FC2ブログ

寄り付き後30分以内に仕掛けるのは意味ないかも

このごろの膠着相場で、売買アルゴリズムの大幅な変更が必要だと考えています。色々弄っているのですが、シグナルの発生件数がかなり少なくなってしまいます。その癖にあまり改善できていません。
6月に勝てるアルゴリズムを色々探してみて、一応それっぽいのを見つけたのですが、そのアルゴリズムだけではあまりにシグナルが少なすぎて不安なので、他のアルゴリズムを追加すると、結局そのアルゴリズムのせいで負けてしまったり、という状態が続いています。なかなかうまくいかないものです。
今年の6月はうまく働かないアルゴリズムが多く、特に順張りはダメです。逆張りについてはあまり検証していないのですが、6月にうまく働いても5月以前はうまく働いてくれないようです。5月以前でもうまく働く逆張りアルゴリズムを見つけることができれば、迷わずそれを選ぶのですが。
あと、寄り付き後30分以内に仕掛けるアルゴリズムを5月から稼動させているのですが、色々検証してみた結果、寄り付き後30分以内に仕掛けるのはあまり意味が無いみたいです(仕掛けちゃいけないというわけではない)。寄り付き直後に仕掛ける利点は、仕掛ける方向さえ間違えなければ引けまで持てば勝てるということですが、その一方で、仕掛ける方向を正しく判定するのが難しいので、勝率が下がってしまいます。
9時30分までに日経平均株価が急騰したり急落した場合を想定し、その前に仕掛けて稼ごうと目論んでいたのですが、そういう場合は大抵9時30分以降も動くので、9時30分以降に仕掛けても過度に乗り遅れるわけではないみたいです(もちろん、9時30分までの動きに比べれば、その後の値動きは小さくなりがちなので、勝ったときの値幅は取りにくいです)。寄り付いてから30分くらい経ってから仕掛ける場合は、じっくり値動きを見ることが出来るので、仕掛ける方向の誤判定が少なくなる可能性があります。
むしろ、寄り付き後30分以内の仕掛けは一か八かの賭けのようなもので、勝率が低くなる分高い損益レシオを必要とする上に、銘柄によっては買い板と売り板間のスプレッド幅が広くなるのでその分だけ取引が不利になります。スプレッド幅が広いと、張る方向を誤った場合に同値決済するのがかなり難しくなるので、損益レシオを高めることも難しくなります。
こうして考えると、結局寄り付き30分以内に敢えて仕掛けるメリットはあまり無いかもしれません(勝率の高いシステムが見つかれば話は別ですが)。
正直、5月から採用したアルゴリズムに期待をかけていたのですが、6月以降の膠着相場ですっかりやられていて、かなり凹んでいます。残念。そのアルゴリズムはそのうち破棄するつもりでいます。

             _,,,,,,,_
           <~・   ヽ  ぴよ     _,,,,,,,_
            l   フ. l       <~・   ヽ ぴよ
            ヽ,_   (        l   フ. l
             ~i~i'''''~        ヽ,_   (
              ^ ^           ~i~i'''''~
                _,,-'フi__,,,,,,,,,,i丶_.  ^ ^
              _,-''-,  l~  _  / -'7
            _,//~ノ__,,ヽ,,,,_l _,,,-'-l,,,_~''-,
.           /ヽ,~, _,-'~::::::::::::::::::::::::::::::~'-,/i_
          /,_  /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ,.l
          ~/ヽ'::::::::::/:::/::::::/::::::;;:::::ヽ:::ヽ:;:ヽヽ
          〈 //:::::::::///::::/::::://l:l:::::::l::::::l::l::::lヽ
          ',-''l:::::::::///::/l:l:::/./ l l:::/::::/::l:::::l .l
         /:::::/l:::::::l. l l:/ ' l/ l  .l l:/ l:;::::/::::/ '
       /;;--''~l l:::::l '=== ' '  ' === /:/::::/
     ∠./~lヽ,  ヽl:::::l ''''        ''''/l/l:/'::ヽ
   __,,,,-''/  l ヽ''~l::::::l-,_         ノ::l'~ ヽヽl
 ,-''_,,,/ /ノ  /,-,,_丶,l:::::l. ~'-,,,_⊂⊃,,,-'''~l::::l ノ ヽ'
 ヽ~ l ~''-,/V,,_ヽヽl l::::l  ヽ/~.U-''~_,,,,l.l:::l'''~~/
  ヽ '7ヽ/::::::::::::::l ~iヽ:l , /○, l:l l ~ _,/ l:/  /
   ''i~''''/:::::::::::::::ヽ 〈 ヽl '~/l:l:ヽ'ノ〈~''~  /  ヽ
    ヽ/::::::::::::::::::::l /  /::::::l::::ヽ l ~~''''''---ヽ

眠れない……orz。

前のエントリー | 次のエントリー

ALL Comment

難しいですね

毎日拝見させていただいています。私も株ロボ開発中ですが、なかなか難しいですね。確かに寄りつき30分以内の処置については考えているところですが、私のねらっている銘柄に関して言うとちょっと落ち着いてから(??)仕掛けた方がいいかなとか考えています。
4751には私も泣かされました。(;_;)

URL | 2007/07/08(日) 22:21:48 | tkizawa #rPlbZ.Ow | [ 編集]

コメントありがとうございます。
それにしても、このごろ新興主力の出来高の低さが気になります。ただでさえ難しいのに、板が薄くなると余計に難しい……orz

URL | 2007/07/09(月) 01:22:45 | かきくけこうもり #HuejRtwY | [ 編集]

Comennt Entry

プロバイダによってはコメントやトラックバックが拒否される場合があります。

TeackBack URI

http://kakikukekou.blog83.fc2.com/tb.php/253-9ce2fcfa

この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

TrackBackの一覧