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12月のまとめのつもり

今年分の自動売買はもう終了したので、今月の自動売買結果を色々見ていました。
今月は買い仕掛けがダメで売り仕掛けがまあまあという結果でした。売り仕掛けのみだと6万円程度の勝ちで、買い仕掛けのみだと3万円程度の負けという結果でした。ただ、後述のように、殆どの利益は12月17日のもので、その日を除外して統計を取ると売りも買いも負けています。
先月ボロ負けだった主力のアルゴリズムは、今月も11日ごろまでは負け続けていましたが、その後はそこそこ勝って、月ベースではプラス転換しています。12月初めに新しく導入したアルゴリズムも似たような傾向で、残り2つの売買アルゴリズムがダメでした。この残り2つの売買アルゴリズムは、個別銘柄のギャップアップ・ギャップダウンを見て仕掛けの方向を決めるものなのですが、これらは2007年10月ごろから調子が狂いはじめて、現在も回復に至っていないようです。
トータルで今月はプラスだったので、「すこしはマシになってきているのかな?」と思っていたのですが、その利益の大部分は12月17日の爆益によるもので、収支の推移はかなり不安定です。今のままでは早晩また負け続けてしまうと思うので、年明けまでには何とかしたいところです。
この前Wekaを使ってみたとき、「数日程度の作業でそれなりの成績になる売買アルゴリズムを構築できました」と書きましたが、抽出されたルールをよく見ると過剰最適化が疑われるような条件が結構あって、そのままでは使えない感じです。そうでなくても、いきなりWekaが提示してくれたルールでそのまま売買するというのは少々危険だと思うので、まずは現状の売買アルゴリズムのルールをWekaが提示したものにあわせて少しずつ刷り合わせていこうと考えています。

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