8574 プロミス 売り 900株@900→150株@918,750株@919 =■●_=■●_=■●_
7272 ヤマハ発動機 買い 700株@1042→1029 =■●_=■●_=■●_
8473 SBIホールディングス 売り 49株@17110→17190 =■●_=■●_=■●_
その他いろいろ。

-1.16% 衆議院解散。CAは今日も酷いorz

先週木曜日にCIT破たん観測が報じられましたが、休日中に破たん懸念が後退し、20日の米国株式相場は上昇しました。
休み明けの日経平均先物は大幅高で寄り付きましたが、衆議院解散を控えていたせいか、その後暫くは揉み合いになりました。10時30分ごろに一旦下に割れましたが、解散を控えての様子見もあり、大きく崩れることはありませんでした。13時過ぎに解散になりましたが、その後はじわじわと上昇して高値引けになっています。
自動売買は今日も酷い内容で、すべて買い建てのポジションだったにも関わらず負けています_| ̄|○il|||li。しかもこれまた結構大きめの損失です。今日も先週末と同じようにCAを高値で掴んで安値で損切りしています_| ̄|○il|||li。また、それ以外でも、前場に買った銘柄で、先物が下に振れたときに損切りになってしまったものがあります。
東証1部の約9割が前日比プラスというのは先物が高く寄ったから当たり前ですが、前場始値から見ても8割くらいの銘柄は上がっているので、場中で買ってそのまま放置していれば勝てたはずです。こういう日に負けるのは辛いです。先物に翻弄されて損切りしてしまうのは仕方がないにしても、せめて負けないようにする必要があります。
それにしても、大勝してから負け続けるパターンは過去にも何度か経験していますが、もうちょっと資産を維持できないのかと思います。これじゃ増えません_| ̄|○il|||li。大勝せずに負け続けるよりはマシですが。

資産=2,586,885

前日比=-30,407 (-1.16 %)
前週末比=-30,407 (-1.16 %)

主な自動売買デイトレ
4751 サイバーエージェント 買い 5株@92700→88600 =■●_=■●_=■●_
8574 プロミス 買い 350株@926,350株@927→350株@911,350株@912 =■●_=■●_=■●_
4217 日立化成工業 買い 200株@1664→100株@1649,100株@1647 =■●_=■●_=■●_
その他いろいろ。

Market Speed Ver 8.0がリリースされました。

何故か自動バージョンアップされなかったので、手動でインストールしました。商品選択のところで「外国為替」のほかに「FX」というのが追加されていました。RSS周辺は変更がないようです。
さきほど色々とテストしていたところ、どうも自分のプログラムでマケスピをログアウトさせる処理がうまくいかないようなのですが、これがバージョンアップのせいなのか、それともVistaを使い始めた時から存在していた問題なのか、ちょっとわからなくなってしまいました(たぶん以前からだと思う)。ログアウトダイアログのYesボタンを押せないのが原因らしく、たぶんウィンドウが後ろに隠れちゃうと駄目なんだと思います。
もっとも、ログアウト処理はマケスピを再起動するときにしか行わないので、現状では殆ど問題はありません。新しいPCにしてからはnDDEが停止してしまう頻度が激減したので、やはり以前nDDEがよく停止していたのはイベント処理が間に合わなかったからなんじゃないかなあと思っています。
万が一再起動が必要になったときも、ログアウトのYesボタンを押せなかったときは、マケスピの親ウィンドウを閉じるようにしているので大した影響はありません。ただ。これをやってしまうと、稀にマイページが勝手にクリアされることがあります。これがちょっと嫌です。

-2.28% CAを売りから入って大敗

今朝の日経平均先物はやや高めに寄り付き、その後は揉み合いになりました。それに対して新興は大幅高で、CAはストップ高近くまで上昇しています。
自動売買はこれまでのワースト4位くらいの酷い大敗になりました_/>●。今年3月6日以来の負け額です。読売新聞でNECが資本増強を検討しているとの報道があったせいか、低めに寄り付いた銘柄がいくつかあり、順張りで売り建て中心のポジションになったのが拙かったようです。CAも売りから入っていて、これだけでもかなり痛い結果になっています。損切った時間や価格帯を見ると、この損切りのせいで買いに余計に拍車をかけてしまったかのようにも見えますが、先のことはどうなるかわからないにしても、引けでストップ高間際まで上昇する銘柄を売りから入っちゃ駄目です。
今月初めに行った仕掛け株数の調整も、今日はマイナスに作用しています。CAの仕掛け株数は以前のバージョンよりも多くなり、一方で前場引け前に買いで入ってプラスに寄与した銘柄の仕掛け株数が減っています_/>●。

週末資産=2,617,292

前日比=-61,127 (-2.28 %)
前週末比=+61,210 (+2.39 %)

主な自動売買デイトレ
4751 サイバーエージェント 売り 10株@78900→81200 =■●_=■●_=■●_
7240 NOK 売り 600株@1081→1100 =■●_=■●_=■●_
4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 売り 600株@772,600株@771→100株@778,200株@779,900株@780 =■●_=■●_=■●_
その他いろいろ。

-0.34% CITグループ破綻の公算

15日の米国株式相場は大幅上昇になり、今朝の日経平均先物もかなり高く寄り付きました。前場は揉み合いでしたが、昼に米金融サービス大手のCITグループが17日に破産法適用の申請をする可能性が高いとの報道があり、後場は低めに寄って下落しました。
自動売買は買い建てのみのポジションになりました。仕掛け量は結構多かったのですが、後場寄り付きですべて決済されたため、許容できる程度の負けで済みました。

資産=2,678,419

前日比=-9,241 (-0.34 %)
前週末比=+122,337 (+4.79 %)

主な自動売買デイトレ
2730 エディオン 買い 400株@557→560 (`・ω・´) シャキーン
5108 ブリヂストン 買い 300株@1584,200株@1585→500株@1579 (´・ω・`)
6473 ジェイテクト 買い 400株@913→907 (´・ω・`)
その他いろいろ。

+0.27% 小幅高で揉み合い

今朝の日経平均先物は少し高めに寄ってきました。その後は小高いところで揉み合いになりました。日銀金融政策決定会合は金利据え置きでした。
自動売買はほぼ全力で売りポジになりました。一時期は前日の負けを補えるくらいの含み益になっていたのですが、引けてみると少し勝てた程度でした。

資産=2,687,660

前日比=+7,250 (+0.27 %)
前週末比=+131,578 (+5.15 %)

主な自動売買デイトレ
8308 りそなホールディングス 売り 600株@1247→1226 (`・ω・´) シャキーン
8473 SBIホールディングス 売り 49株@16760→16630 (`・ω・´) シャキーン
8253 クレディセゾン 売り 900株@978→992 (´・ω・`)
その他いろいろ。

-0.87% 今日は買い建てのみで負け

昨日は大幅安になった日経平均先物ですが、今朝はかなり高めに寄ってきました。10時過ぎは寄り付きよりも低めでしたが、午後1時ごろには9300円まで回復しました。しかし9300円を抜けることはなく、その後は揉み合いになりました。
自動売買は昨日とは一転して買い建てのみのポジションになりました。13時ごろはかなり勝てていたのですが、その後利益が急速にしぼんで、引けには負けていました。

資産=2,680,410

前日比=-23,638 (-0.87 %)
前週末比=+124,328 (+4.86 %)

主な自動売買デイトレ
6857 アドバンテスト 買い 200株@1691,200株@1694→400株@1711 (`・ω・´) シャキーン
8253 クレディセゾン 買い 400株@997→200株@982,200株@981 (´・ω・`)
8574 プロミス 買い 250株@1020,50株@1021.100株@1022→150株@1012,250株@1011 (´・ω・`)
その他いろいろ。

+5.79% クリック証券でまた障害発生

昨日の都議選で自民が第一党から転落し、歴史的敗北になりました。今朝の日経平均先物は前日比あまり変わらずに寄り付き、10時までは上昇しましたが、その後は下落を続けました。後場寄り付き前後に麻生太郎首相が21日に衆議院を解散するとの発表があったようですが、後場も幾度か大きめの売りが発生し、9000円間近まで下落しました。
自動売買は全て売りポジで、久し振りの大勝になりました。
ところで、今日はクリック証券と取次先の立花証券で大きな障害が発生したらしく、後場寄り付き~約5分間の間、注文が板に乗らず、しかも回復後に注文がキャンセルされずに約定していたそうです。
私のシステムは、今日はたまたま最後の仕掛け発注が10時35分と比較的早めで、決済注文の一番早い時刻は13時57分でした。先物が下がりすぎたせいで10時35分を最後に売り仕掛けを控えるアルゴリズムが働いたことや、どの銘柄も利が乗っていて決済注文の発注が比較的遅かったのが原因で、ちょうど障害発生時刻を避けられたようです。これが普段の相場だったらもろに障害の影響を被っていた可能性があります。このごろちょっと障害が多いです。

資産=2,704,048

前日比=+147,966 (+5.79 %)
前週末比=+147,966 (+5.79 %)

主な自動売買デイトレ
6723 NECエレクトロニクス 売り 500株@779,300株@784,300株@788→800株@744,300株@745 (`・ω・´) シャキーン
3436 SUMCO 売り 400株@1423→1357 (`・ω・´) シャキーン
6967 新光電気工業 売り 400株@1085,400株@1081→800株@1055 (`・ω・´) シャキーン
その他いろいろ。

-0.25% 日経平均8日続落

今日の日経平均先物は前日比少し高めによった後、やや弱く推移しました。日経QUICKニュースによると、日経平均8日続落は2008年6月19日~7月4日の12日続落以来一年ぶりのことだそうです。
自動売買は売り買い均衡のポジションになりました。仕掛けた銘柄は大きく動いたのですが、方向がバラバラで結局負けました。

週末資産=2,556,082

前日比=-6,463 (-0.25 %)
前週末比=-19,176 (-0.74 %)

主な自動売買デイトレ
6967 新光電気工業 売り 200株@1154,100株@1153→300株@1109 (`・ω・´) シャキーン
4751 サイバーエージェント 売り 7株@90400→92400 (´・ω・`)
7240 NOK 買い 400株@1174→1142 (´・ω・`)
その他いろいろ。

+0.24% 急激な円高

夜中に為替が急激な円高になったのですが、今朝の日経平均先物はGDだったもののそれほど酷い下げでもなく、中途半端なところで寄ってきました。割と高めに寄ってきました。前場は寄りつきよりも少し高めを推移し、後場は9300円を挟んで揉み合いになりました。
自動売買は2銘柄しかシグナルが出ませんでした。両方とも売りポジでした。

資産=2,562,545

前日比=+6,179 (+0.24 %)
前週末比=-12,713 (-0.49 %)

主な自動売買デイトレ(今日は2銘柄のみ)
4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 売り 300株@841,100株@840→400株@834 (`・ω・´) シャキーン
6473 ジェイテクト 売り 300株@888→874 (`・ω・´) シャキーン

-0.01% CA取り逃がし

7日の米国株式相場は下落し、今朝の日経平均先物はGDしました。その後もリバウンドのようなものはなく、後場も低いところで揉み合いになりました。マザーズ指数が前場引け前ごろから上昇し、逆行高になっています。
自動売買は3銘柄のみで、ともに買い建てのポジションでした。いずれも後場寄り付きで決済しましたが、そのうちの一つがCAでした。もしこれを保有したままだったら2万円くらいのプラスになっていたと思うのでかなり凹みます。マザーズ市場の銘柄がどれも大幅高というわけではなかったので、ある程度予想が外れてしまうのも仕方が無いと思うことにします。

資産=2,556,366

前日比=-193 (-0.01 %)
前週末比=-18,892 (-0.73 %)

主な自動売買デイトレ(今日は3銘柄のみ)
4751 サイバーエージェント 買い 3株@96600→96700 (´・ω・`)
3231 野村不動産ホールディングス 買い 100株@1543→1536 (´・ω・`)
8604 野村ホールディングス 買い 200株@766→763 (´・ω・`)

-0.69% 7月3日のクリック証券の障害の原因?

米国株式相場が休み明けで戻してきたので今朝の日経平均先物は前日比プラスで寄り付きましたが、その後はマイナス圏を揉み合っていました。
自動売買は買い建て中心のポジションでしたが、これといってインパクトの無い動きの中で損切りが多く発生して負けてしまいました。
ところでクリック証券が7月3日の障害の件の最終報告をしました。

【重要】09/07/07(火)システム不具合のご報告(最終報告)

平素よりクリック証券をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

7月3日(金)9:05頃から10:05頃までの間、当社証券取引システムをご利用いただいている一部のお客様において約定報告が遅延する状況が発生いたしました。
この度の不具合につきまして、以下の通りご報告させていただきます。

【原因】
当社の認めていないプログラムを使用しての過度なアクセス、ログインを繰り返しているお客様が集中したことによりシステム的な負荷が高まり、一部のお客様の取引レコードが一時的にロックされたままの状態となりました。この状態が後続の処理に影響を及ぼし、注文・約定の報告処理に遅延が発生いたしました。

【改善策】
過度なアクセスをされているお客様への注意喚起及び、独自のプログラムなどを使用したお客様に対し取引の規制を実施いたします。それとともに、システム側においてもサーバー負荷の急増を未然防止する処理を導入し、今後この様な事象が起こらないよう再発防止に努めてまいります。

なお、この度の不具合に関しましては、関東財務局へ「障害発生等報告」として届出をいたしております。

お客様には多大なるご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

引用の記述を見ると、たとえばIEを外部から操作して発注の度にログインして発注が終わるとセッションが切れるような実装の売買プログラムの所為という風にも見えるのですが、一方で普段はそういう問題を起こさないプログラムが障害のときにログインを繰り返してしまったという可能性も考えられるので、結局よくわかりません。
ちなみに、私のところにはまだこのような注意喚起や規制の通知は来ていません。私の自動売買プログラムはたぶん普通の人がWebサイトを通じてデイトレするのと比べても低めのアクセス数で済んでいると思います。発注後の約定確認は何度かしますが、約定確認後は数分に一回余力確認をしてタイムアウトを回避する程度で、その間の余力計算はマケスピRSSから得られる個別株の気配値から計算しています。
引用部分の「独自のプログラム使用の規制」云々はたぶん障害を引き起こしたプログラムのことを言っているのだと信じたいところですが、いずれにせよ、APIがあったころのクリック証券に比べると厳しくなっているようなので、気を付けようと思います。

資産=2,556,559

前日比=-17,652 (-0.69 %)
前週末比=-18,699 (-0.73 %)

主な自動売買デイトレ
4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 買い 300株@845→100株@859,200株@858 (`・ω・´) シャキーン
4751 サイバーエージェント 買い 5株@96000,5株@96400→5株@94800,5株@95700 (´・ω・`)
4755 楽天 買い 6株@61900→61200 (´・ω・`)
その他いろいろ。

-0.04% 先週末米相場が休みだったのに結構下落

先週末の米国株式相場は休場でしたが、今朝の日経平均先物は先週末のザラ場中の上昇を帳消しにするように下げて寄り付きました。その後、少しだけ上がりましたが、10時過ぎには始値を下に割り込んで下落し、後場は揉み合いになりました。東証1部出来高が低かったようです。新興は上昇しました。
自動売買は買いのみのポジションになりました。新興銘柄を2つ買っていたので取引としては僅かにプラスでしたが、先週末の利益分の譲渡益税徴収金でマイナスになっています。週末に書き換えた仕掛け株数の変更については、今日のところは若干マイナスに作用しています。

資産=2,574,211

前日比=-1,047 (-0.04 %)
前週末比=-1,047 (-0.04 %)

主な自動売買デイトレ
4751 サイバーエージェント 買い 3株@91900→93500 (`・ω・´) シャキーン
2497 ngi group 買い 1株@37100→38000 (`・ω・´) シャキーン
8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 買い 1株@282700→279700 (´・ω・`)
その他いろいろ。

仕掛ける株数の決定方法を変更した

このごろ後場の仕掛けがうまくいっていないので、仕掛ける株数を決定する部分を少し書き換えました。
従来はいつ仕掛けてもほぼ同じ株数を張るようになっていたのですが、これを前場寄り付きからの経過時間に応じて徐々に減らすように変更しました。現在のシステムはどれも後場引け前にすべて決済するシステムなので、後場に仕掛けるよりも前場に仕掛けたほうが値幅を取りやすく、前場により資産を集中して投資した方が効率が良くなるとの考えです。後場に負けることがわかりきっているならば仕掛けないのが一番良いのですが、バックテスト上でそういう結果が出ていても実戦でその通りになるわけがなく、むしろ今年5月のように前場での仕掛けでぼろ負けというケースも起こりうるので、後場の仕掛けを下手に捨てるわけにもいきませんでした。
ただ、この後場のシステムは自分の中ではあまり信用できていません。これを初めて実戦投入したときはかなり良い成績だと思っていたのですが、実際はそうでもなかったようです。とはいえ、このシステムが今後全く使えないシロモノになったとしても、その分の仕掛け株数は今回の変更で減っているので、今までに比べれば足を引っ張らないようになるだろうと考えています。
この変更によって、かなり利益が低下しそうだと予想していたのですが、意外にも5月末まで実戦投入していたシステムよりは良い結果だったので、これを来週以降投入してみようと思います。

+1.06% クリック証券で障害発生

今日の日経平均先物はGDの後で少しずつ値を戻す展開になりました。日経QUICKニュースによると、今日の東証1部売買高は3月10日以来の低水準だったようです。
ところで今日は前場にクリック証券で約定遅延の障害が発生していたそうです。自動売買のログを見ると、10時6分にセッションが一旦切れて強制ログアウトされてしまったのですが、その後は正常に動作しました。また、私のところでは何故か約定遅延自体が起こっていなかったようです。2chのクリック証券28スレによると、銘柄によって注文が通るものもあったとか、鯖によるという話もあるようなので、たまたま運が良かったようです。強制ログアウト前の基底URLはモバイル・PCサイトともにsec1-aで、強制ログアウト後にログインするとsec1-8になっていました。

週末資産=2,575,258

前日比=+27,051 (+1.06 %)
前週末比=-16,897 (-0.65 %)

主な自動売買デイトレ
3116 トヨタ紡織 買い 200株@1471→1526 (`・ω・´) シャキーン
6727 ワコム 買い 1株@204800→215000 (`・ω・´) シャキーン
6995 東海理化電機製作所 買い 200株@1687→100株@1660,100株@1659 (´・ω・`)
その他いろいろ。

+0.42% やはり後場の仕掛けがうまくいかない

今日の日経平均先物はじわじわと下がる展開になりました。自動売買は買いポジが多く、前場に仕掛けたものはそこそこ頑張ってくれましたが、後場に仕掛けたものはダメでした。先月に引き続いて、後場に仕掛ける売買手法があまりうまくいっていないようです。あと、売り玉のスタンレー電気はよく損切りにならなかったなあと思います。

資産=2,548,207

前日比=+10,753 (+0.42 %)
前週末比=-43,948 (-1.70 %)

主な自動売買デイトレ
6923 スタンレー電気 売り 300株@1908→1882 (`・ω・´) シャキーン
5108 ブリヂストン 買い 400株@1576→1590 (`・ω・´) シャキーン
5423 東京製鐵 買い 500株@1189,500株@1190→1000株@1180 (´・ω・`)
その他いろいろ。

-0.75% 往復ビンタで全敗

今日の日経平均先物は低めに寄り付きましたが、すぐに上昇して前日比プラス圏になり、その後もじわじわ上昇しました。しかし14時27分に急落し、1万円割れで引けました。
自動売買は売りも買いも負けました。前場小高いところで売った売り玉は担がれて損切りになり、唯一の買い玉で含み益になっていたアドバンテストも後場の急落で損失になってしまいました。このせいで仕掛けは全敗になりました。仕掛け銘柄数は少なめだったのですが、ボラティリティの大きな動きのせいで損失が多めになってしまいました。

資産=2,537,454

前日比=-19,115 (-0.75 %)
前週末比=-54,701 (-2.11 %)

主な自動売買デイトレ
6724 セイコーエプソン 売り 400株@1563→1577 (´・ω・`)
5423 東京製鐵 売り 400株@1139→1150 (´・ω・`)
6857 アドバンテスト 買い 400株@1779→1771 (´・ω・`)
その他いろいろ。

6月の結果まとめ

今月は5月の損失を穴埋めすることができましたが、その主な要因は5月末に行ったシステムの書き換えにありました。書き換え前の結果と書き換え後の結果を比べるとバックテスト上で7万円程度の差がありました。
一方で、主に後場の時間帯に仕掛ける売買アルゴリズムはあまり良くない成績になっていました。これについては、実売買では前場に余力を使いきってしまうと発動しないので、問題があまり顕在化しなかったようです。この手法についてはこれまでもあまり芳しくない成績だったので、今後はこの手法は廃止するか、仕掛け株数を減らすことによって対処をしようと思います。後場に相場が急変した時のヘッジという側面もあるので、できれば廃止は避けたいのですが、現実にはそもそもヘッジとして機能していないので微妙です。別の手法を新たに作った上で廃止することになるかもしれません。
もう一つ、日経平均先物が前日比ベースで大幅高だったり大幅安だったときに発動する手法の成績も最近はいまいちなようなので、これも折を見て改良しようと思います。
それにしてもvistaのファイルシステムはコピーの速度が遅すぎます。sp2で改善されていると聞いていたのですが、私の環境ではあまり違いはみられません。自動売買の分足は昔データベースのことがよくわからなかったときに設計した時の名残で、1銘柄・1日ごとに1つのファイルとして出力しているのですが(csvで出力しているので、Excelで簡単に閲覧できるという利点もある)、そのせいでファイルの数が膨大になっています。また、圧縮属性を設定していたり、長いタイトル名のファイルがたくさんあったりするので、これがコピー速度の妨げになっているのかもしれません。