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古い売買アルゴリズムを入れなおしてみる予定

11月に勝てるアルゴリズムを探していたら、今年4月ごろまで採用していた古い売買アルゴリズムで多少勝てることがわかりました。このアルゴリズムは発動が若干遅めで、余力が既に無くなった状態でシグナルが発生したりして、都合が悪い場合があったので止めていました。現在はGMO(クリック証券)のAPIで発注番号を得ることができるので、一日何回でも往復できるということもあり、このアルゴリズム用の余力さえ余っている状況があれば何とかなりそうです。とはいえ、他の売買アルゴリズムは芳しくなく、この売買アルゴリズムを追加しても11月のバックテストでは負けています。
また、日経平均先物が前日比大幅に乖離して寄り付いた場合の売買に絞って色々と検証してみると、9月以降の取引が全然ダメで、トータルで見ると手数料税込だと負ける可能性があるという結果が出てしまいました。そこで、こういう日は終日、売買しないことにしました。日経平均先物が三空になったりすると、その間はずっとノートレードということになるのがちょっと嫌ですが、こういう日に勝てる方法をどうしても見つけられなかったので、しょうがないです。

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